Уровни Фибоначчи в волновой теории

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ И ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТА

Как признавал Ральф Эллиот в своей работе «Законы природы», математической основой его теории стала последовательность чисел, которую открыл Фибоначчи в XIII веке. В его честь открытую им последовательность стали называть «числами Фибоначчи». Фибоначчи в свое время опубликовал три большие работы, самая знаменитая из которых называется «Liber Abaci». Благодаря этой книге Европа узнала индо-арабскую систему чисел, которая позднее вытеснила традиционные для того времени римские числа. Работы Фибоначчи имели огромное значение для последующего развития математики, физики, астрономии и техники в целом.

Числовая последовательность такова: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,89, 144…(и так далее до бесконечности). Последовательность Фибоначчи имеет весьма любопытные особенности, не последняя из которых — почти постоянная взаимосвязь между числами. Сумма любых двух соседних чисел равна следующему числу в последовательности. Например: 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13 и т.д. Отношение любого числа последовательности к следующему приближается к 0,618 (после первых четырех чисел). Например: 1: 1 = 1; 1: 2 = 0,5; 2: 3 = 0,67; 3: 5 = 0,6; 5: 8 = 0,625; 8: 13 = 0,615; 13: 21 = 0,619 и т.д. Обратите внимание, как значение соотношений колеблется вокруг величины 0,618, причем размах флуктуаций постепенно сужается; а также на величины: 1,00; 0,5; 0,67. Отношение любого числа к предыдущему приблизительно равно 1,618 (величина обратная 0,618). Например: 13: 8 = 1,625; 21: 13 = 1,615; 34: 21 = 1,619. Чем больше номера чисел, тем более они приближаются к величине 0,618 и 1,618. Отношение любого числа к следующему за ним через одно приближается к 0,382, а к предшествующему через одно — 2,618. Например: 13: 34 = 0,382; 34: 13 = 2,615. Последовательность Фибоначчи содержит и другие любопытные соотношения, или коэффициент, но те, которые мы только что привели — самые важные и известные. Как мы уже подчеркивали выше, на самом деле Фибоначчи не является первооткрывателем своей последовательности. Дело в том, что коэффициент 1,618 или 0,618 был известен еще древнегреческим и древнеегипетским математикам, которые называли его «золотым коэффициентом» или «золотым сечением». Его следы мы находим в музыке, изобразительном искусстве, архитектуре и биологии. Греки использовали принцип «золотого сечения» при строительстве Парфенона, египтяне — Великой пирамиды в Гизе. Свойства «золотого коэффициента» были хорошо известны Пифагору, Платону и Леонардо да Винчи. Пропорции чисел Фибоначчи дают ориентиры не только возможных уровней отката, но и указывают возможную величину хода в случае продолжения тенденции. Если после хода рынок откатывается, а затем продолжает ход в том же направлении, то в типичном случае величина продолженного хода может составить 1.618.

Дуги. Веерные и скоростные линии.

Один из способов применения чисел Фибоначчи – построение дуг. Центр для такой дуги выбирается в точке важного потолка или дна. Радиус дуг вычисляется с помощью умножения коэффициентов Фибоначчи на величину предыдущего значительного спада или подъёма цен.

Выбираемые при этом коэффициенты имеют значения 0.333, 0.382, 0.4, 0.5, 0.6, 0.618, 0.666. В соответствии со своим расположением дуги будут играть роль сопротивления или поддержки.

Для того чтобы получить представление не только об уровнях, но и времени возникновения тех или иных ценовых движений, дуги обычно используют с веерными или скоростными линиями. Принцип их построения похож на описанный только что. Выбираем точку (или точки) прошлых экстремумов и строим вертикальную линию из вершины второго из них, и горизонтальную – из вершины первого. Получившийся таким образом вертикальный отрезок делим на соответствующие фибоначчиевским коэффициентам части. После этого рисуем лучи, исходящие из первой точки и проходящие через избранные только что. Если использовать отношения в 1/3 и 2/3, получим скоростные линии, если более строгие 0.382, 0.5, 0.618 – получим веерные линии. И те и другие будут служить в качестве линий сопротивления или поддержки для ценового тренда.

Пересечения веерных линий и дуг будут служить сигналами для выявления поворотных точек тренда, причём как по цене, так и по времени.

Волновая Теория Эллиота.

Главное открытие Р. Эллиота состояло в том, что поведение “толпы” – будь то рыночные торговцы или участники биржевой игры – подчиняется характерным законам. По его мнению, социально-массовое психологическое поведение последовательно проходит стадии экспансии, энтузиазма и эйфории, за которыми следуют успокоение, упадок и депрессия. Эта схема прослеживается в различных периодах времени, начиная с нескольких минут и заканчивая веками.

Основой Теории служит так называемая волновая диаграмма. Волна – ясно различимое ценовое движение. Следуя правилам психологического поведения, все движения цен разбиваются на пять волн в направлении более сильного тренда, и на три волны – в обратном направлении.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком платформы:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

(1) (3) (5) (А) (С) — импульсные волны; (2) (4) (B) — корректирующие волны. Как только завершается рост, состоящий из 5 волн, начинаются 3 волны коррекции (А) (В) (С).

Независимо от степени тенденция всегда будет развиваться по основному 8-волновому циклу. Волны могут разбиваться (3 или 5). Эта разбивка зависит от направления большей волны, частью которой она является. Так, волны (1)(3)(5) делятся на 5 волн каждая, поскольку волна I — восходящая. Волны (2)(4) делятся на 3 волны меньшей степени, так как эти две волны идут против тенденции. Волны (А) (В) (С) составляют корректирующую волну II большей степени. (А) (С) — делятся на 5 волн, так как совпадают с направлением старшей тенденции II. (В) — состоит из трех волн, так как идет против тенденции II.

Общее правило: Коррекция не может состоять из 5 волн.

Если при общей тенденции роста наблюдается 5-волновое падение, можно с высокой долей уверенности констатировать, что мы имеем дело с I волной 3-волнового (А) (В) (С) падения, т.е. падение продолжится. На «медвежьем» рынке после 3-волнового повышения должна возобновиться тенденция падения, а оживление, состоящее из 5 волн -предупреждение, что следует ожидать более значительного движения цен наверх. Эта волна может оказаться I волной «бычьей» тенденции.

Приметы волн, независимо от их иерархической степени

Почти половина всех первых волн зарождается у основания рынка и является ни чем иным, как «отскоком» от наиболее низких уровней. 1 волна, как правило, самая короткая из 5 волн, иногда очень динамичная, если это основание рынка.

Как правило, проходит полностью или почти полностью расстояние, пройденное 1 волной, но удерживается над уровнем основания 1 волны.

Как правило, самая длинная и динамичная из всех 5 импульсных волн. Пересечение волной 3 уровня вершины 1 волны регистрирует все типы классических прорывов и сигнал к открытию длинных позиций. На эту волну приходится резкое увеличение объемов торговли. Волна 3 никогда не может быть самой короткой.

Эта волна имеет сложное строение, она так же, как и волна 2 представляет собой фазу коррекции или консолидации, однако отличается своим строением (правило чередования) — часто появляются треугольники.

Общее правило: Основание волны 4 никогда не перекрывает вершину волны 1.

Гораздо менее динамична, чем волна 3. Во время этой волны многие индикаторы (осцилляторы) отстают от движения цен, и появляются отрицательные расхождения (дивергенция), предупреждая о приближении вершины рынка..

Наиболее убедительным сигналом появления этой волны является разбиение на 5 меньших волн, при этом увеличение объема соответствует понижению цены..

Эта волна отражает «отскок» цен вверх при новой нисходящей тенденции. Для нее характерен низкий объем. При этом образуется «двойная вершина». Иногда даже перекрывает вершину волны 5.

Часто опускается намного ниже основания волны А, в частности, при проведении линии тренда под основанием волны 4 и волны А на графике появляется фигура «голова-плечи».

Полный цикл «бычьего» рынка состоит из 8 волн: 5 волн роста, за которыми следуют 3 волны падения.

Тенденция подразделяется на 5 волн в направлении следующей в иерархии, более продолжительной тенденции. Коррекция всегда состоит из трех волн. Простые коррекции бывают двух типов: зигзаги 5-3-5 и плоские волны 3-3-5.

Треугольники, как правило, образуются на четвертых волнах (эта модель всегда предшествует последней волне). Треугольник может также быть корректирующей волной В.

Любая волна является частью более длинной и подразделяется на более короткие. Иногда одна из импульсных волн растягивается. Остальные две должны оставаться равными по времени и протяженности.

Математической основой теории волн Эллиота является последовательность Фибоначчи. Количество волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи. Коэффициенты Фибоначчи и основанные на них отношения длины коррекции используются для определения ценовых ориентиров. Отношение длины коррекции к предыдущему движению рынка часто равняется 62%, 50% и 38% (Рис ).

Правило чередования предупреждает, что не следует ждать одинакового проявления ценовой динамики два раза подряд.

«Бычьи» рынки не должны опускаться ниже основания предыдущей четвертой волны. Волна 4 не должна перехлестываться с волной 1.

Основными аспектами теории волн Элиота являются (в порядке значимости): форма волны, соотношение волн и время.

Методика прогностических расчетов строится на том, что численное соотношение значений «движение — откат» должно давать коэффициенты «золотого сечения», то есть:

— 1,618; 2,618; 4,236 (при движении)

— 0,618;’ 0,382; 0,236 (при откате);

Эти численные значения и представляют собой те важные уровни, которые рынок «вспоминает» по ходу изменения цен. Именно на них ориентируется трейдер в своей работе. Наиболее простое употребление числа Фибоначчи находят при расчете уровня отката или отскока. Так как цены не могут непрерывно расти или падать продолжительное время, после каждого их изменения существует той или иной величины откат в противоположную сторону. Особенно ярко это явление видно после сильного и продолжительного движения. При этом откат 33% наиболее вероятен, а откат 66% наименее вероятен.

Использование последовательности Фибоначчи позволяет увеличить наиболее вероятную нижнюю границу с 33% до 38,2% (число Фибоначчи 0,382) и в то же время уменьшить наименее вероятную дальнюю границу с 66% до 61,8% (число Фибоначчи 0,618). Достижение уровня в 38,2% происходит чрезвычайно часто, что обусловлено огромной популярностью теории Эллиота. Действительно, поскольку большинство участников рынка ожидает именно такой откат, именно он и происходит.

Расчет уровней откатов и отскоков — достаточно простое занятие, что делает этот анализ привлекательным. Кроме того, откаты и отскоки действуют как на главных трендах, так и на вторичных и краткосрочных. Таким образом, их можно наблюдать и на недельных и на часовых графиках.

ГЛАВА 4. ПСИХОЛОГИЯ БИРЖЕВОЙ ИГРЫ

(из книги А. Элдера «Как играть и выигрывать на бирже»)

Эмоциональное состояние игрока напрямую отражается на состоянии его капитала. Как ни хороша система выбора сделок, проигрыша не миновать, если биржевик берется за игру в страхе, в расстройстве или с гонором. Не входите в сделку или выйдите из нее, заметив, что предвкушение прибыли или страх потери затмили вам ум. Ваш биржевой успех или неудача зависят от того, обуздаете ли вы свои чувства. В биржевой игре вы состязаетесь с острейшими умами в мире. И поле брани усеяно ловушками для вас. Стоит допустить к схватке эмоции — и вашей игре конец. Вы отвечаете за исход каждой сделки. Игра для вас начинается и заканчивается, когда вы решите войти или выйти из сделки. Одной лишь хорошей системой игры не обойтись. Большинство биржевиков вылетают из игры, т.к. они психологически не подготовлены к победе. Биржа — это великий искуситель: ее соблазны подстерегают на каждом шагу, как при посещении золотой сокровищницы или роскошного гарема. Она разжигает жажду наживы и вселяет ужас потери. Эти чувства застилают восприятие реальности, возможностей и риска. Совершив несколько успешных сделок, большинство любителей уже считают себя гениями. Голова идет кругом при мысли, что в силу своей уникальности можно пренебречь своими же правилами — успех все равно обеспечен. Вот тут-то, двинувшись в обход этих правил, биржевик вступает на дорогу самовредительства.

Подучившись, многие биржевики выигрывают, а затем дают волю чувствам и губят себя. Большинство разорившихся биржевиков живут на качелях: вверх — вниз — вверх — вниз. Примета преуспевающего биржевика — его способность неуклонно накапливать капитал. Нужно объективно регистрировать и оценивать свою биржевую деятельность. Полезно вести дневник игры с графиками биржи до открытия и после закрытия сделок, включая комиссионные и проскальзывание. Кроме того, нужно строжайшим образом соблюдать правила контроля над капиталом. Вполне возможно, что на самооценку вы потратите столько же сил , сколько и на оценку биржи.

Люди приходят на биржу из разных слоев общества, принося с собой свой образ мышления, плоды воспитания и прошлого опыта. Они проигрывают, действуя на бирже, как в повседневной жизни. Успех или поражение в биржевой игре зависят от ваших мыслей и чувств; от того, как вы относитесь к прибыли и риску; от вашего страха и жажды наживы; от вашей способности обуздать свой игровой азарт и стремление к острым ощущениям. А более всего успех или неудача зависят от умения играть головой, а не разыгрывать драму чувств. Биржевику, ликующему от радости при выигрыше и впадающему в депрессию при проигрыше, не сколотить капитала: ведь им повелевают эмоции. Если вы позволите бирже повергнуть вас в восторг или отчаяние — прощайтесь с деньгами. Чтобы победить в биржевой игре, нужно знать свою натуру, действовать хладнокровно и отвечать за свои действия. Травмированные потерями люди в страхе бросаются на поиски чудодейственных методов. При этом они не замечают тех важных уроков, которые могли бы извлечь из своей профессиональной или деловой среды.

Биржа сродни океану, где приливы и отливы накатывают и откатываются независимо от ваших желаний. Вы радуетесь, купив валюту, курс которой вдруг взлетает. Вы холодеете от страха, когда играете на понижение, а на рынке начинается повышение, и ваш капитал тает с каждым ее скачком. Но ваши переживания для рынка не существуют: они живут только в вас. Океану нет дела до вашего благосостояния. Однако портить вам жизнь он тоже не собирается. Когда солнечным днем ласковый ветерок несет ваш парусник в желанную сторону, вам радостно. Когда в штормовой день океанская стихия несет ваше суденышко прямо на рифы, вам панически страшно. Чувства, вызванные океаном, живут только в вашей душе. Но, дав им волю, вы рискуете погубить себя, ибо они начнут управлять вашим поведением, потеснив рассудок. Моряк не может повелевать океаном, но он может повелевать собой. Он изучает морские течения и перемены погоды. Он обучается умелому кораблевождению и накапливает опыт. Он знает, когда можно выходить в море, а когда лучше остаться в гавани. Хороший моряк опирается на свои знания и ум Биржевик должен изучать перемены рынка, как моряк — океанские течения, приливы и отливы. Рынок своему контролю не подчинить, но самого себя — вполне возможно. Профессиональный трейдер играет головой и проявляет выдержку. Восторги и отчаяние во время игры — удел дилетантов. Переживания — не позволительная на рынке роскошь.

Анализ результатов торговли

Анализ и прогнозирование рынка, составление торгового плана и практическая торговля воспринимаются как необходимые и единственные действия при работе на финансовом рынке. При этом упускается из вида не менее важная часть работы — анализ своих действий на рынке. Без анализа своих успехов и неудач, без ведения статистики прибылей и потерь невозможно увеличить результативность торговли. Финансовые рынки и методы анализа рынка настолько противоречивы и неоднозначны, что работа на финансовом рынке представляют собой непрерывное научное исследование. Необходимо:

3. вести записи, не только регистрирующие экономические показатели и события, но и реакцию рынка на них;

4. вести регистрацию сбываемости и ложности всех сигналов технического и компьютерного анализа;

5. вести регистрацию непонятных движений цен на рынке;

6. записывать свои эмоции и настроения, которые существенно влияли на принятие решений;

Без регистраций всех событий на рынке и ваших реакций на них вы не сможете проанализировать причины успехов и неудач. Кроме того, обычно спустя непродолжительный временной период можно более точно проанализировать ситуацию на рынке и дать более точное объяснение тем событиям, которые были неясны в свое время. Например, вы можете узнать об интервенции одного из центральных банков только на следующий день. Результатом анализа ваших записей за длительный промежуток времени может стать открытие новых сигналов. Даже если вы не изобретете новых методов, регистрация событий позволит вам более тонко чувствовать рынок. Необходимо постоянно возвращаться к своим записям. Повторный анализ прошлых событий на основе вашего нового опыта позволяет вам совершенствоваться более быстрыми темпами. Такой скрупулезный подход к изучению рынка особенно важен на начальном этапе, когда вы только осваиваете работу на рынке.

Объединение всех данных и различных видов анализа

Ищем на графиках трёх временных периодов:

1. Хорошие линии трендов — основной, средний и краткосрочный тренды. Причем такие линии трендов проводим не только через максимальные и минимальные цены всего графика, но и ищем линии «внутри» графика, которые являются попеременно для разных его частей то линией поддержки, то линией сопротивления.

2. Значимые уровни, на которых встречалось много максимальных, минимальных цен или цен закрытия.

3. Определяем силу каждой линии или уровня.

4. При отсутствии канала строим теоретические линии параллельно существующим.

5. Рассчитываем уровни откатов или отскоков по уровням 38%, 50%, 62%.

6. Пытаемся найти фигуры продолжения или разворота. Если такие фигуры видны отчетливо, то готовимся к возможному развитию событий и рассчитываем цель.

7. Пытаемся проанализировать график с точки зрения волновой теории Эллиота.

8. Проводим скоростные и веерные линии

9. Определяем возможные циклы и учитываем правое или левое смещение.

10. Анализируем графики свечек.

11. При компьютерном анализе мы анализируем графики только тех индикаторов, которые мы освоили достаточно хорошо, обращая внимание на:

2. тренды этих индикаторов;

3. критические области перекупленности и перепроданности;

4. пересечение быстрых и медленных линий;

5. пересечение нулевого уровня.

При фундаментальном анализе мы пытаемся выявить главное направление развития экономики, чтобы определить текущую тенденцию укрепления или ослабления валюты. Для наших целей при данном анализе важно определить не столько текущее состояние экономики отдельной страны, сколько соотношение между направлениями и скоростями развития экономик разных стран. То есть нужно анализировать не только экономическое состояние отдельных стран, но и осуществлять их сравнительный анализ. Курс валюты — отношение между двумя валютами, поэтому наибольшее влияние на него оказывает именно разница между уровнями развития экономик этих стран. Необходимо анализировать кросс-курсы валют для того, чтобы иметь возможность определить относительную скорость ослабления или укрепления валют, а также не упустить редкий случай их разнонаправленного движения. Надо анализировать политические события, высказывания и инициативы первых лиц государства. Для этого необходимо активно использовать средства массовой информации: телевидение, радио, газеты и журналы. Проделать всю перечисленную работу по анализу рынка в течение одного дня, недели или даже месяца невозможно. Но, во-первых, кто сказал, что это легкая работа? Во-вторых, какая работа не требует на первоначальном этапе огромных усилий? В-третьих, огромную ее часть нет надобности делать ежедневно. Например, анализ недельных графиков достаточно проводить раз в неделю или один раз в две-три недели. Вам не нужно каждый день заново проводить линии на своих графиках, поскольку новые значимые линии появляются не так уж часто.. Кроме того, через год-два большинство информации — значимые уровни, основные тренды, состояние компьютерных индикаторов, и т.п. — вы будете хорошо помнить, поэтому анализ новых данных станет практически мгновенным.

Управление капиталом и торговая тактика

Наиболее безопасная торговля – в направлении среднесрочного тренда.

При восходящей тенденции покупайте на краткосрочных падениях цен, при нисходящей продавайте на краткосрочных оживлениях.

Сохраняйте прибыльные позиции как можно дольше, вовремя закрывайте убыточные.

Пользуйтесь защитными стоп-приказами для ограничения возможных убытков.

Не поддавайтесь эмоциям.

Составьте план своей работы на рынке и следуйте ему.

Диверсифицируйте свой портфель, но не забывайте о «золотой середине».

Добавляя позиции (выстраивая пирамиду), придерживайтесь следующих правил:

А) количество позиций на каждом последующем уровне должно быть меньше, чем на предыдущем;

Б) добавляйте только к прибыльным позициям;

В) никогда не добавляйте к убыточным позициям;

Г) располагайте стоп-приказ как можно ближе к безубыточному уровню (break-even point).

Сначала закрывайте убыточные позиции, затем прибыльные.

Анализируя ситуацию, идите от долгосрочного графика к краткосрочному.

Приучите себя не бояться оставаться в меньшинстве. Ничего страшного в этом нет; когда Ваша оценка верна, большинство других участников рынка, как правило, с ней не согласятся.

Необходимо постоянно учиться, совершенствовать свои знания и навыки во всех видах анализа.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

7. Ахелис С.Б.«Технический анализ от А до Я» — М, Диаграмма, 1998.

8. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А.«Теория вероятностей и ее инженерные приложения» — М., Наука, 1998.

9. Воробьев Н.Н.«Числа Фибоначчи» — Наука, 1992.

10. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. «Макроэкономика: Учебник» — СПб, Изд-во СПбГУЭФ, 1997.

11. Т. Демарк «Технический анализ, новая наука» — Москва, «Диаграмма», 1997.

12. Роберт В.Колби и Томас А.Мейерс «Энциклопедия технических индикаторов рынка» — Издательский дом «Альпина», 1998.

13. Джон Дж.Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» — Издательство «Сокол», 1996.

14. Стив Нисон «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» — Москва, «Диаграмма», 1998.

15. С.Г. Суворов“Азбука валютного дилинга” – С.Петербург, 1999.

16. Д.Ю.Пискулов «Теория и практика валютного дилинга» — Фирма «Финансист», 1996.

17. Рэдхэд К., Хьюс С. «Управление финансовыми рисками» — М.: Инфра-М, 1996.

18. Гранберг А.Г. — ред. «Статистическое моделирование и прогнозирование»— М.: Финансы и статистика, 1990.

19. Элдер А. «Основы биржевой игры» — М.: Светочъ, 1996.

20. Джон Мерфи «Технический анализ рынков фьючерсов»

21. Тушар Чанд «По ту сторону технического анализа»

22. Ричард Шабакер «Технический анализ и прибыль фондового рынка»

23. ЛеБо и Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»

24. Анна Эрлих «Технический анализ товарных и финансовых рынков»

25. Найман Э.Л. «Малая Энциклопедия трейдера»

26. Джон Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика»

Уровни Фибоначчи и Волны Эллиота

В момент изменения направления тенденции или формирования новой всегда возникает вопрос, как долго и как далеко продлится этот процесс. На этот вопрос на помогают ответить различные методики, одной из которых являются уровни коррекции Фибоначчи.

Для начала разберемся в том, что такое коррекция. Коррекция (откат) – это движение в рамках тренда против его направления движения. Как раз благодаря коррекции и формируется трендовый канал. Выглядит это следующим образом:

Для начала разберемся в том, что такое коррекция. Коррекция (откат) – это движение в рамках тренда против его направления движения. Как раз благодаря коррекции и формируется трендовый канал. Выглядит это следующим образом:

И вот как раз и возникает вопрос, который можно решить с помощью уровней Фибоначчи: «Насколько глубока будет коррекция?». Уровни Фибоначчи – это горизонтальные уровни, которые используются для определения длины коррекции. Давайте разберемся как это все работает. Начнем мы с самого Леонардо Фибоначчи. Леонардо Фибоначчи – это великий итальянский философ, математик и торговец, одним из достижений которого является появление арабских цифр в Европе. Другим его достижением является числовая последовательность Фибоначчи. Числовая последовательность или ряд Фибоначчи – это последовательность чисел, где каждое следующее число является суммой двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. д. Ходит легенда, что этот числовой ряд он вывел, наблюдая за размножением кроликов. Сам ряд нам мало чем может помочь в работе с рынком, но вот его свойства дают нам полезные значения, которые, как и сам числовой ряд Фибоначчи, встречаются в природе и соответствуют правилу золотого сечения. Вот нужные нам свойства:

1) Деление текущего числа ряда на последующее нам значение 0,618

2) Деление текущего числа ряда на последующее через одно дает нам значение 0,382

Таким образом, мы получаем коэффициенты Фибоначчи, которые используются для определения глубины коррекции. В сумме эти коэффициенты дают нам единицу. Было замечено, что глубина коррекции на рынке, выраженная в процентах от предыдущего движения, бывает 38,2%, 50,0% или 61,8%:

• коррекция длиной 38,2% обычно бывает на сильном тренде с большим углом наклона;

• коррекция 50% бывает на обычном стабильном тренде, самом продолжительном из всех;

• коррекция в 61,8% возникает, когда у нас формируется нестабильный и слабый тренд.

Что нам дает использование уровней Фибоначчи и знание глубины коррекции? Это дает нам отличную возможность совершить успешную сделку в момент, когда цена отскакивает от уровня коррекции в 38,2%, 50,0% или 61,8%. И если цена преодолела уровень 61,8% и движется дальше, то мы имеем самый верный сигнал о подготовке тенденции к развороту! Что снова открывает нам новые возможности для заработка.

Уровни Фибоначчи в качестве инструмента просты в использовании и в установке. При выставлении уровней необходимо помнить главное: на восходящем движении линия 0% должен быть на ее максимуме, а линия 100% на минимуме; на нисходящем движении ситуация будет обратная – линия 0% будет расположена на минимуме движения, а 100%-ная линия на максимуме. Как вы уже поняли, при построении линий Фибоначчи мы используем минимум и максимум движения, коррекцию которого мы хотим измерить.

Свойства ряда Фибоначчи впервые применил и начал использовать американский финансист и трейдер Ральф Нельсон Эллиот. Именно благодаря ему появились инструменты, основанные на свойствах числового ряда Фибоначчи. Также Ральф Эллиот известен нам и теорией трендовых волн. Согласно этой теории рыночные движения носят импульсный характер, где после каждого импульса происходит откат. Для импульса характерно движение из пяти волн, после чего наступает откат, состоящий из трех волн. Выглядит это так:

На рисунке мы видим, что волны с 1 по 5 образуют импульс движения наверх, а волны A, B и C составляют коррекционное движение. Волны 1,3 и 5, составляющие импульс и имеющие то же направление называются импульсными волнами, волн же 2 и 4 являются коррекционными. В то же время волны A и C, составляющие коррекционное движение, являются импульсными волнами для коррекции. Волна B – коррекционная. Следует также запомнить, что волновое движение текущего временного интервала при переключении на меньший интервал также будет состоять из 5 волн импульса и 3х волн коррекции. Понимание волнового характера тренда позволит нам определять его продолжительность и вовремя совершать сделки в зависимости от текущего момента.

Компания не оказывает услуг гражданам и резидентам США, Канады, Европейской экономической зоны, Швейцарии, Израиля, Новой Зеландии, Австралии, Северной Кореи, Пуэрто-Рико, Бангладеша, Йемена, Вануату, Сингапура, Судана.

Теория волн Эллиота и Фибоначчи. Современные Фибо – инструменты

Самым популярным и известным на данный момент инструментом Технического Анализа заслуженно считается Фибо — решетка, а также ее Фибо — уровни. Это стандартное решение для большей части торговых платформ и аналитических программ. В Фибо — решетку входят самые важные уровни: 38,2%, а также 50% и 61,8%. В это достаточно тяжело поверить, однако использование данного инструмента в трейдинге уже на протяжении длительного времени не вызывает серьезных сомнений как у простых участников рынка, так и у профессиональных экспертов. Хотя реально объяснить «почему данный алгоритм работает» до сих пор никому не удалось. На данном этапе следует отметить, что Фибо — уровни явно отображают уже рассмотренную в других статьях на нашем сайте пропорцию «Золотого сечения» (0,618 и 0,382). В свою очередь уровень в 50% выступает второстепенным в рамках Теории волн Эллиота, даже не смотрят на то, что в реальных рыночных условия вероятность получения на нём уровня поддержки весьма высока.

Стандартный принцип применения уровней Фибоначчи таков: сформировав уровни от какого-то движения тренда, трейдер имеет все основания предполагать, что откат от данного движения через определенное время в любом случае закрепится на любом из Фибо — уровней. В действительности данный трюк происходит не всегда. Коррекция от импульса аналогичного масштаба на самом деле чаще всего ограничивается каким-то Фибо — уровнем. Однако для подобного развития событий нужно с повышенной долей вероятности установить начальную и финишную точку данного импульса. Получается, что Фибо — решетка преимущественно подходит для прогнозирования целей тренда, а не целей коррекции, поскольку они обладают значительно более трудной формой и менее жесткими требованиями.

На изображении выше представлена «Фибо – решетка». Данный инструмент есть почти в каждой программе анализа графиков. Он выгодно отличается простотой использования. Манипулируя им, зависимо от реальных нужд, можно устанавливать как размер будущей коррекции после сформировавшегося движения, так и ориентировочные цели предстоящего движения.

На изображении выше продемонстрировано, как можно установить цели будущего движения тренда посредством Фибо – решетки. В данном случае после подтверждения факта продолжения восходящей тенденции, мы установили 2 уровня цен, используя решетку. При этом оба эти уровни успешно были достигнуты котировками. Потенциал роста торгового инструмента в 1 100 руб. был бы приемлемым в случае современного использования Фибо — решетки.

Приятно видеть в насколько высокой точности «отработали» Фибо – уровни в процессе коррекции на изображении выше. Такая точность в реальных рыночных условиях случается достаточно часто. Поэтому применение Фибо – инструментов в трейдинге заслуженно считается популярным и обоснованным решением. На представленном выше изображении, рынок 2 раза достиг самых возможных Фибо – уровней, подтвердив, что мы действительно правильно определили точки начала, а также завершения предыдущей тенденции роста.

Платформы бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Добавить комментарий