технический анализ как делать

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

SWT-МЕТОД. 1. Классический технический анализ

Чтобы облегчить себе жизнь и дать отдых речевому аппарату начал писать для клиентов учебник по применению SWT-метода.
В первой главе, публикуемой здесь, описано, как вообще обойтись без правил и индикаторов SWT-метода, пользуясь классикой графического анализа. Правда при этом придется решать ряд задач, не имеющих жестких количественных критериев для однозначного решения.

1.1. Аналитическая поддержка торговых операций
1.2. Что такое тренд в техническом анализе? Виды трендов
1.3. Глубина коррекции как критерий смены типа тренда
1.4. Фигуры технического анализа как критерий смены типа тренда
1.5. Проблемы классического технического анализа

1.1. Аналитическая поддержка торговых операций

Рис.1.1.1. Рынок — золотой прииск или монетный двор?

На рынках в принципе можно заработать большую прибыль. И глядя на графики цен кажется, что это можно сделать просто и быстро. Но есть одна проблема. Заработать можно при следующих условиях:
— мы правильно оценили текущую ситуацию и выбрали правильную тактику торговых операций;
— будущие тенденции и намерения рынка совпадают с нашей прогнозной оценкой развития рынка и дают профит в рамках выбранной торговой тактики.

Будущее поведение рынка находится вне сферы нашего контроля и в этом заключается основная проблема получения прибыли. По этой причине, несмотря на кажущуюся легкость и простоту, так непросто заработать деньги на рынке.

Что касается первого условия, то оценка текущей ситуации и разработка на основе этой оценки соответствующего плана торговых действий возможна и доступна с помощью фундаментального и/или технического анализа. Астрологию, магию и гадание рассматривать не будем. Просто потому что автор в этих сферах совершенно некомпетентен.

Фундаментальный анализ (ФА) изучает информацию о состоянии и тенденциях развития мировой экономической системы, знания о природе макроэкономических показателей, влияющих на динамику финансовых рынков.
В частности для валютного рынка глобальное соотношение валютных курсов в конечном счете определяется фундаментальными факторами — ключевыми статистическими показателями состояния национальной экономики различных стран.
На процессы глобального сдвига накладываются более мелкие локальные тенденции изменения курсовых соотношений, определяемые менее значимыми факторами, и так далее, вплоть до движений, обусловленных новостями и действиями отдельных операторов рынка.
Изучение характера и степени влияния макроэкономических показателей на динамику рыночных цен и является предметом фундаментального анализа.
Фундаментальный анализ в чистом виде в практике трейдинга не используется. То, что обычно называют фундаментальным анализом — это обычно работа на новостях в интуитивной торговле, которая к ФА в общем-то не имеет никакого отношения. Поэтому мы сосредоточимся на техническом анализе.

Технический анализ (ТА) основан на изучении графиков цен во времени и основан на следующих постулатах:
1. Рынок учитывает все. Иначе говоря, цена является следствием и исчерпывающим отражением всех движущих сил рынка. А макроэкономические показатели, являющиеся предметом фундаментального анализа, уже давно учтены рынком и являются только свидетельством свершившихся фактов.
2. Движение цен подчинено тенденциям. Жизнь рынка состоит из чередующихся периодов роста и падения цен, так что внутри каждого периода происходит развитие господствующей тенденции, которая действует до тех пор, пока не начнется движение рынка в обратном направлении.
3. История повторяется. Тот факт, что определенные конфигурации на графиках цен имеют свойство появляться устойчиво и многократно, причем на разных рынках и в разных масштабах времени, является следствием действия объективных законов природы и некоторых стереотипов поведения, свойственных человеческой психике.

Технический анализ показывает, как именно происходит движение в данный момент и в прошлом, не задаваясь вопросом «ПОЧЕМУ?», для него важно «ЧТО ПРОИСХОДИТ».

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком платформы:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Основополагающим понятием технического анализа является понятие тренда или тенденции — некоего направленного движения цены.
Задача ТА — определить преобладающую тенденцию и действовать в соответствии с ней. При этом часто используют следующие эмпирические законы движения цены:
— инерционность — т.е. действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит направление, по крайней мере, до тех пор, пока не исчезнут причины, вызвавшие это движение;
— цикличность — все тренды когда-нибудь заканчиваются, так как ничто в этом мире не вечно и причины, вызвавшие то или иное движение, исчезают или перестают оказывать свое действие.

Важно учитывать, что прекращение давления на рынок того или иного фактора вовсе не означает, что цены вернутся к прежнему состоянию. В качестве примера можно привести гиперинфляцию в России в начале 90-х.

Итак, задача аналитика в техническом анализе — определить действующий тренд и анализировать ситуацию в развитии, выделяя признаки продолжения, а также остановки и/или разворота в движении рынка. И все было бы просто и хорошо, если бы мы знали достоверно какой сейчас тренд, сколько будет продолжаться этот тренд и когда он прекратится и/или сменит свое направление на противоположное. Но мы этого не знаем, а только пытаемся узнать с помощью анализа графика цены.

1.2. Что такое тренд в техническом анализе? Виды трендов

Но перед тем, как определить действующий тренд нам нужно знать, что же мы ищем. Что такое представляет собой этот тренд, который мы будем искать?
Мы уже договорились, что тренд или тенденция – это движение цены в том или ином направлении. Но в реальной жизни ни один рынок не движется в каком-либо направлении по прямой линии.

Движение цены представляет собой хаос из серии зигзагов, то подъем, то падение. Чем больше степень детализации графика цены, тем больше таких подъемов и спадов мы наблюдаем. И разобраться в этом хаосе без каких то формальных критериев и определений практически невозможно.
И вот больше ста лет назад один умный человек по фамилии Чарльз Доу предложил считать за направление тренда направление динамики этих подъемов и падений.

В соответствии с этим подходом тренды по направлению принято классифицировать следующим образом.

1. Восходящий, «бычий» (up-trend, bullish) тренд.

При восходящем тренде каждый очередной подъем рынка больше предыдущего и каждый очередной спад выше предыдущего.

2. Нисходящий, «медвежий» (down-trend, bearish) тренд.

Рис.1.2.3. Нисходящий тренд.

При нисходящем тренде каждый очередной спад рынка ниже предыдущего и каждый очередной максимум ниже предыдущего.

3. Горизонтальный или боковой (trendless, flat, range) тренд.

При горизонтальном (боковом) тренде динамика минимумов и максимумов не имеет выраженной тенденции, а пики и спады находятся примерно на одном уровне.

Приведенные определения являются основополагающими при классификации текущего состояния рынка в любой момент времени. Таким образом, для того, чтобы оценить состояние рынка в любой отдельно взятый момент, нам необходимо просто проанализировать динамику минимумов и максимумов ценового графика.

И все было бы прекрасно, если бы не одно но. На рынке одновременно существует множество трендов разной длительности и направления и каждый из этих трендов, как матрёшка, является составной частью более крупной тенденции и содержит в себе более короткие. Сильно упрощенное представление о том, как это выглядит, можно посмотреть на примере, показанном на следующем рисунке.

Рис.1.2.5. Схематичная иллюстрация составного характера трендов

И это еще простой случай. Жизнь намного богаче. Более сложный вариант наложения всего трех типов трендов представлен на примере волновой диаграммы Пректера, показанной на рисунке.(Диаграмма построена в рамках одной из версий волновой теории Эллиотта — EWA)

Рис.1.2.6. Волновая диаграмма Пректера.

Это жесткая теоретическая схема, в которой нарисовано достаточно много трендов из бесконечного множества содержащихся по представлениям волной теории в графике цены в предположении о жестком чередовании и типа тренда и его размера и согласованного движения рынка по всем типам трендов.

Автор не сторонник EWA, просто трендов на диаграмме нарисовано много. Да и реальность не укладывается в жесткие рамки, навязанные извне, из-за чего приверженцы волновой теории вынуждены придумывать «неправильные» конфигурации и кучу исключений из классической схемы, представленной на рисунке 1.2.6.

И если в прошлом приверженцы волной теории еще могут худо-бедно классифицировать состояние рынка в соответствии со своими представлениями, то на правом краю графика их предположения теряют почву и они начинают просто гадать с результатом 50/50 по направлению и много хуже по деталям.


Рис.1.2.7. Пример волнового анализа евро на конец июня 2020 года

Пример волнового анализа пары EURUSD на конец июня 2020 года показан на рисунке 1.2.7 с направлением вниз и прорисовкой схемы ожидаемого движения (Алексей, извини, надеюсь это не испортит наши отношения).
А вот реальность последующего развития ситуации.

Рис.1.2.8. Движение пары EURUSD в первой половине июля 2020 года

Как видим, рынок опрокинул расчеты и ожидания по направлению Прорисовка деталей будущего движения тем более уже не играет никакой роли.

Сложность проблемы мы обозначили, на этом с составным характером трендов закончим.

Итак, мы знаем, что тренд бывает восходящий, нисходящий и боковой.
Мы знаем, как определить направление тренда (по крайней мере, в первом приближении).
И знаем, что на рынке одновременно существует множество трендов разной длительности и направления, что существенным образом затрудняет выбор нашей тактики действий.
Но разобраться в этой мешанине из минимумов и максимумов в общем случае достаточно трудно. Какой из трендов принимать во внимание как основу для совершения сделок?
Какие тренды игнорировать, и на каком основании?
Эти вопросы всегда представляют на практике проблему. И это еще не вся проблема, а только ее половина.
Другая половина – где грань между боковым трендом и направленным трендом? Грань, которая позволит определить границу перехода из одного состояния в другое. Этим вопросом мы сейчас и займемся.

1.3. Глубина коррекции как критерий смены типа тренда

Грань между направленным трендом и боковым размыта, и это следствие общего закона перехода количественных изменений в качественные — одного из основных законом диалектики.

Основоположник закона немецкий философ Гегель вообще отрицал абсолютность качеств и считал, что всякое новое качество есть лишь результат накопившихся количественных изменений. Предметом закона является переход от незначительных и скрытых, постепенных количественных изменений к изменениям коренным, в виде скачкообразного перехода от одного состояния к другому состоянию, через ломку линейного закона изменения и перехода к нелинейным законам и формам изменения.

Несмотря на существенные различия, количество и качество рассматриваются в диалектическом материализме как части одного целого, представляющие собой стороны одного и того же предмета. Это единство называется мерой и представляет собой границу, определяющую пределы возможного количественного изменения в рамках данного качества. Переход количественных изменений за пределы меры (как интервала количественных изменений, в пределах которого сохраняется качественная определенность предмета) ведет к изменению качества объекта.

В динамике неравновесных процессов, к которым относятся и рынки, центральным является представление о бифуркациях. Особенностью таких систем является то, что скачки происходят в точках бифуркаций — критических состояниях системы, при которых система становится неустойчивой относительно флуктуаций и возникает неопределенность: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдет на новый уровень упорядоченности. Другая особенность — возникновение скачков возможно в качестве внезапного ответа на небольшие, плавные изменения внешних условий.

Достоверно определить тот момент, когда накопление количественных изменений в общем случае приведет к новому качеству, на практике возможно не всегда.
Классические примеры из обычной жизни.
По мере роста температуры воды она переходит из жидкого состояния в пар. Здесь грань четкая.
Добавлением к одному зернышку других мы получаем кучу. Когда же вместо нескольких зерен появляется куча?
Или еще пример. Какая именно рюмка по счету приведет относительно трезвого человека в бесчувственное состояние?

Похожая проблема и с классификацией трендов. И главный момент — отсутствие меры. Если для воды мера жидкого состояния — диапазон температур от 0 до 100 градусов, и выше 100 градусов вода при нормальном атмосферном давлении однозначно переходит в пар, то для достоверной классификации типа тренда такой меры не существует. Существуют приближенные количественные методы, основанные на классификации типа тренда по глубине коррекции.

Но что такое коррекция?
Мы знаем, что развитие тенденции происходит зигзагообразно, вверх-вниз. Движение цены против существующей тенденции на направленном тренде называется откатом или коррекцией. Но с какой глубины коррекции развитие направленного тренда заканчивается и начинается боковой тренд? Крайности сомнений не вызывают, но где мера перехода количественных изменений в другое качество? Как определить возможную глубину коррекции и где критерий, после которого можно считать, что направленный тренд закончился и начался боковой тренд или разворот рынка в противоположном направлении?

Достоверного и однозначного ответа на эти вопросы нет. Есть некие эмпирические подходы и эмпирические критерии в определении такой меры.

Одним из наиболее распространенных методов расчета длин коррекции является метод, основанный на коэффициентах Фибоначчи 0.382 и 0.618 с добавлением числа 0.5. (Иногда используется более широкий набор коэффициентов: 0.236; 0.382; 0.5; 0.618; 0.764, 1; 1.618; 2.0; 2.618 и т.д., получаемый с помощью возведения в степень чисел 0.618 (или чисел 1.618) и комбинированием этих степеней с другими коэффициентами Фибоначчи.)

Рис.1.3.1. Пример расчета уровней коррекции по коэффициентам Фибоначчи.

На сильном рынке (быстрый тренд) длина коррекции достигает уровня 0.618 от величины пройденного движения.
На тренде средней силы длина коррекции составляет 0.5 от величины пройденного движения.
Уровень 0.382 принято считать критическим и его пробой принимают за критерий завершения направленного тренда и перехода к боковому движению.

Магического смысла коэффициентам Фибоначчи приписывать не стоит. Тем более, что один из самых важных уровней — 0.5, никаким образом из этой последовательности не вытекает. Но об этом скромно умалчивают, поддерживая популярный миф о золотом сечении рынка.
Отметим, что до того, как в моду вошли коэффициенты Фибоначчи, трейдеры просто делили диапазон цены на 8 частей и получали уровни: 0.000, 0.125, 0.250, 0.375, 0.500, 0.625, 0.750, 0.8775, 1.000. Ничего не напоминает?
И еще одно замечание. Когда уровней много, цена какой-либо из них обязательно протестирует. Это и поддерживает миф об эффективности различных систем уровней.
Кстати 0.5 — это просто средняя цена в импульсе, для которого считается коррекция.

1.4. Фигуры технического анализа как критерий смены типа тренда

Итак, плохой или хороший, но некоторый критерий для определения перехода от направленного тренда к боковому тренду существует.
Но нам нужен и критерий обратного перехода, от бокового тренда к направленному тренду.
В качестве такого критерия в классике технического анализа используются ценовые модели.

1.4.1. Что такое ценовые модели?
Мгновенная смена направления движения цены в редких случаях происходит моментально. Для крупных изменений на рынке, как правило, необходим некоторый переходный период, характеризуемый боковым трендом. Однако не всегда за такими периодами бокового тренда следует перелом направления тенденции. Порой эти периоды могут означать просто паузу, после чего развитие тренда в прежнем направлении продолжится вновь.

В классическом техническом анализе переходные периоды анализируются на основе так называемых ценовых моделей.
Ценовыми моделями называются устойчивые фигуры или образования, появляющиеся на графиках цен и дающие возможность прогнозировать дальнейшее поведение цен.
Переоценивать значение ценовых моделей не стоит. Ведь пауза в развитии направленных трендов представляет собой не что иное, как боковой тренд. И этот боковой тренд в своем развитии может образовать ценовую модель, а может и не образовать. Тем не менее, иногда использование ценовых моделей, особенно в силу их широкой известности, может приносить пользу, так как на них концентрируются ожидания и внимание некоторого количества участников рынка, что может создать так называемый самореализующийся прогноз.

Все ценовые модели распадаются на две большие группы: модели разворота и модели продолжения тенденции.
Собственно уже по самому названию можно догадаться, что первые говорят о том, что в динамике существующей тенденции происходит важный перелом — разворот. Модели же продолжения тенденции свидетельствуют о том, что в развитии тенденции наступила пауза. Примерная классификация ценовых моделей приведена в таблице.

Рис.1.4.1. Классификация ценовых моделей

1.4.2. Общие положения к анализу моделей
1. Предпосылкой для возникновения любой модели является существование предшествующей тенденции. Иными словами, если речь идет о развороте или продолжении, то необходимо вначале ответить на вопрос: разворот или продолжение чего? До начала формирования модели должен существовать тренд.
2. Первым сигналом грядущего изменения в динамике существующей тенденции часто может быть прорыв важной линии тренда.
3. Чем крупнее модель, тем значительнее последующее движение рынка.

Если аналитика охватывают сомнения (а это бывает очень часто), то подтверждающим фактором ко всем без исключения ценовым моделям выступает анализ изменений объема торговли. Объем сделок, сопутствующих движению цены, может стать главным критерием в принятии решения о том, стоит доверять той или иной модели в каждом конкретном случае.

Большинство ценовых моделей поддаются измерению, позволяя аналитику определять ценовые ориентиры последующего движения рынка. Разумеется, эти ориентиры лишь приблизительно отражают количественные параметры динамики цен, но с их помощью можно оценить коэффициент риска своих торговых операций.

1.4.3. Модели разворота (перелома)
Модели разворота (перелома) обычно означают, что период застоя цен — боковой тренд, отображенный на графике цен, является не просто паузой в развитии господствующей тенденции, а по завершении модели произойдет изменение направления динамики рынка — разворот (перелом) основной тенденции.
1.4.3.1. Модель разворота «Голова-плечи». Пример модели «Голова-плечи» для вершины рынка приведен на рисунке 1.4.2.


Рис.1.4.2. Модель «Голова-плечи» для восходящего рынка.

Левое и правое плечо находятся примерно на одной высоте. Голова — выше, чем каждое из плеч.
Модель считается завершенной, когда цена закрытия фиксируется ниже линии шеи.
Минимальный ценовой ориентир h равен вертикальному расстоянию от головы до линии шеи, отложенному вниз от точки прорыва линии шеи.
При последующем подъеме возможен возврат до уровня линии шеи, но ценам не удается пересечь ее.
Для модели «Голова-плечи» характерно:
1. Наличие предшествующей тенденции к повышению.
2. Вслед за левым плечом, которое сопровождается большим объемом сделок, идет промежуточный спад.
3. Далее образуется новый максимум, но при меньшем объеме.
4. Далее идет спад, опускающийся нижет уровня предыдущего пика, почти до уровня предыдущего промежуточного спада.
5. Третий подъем цен, сопровождаемый заметно снизившейся активностью, оказывается не в состоянии достичь уровня головы.
6. Далее идет прорыв линии шеи ценой закрытия.
7. Цены возвращаются к уровню шеи, прежде чем возобновить падение к новым минимумам.

1.4.3.2. Модель «Тройная вершина» (основание). Пример модели «Тройная вершина» представлен на рисунке 1.4.3.

Рис.1.4.3. Модель «Тройная вершина».

Очень напоминает модель «Голова-плечи», только все три пика имеют примерно одинаковую высоту.
Модель считается завершенной, когда цены преодолевают уровень обоих спадов с возрастанием объема.
Для получения ценовых ориентиров измеряют высоту модели h, потом полученное значение откладывают от точки прорыва вниз.
Модель «Тройное основание» является аналогичной моделью для падающего рынка и представляет собой зеркальное отражение модели «Тройная вершина».

1.4.3.3. Модель «Двойная вершина» (основание). Пример модели «Двойная вершина» представлен на рисунке 1.4.4.

У этой модели есть два пика, оба они находятся примерно на одном уровне. Модель считается завершенной только после того, как цены закрытия преодолеют уровень спада, находящегося между двумя пиками. Как правило, второй пик сопровождается меньшим объемом торговли. Ценовой ориентир — высота модели h.
Модель «Двойное основание» для падающего рынка представляет собой перевернутый вариант модели «Двойная вершина».

1.4.3.4.«Блюдца» или закругленные вершины и основания. V-шип. Модель перелома «блюдце» встречается реже, чем рассмотренные выше. Ее называют по-разному: блюдце, закругленная вершина, закругленное основание, чашка. Когда идет речь о вершине рынка, то пользуются термином перевернутое блюдце.
Модель характеризуется плавным переходом от повышения к понижению и наоборот. Объемы торговли, изображенные внизу графика, также напоминают блюдце. Четких количественных ориентиров для модели нет. Особенности ее применения можно рассмотреть, например, в классической книге Дж. Мэрфи.
Модель V-шип на начальной стадии формирования распознать трудно, потому что она не является моделью в полном смысле этого слова.
Модели, о которых мы говорили выше, отражают постепенные изменения в динамике тенденции.
Здесь же ни о каком постепенном изменении и речи нет. Перелом в тенденции происходит резко, зачастую без всякого предупредительного сигнала. Модели такого типа, как правило, возникают после стремительного движения рынка, когда рынок «чрезмерно» уходит вверх (или вниз). Тенденция к повышению мгновенно сменяется тенденцией к понижению и происходит без предупредительного сигнала и переходного периода. Это одна из самых сложных моделей для распознавания и использования в процессе торговли. Некоторую помощь в применении V-образной модели может оказать определение признаков коренного перелома. Более подробная информация изложена в классической книге Дж. Мэрфи.


Рис.1.4.5. Модель V-шип на примере котировок канадского доллара

Пример модели V-шип приведен на рисунке 1.4.5. На максимуме в зоне уровня 1.4676 рынок внезапно резко развернулся и ушел на разворот в зону уровня 1.24, свалившись на 2200 пунктов в четвертом знаке после запятой. С точки зрения классического технического анализа никаких предпосылок для такого мгновенного разворота рынка не было.

1.4.4. Модели продолжения.
Модели продолжения обычно означают, что период застоя цен, отраженный на графике, является не более чем паузой в развитии господствующей тенденции, и что направление тренда останется прежним после их завершения.
Именно этим они отличаются от моделей, отражающих разворот (перелом) основной тенденции.
Другим отличием между моделями разворота и продолжения тенденции является продолжительность их формирования. На построение моделей разворота обычно уходит больше времени. Модели продолжения менее продолжительны.

1.4.4.1. Треугольники. Треугольники принято классифицировать как симметричный, восходящий и нисходящий, а также расширяющийся треугольник и формация «Алмаз» или «Бриллиант».
Расширяющийся треугольник, а также его развитие – формация «Алмаз» или «Бриллиант» встречаются довольно редко, поэтому в рамках текущего раздела рассматриваться не будут. Детальное описание расширяющегося треугольника и формации «Бриллиант» можно найти в литературе.
Восходящий треугольник считается бычьей моделью, а нисходящий треугольник — медвежьей. Оба треугольника — восходящий и нисходящий — значительно отличаются от симметричного. Независимо от того, на каком этапе тенденции они формируются, эти модели весьма четко прогнозируют рыночную ситуацию.
В отличие от них, симметричный треугольник считается нейтральной моделью, так как по ее завершению рынок может не только продолжать предыдущий направленный тренд, но может и уйти на разворот.

Симметричный треугольник. Симметричный треугольник, пример которого приведен на рисунке, чаще представляет собой модель продолжения тенденции.


Рис.1.4.6. Пример симметричного треугольника на восходящем рынке.

Эта модель указывает на паузу в уже существующей тенденции, после которой движение цен возобновляется в прежнем направлении.
Направление движения рынка обычно определяется направлением прорыва цен за пределы фигуры. В общем случае симметричный треугольник может быть как фигурой продолжения, так и фигурой разворота, в зависимости от направления прорыва цен.
Минимальным требованием для каждого треугольника является наличие четырех опорных точек. Для проведения аналитической линии, как было отмечено выше, всегда необходимо две точки. Таким образом, чтобы начертить две сходящиеся линии, каждая из них должна пройти, по крайней мере, через две точки.
Существует два способа определения целей движения цены для симметричного треугольника. Один состоит в измерении высоты основания (А-В) и проекции этого расстояния вертикально от точки прорыва С. Другой способ заключается в построении линии, параллельной нижней линии модели от вершины А.

Восходящий треугольник. Верхняя сторона восходящего треугольника расположена горизонтально, а нижняя поднимается вверх. Эта модель означает, что покупатели проявляют большую активность, чем продавцы. Такая модель считается бычьей и обычно завершается прорывом цен за пределы верхней линии.

Рис.1.4.7. Пример восходящего треугольника.

Из рисунка видно, что для восходящего треугольника линия сопротивления, ограничивающая диапазон цен сверху, расположена горизонтально, а линия поддержки поднимается вверх. Эта модель означает, что покупатели проявляют большую активность, чем продавцы. Такая модель считается бычьей и обычно завершается прорывом цен за пределы верхней линии.
Способ измерения целей движения цены для восходящего треугольника довольно прост. Необходимо измерить высоту модели в самой широкой части и отмерить полученное расстояние вверх от точки прорыва. Это и является точкой для определения минимального ценового ориентира.

Нисходящий треугольник. Модель нисходящий треугольник является зеркальным отображением восходящего треугольника и обычно считается медвежьей моделью. Эта модель означает, что продавцы проявляют больше активности, чем покупатели, и, как правило, завершается дальнейшим падением цен.

Рис.1.4.7. Пример нисходящего треугольника.

1.4.4.2. Флаг и вымпел. Модели флаг и вымпел знаменуют короткие паузы в динамично развивающейся тенденции. Формированию этих моделей на графике должна предшествовать крутая и почти прямая линия движения цен. Флаги и вымпелы относятся к наиболее надежным моделям продолжения тенденции.

Флаг напоминает параллелограмм или прямоугольник, ограниченный двумя линиями с наклоном от движения преобладающей тенденции. При нисходящей тенденции флаг должен быть немного направлен вверх. Во время формирования флага объем торговли уменьшается, а затем, при прорыве линии тренда, увеличивается. Такая модель обычно появляется посередине ценового движения.

Рис.1.4.9. Пример флага для восходящей тенденции.

Модель вымпел можно определить по двум сходящимся линиям, ограничивающим фигуру, и напоминает небольшой симметричный треугольник.

Рис.1.4.10. Модель вымпел на восходящей тенденции.

Обе модели формируются на фоне постепенного значительного снижения объема торговли. Завершение и той, и другой модели происходит при пересечении линии сопротивления, ограничивающей фигуру сверху во время восходящей тенденции. Прорыв линии поддержки, ограничивающей фигуру снизу, указывает на возобновление нисходящей тенденции. Прорыв аналитических линий должен сопровождаться увеличением объема торговли.
Способы измерения целей движения цены обеих моделей практически одинаковы. Образно выражаясь, модели флаг и вымпел «взлетают с флагштока до половины длины мачты». Под «флагштоком» подразумевается предшествующий появлению модели резкий подъем или снижение цен. «Половина длины мачты» предполагает, что подобные малые модели продолжения тенденции обычно возникают приблизительно в середине движения. В целом, движение цены после возобновления тенденции покроет расстояние, равное длине «флагштока» или протяженности ценового хода, предшествовавшего образованию модели.
Наиболее важные особенности, присущие моделям флаг и вымпел.
1. Появлению таких моделей предшествует резкое движение цен в виде почти прямой линии, сопровождаемое значительным объемом торговли.
2. Затем наступает пауза, и при небольшом объеме цены держатся приблизительно на одном уровне.
3. Тенденция возобновляется при резком повышении торговой активности.
4. Обе модели формируются приблизительно в середине ценового движения.
5. Вымпел имеет очертания, схожие с небольшим горизонтальным симметричным треугольником.
6. Флаг напоминает небольшой параллелограмм, расположенный с наклоном против движения господствующей тенденции.

1.4.4.3. Модель клин. По форме модель клин напоминает симметричный треугольник. Подобно модели симметричный треугольник, клин легко узнаваем по двум сходящимся в его вершине линиям, однако клин отличается значительным уклоном вверх или вниз обеих линий, образующих фигуру. Как правило, клин выстраивается против направления движения господствующей тенденции. Клин, направленный вниз, считается бычьей моделью, а клин, направленный вверх — медвежьей.


Рис.1.4.11.Пример клина на восходящем тренде.

Клинья чаще всего образуются в ходе развития существующей тенденции и, как правило, являются моделями продолжения тенденции.
Вне зависимости от места формирования этой модели — в середине или в конце отрезка движения цен — всегда необходимо руководствоваться правилом, согласно которому клин, направленный вверх, — медвежья модель, а клин, направленный вниз, — бычья.
Как правило, такая модель до прорыва успевает пройти две трети расстояния до своей вершины, а иногда даже достигает ее (способность проходить весь путь до вершины также отличает ее от симметричного треугольника). По мере образования клина объем должен уменьшаться, а затем, при прорыве, — увеличиваться.

1.4.5. Суть ценовых моделей.
Как отмечалось выше, пауза в развитии направленных трендов представляет собой не что иное, как боковой тренд или «флэт». Этот боковой рынок в своем развитии может образовать ценовую модель, а может и не образовать. Тем не менее, иногда использование ценовых моделей, особенно в силу их широкой известности, может приносить пользу, так как на них концентрируются ожидания и внимание значительного количества участников рынка.
Суть же всех ценовых моделей, несмотря на их внешнее различие, предельно проста — прорыв сложившегося диапазона бокового тренда в ту или иную сторону. И всё. Никакой мистики в фигурах технического анализа нет. Как нет и гарантии того, что на боковом тренде будет сформирована та или иная модель, и точно также нет гарантии, что реализация той или иной модели обязательно приведет к движению рынка в намеченном направлении и к успешной сделке, проведенной на основе этой модели.
Если модели заинтересовали, за деталями и подробностями рекомендуем обращаться к классической книге Джон Дж. Мэрфи. «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика».

1.5. Проблемы классического технического анализа

Классический технический анализ в рамках изложенного материала содержит все необходимое для работы трейдера. Однако на практике трейдер и аналитик сталкиваются с рядом проблем, затрудняющих практическое применение изложенных методов и приемов. К этим проблемам относятся:
— отсутствие объективных количественных методов разделения действующих трендов;
— отсутствие объективных количественных методов определения направления и типа движения по всей совокупности одновременно действующих трендов;
— отсутствие объективных количественных критериев перехода от направленного тренда к боковому;
— отсутствие объективных количественных критериев перехода от бокового тренда к направленному.

Отмеченные проблемы при анализе графика цен классическими методами приводят к высокой роли субъективного фактора при принятии решений. Результаты такого анализа неоднозначны, а успех во многом зависит от мастерства данного конкретного аналитика и является не наукой, а скорее искусством.

Вследствие многообразия действующих факторов и неоднозначности результатов анализа, человек склонен из всего множества возможных вариантов интерпретации выбирать те варианты, которые соответствуют его ожиданиям, сформированным на сознательном или подсознательном уровне. Противоречащие ожиданиям варианты на первоначальном этапе анализа сознательно или подсознательно отбрасываются.

Не сильно улучшает положение и использование компьютерных методов анализа, основанных на применении технических индикаторов рынка. В рамках такого анализа на основании данных об изменении цены формируется график технического индикатора рынка, а для устранения эмоционального фактора и субъективизма используют механистический подход, при котором все действия по открытию и закрытию позиций в значительной степени формализованы и подчиняются заранее заданным правилам.
Но само по себе использование технических индикаторов рынка еще не является достаточным основанием утверждать, что удалось исключить субъективизм из торговли. Просто интерпретацию графика цены заменили интерпретацией графика индикатора, т.е. перенесли субъективное восприятие явлений на другой объект, в котором к тому же утрачена часть информации о рынке.

Принципы и подходы SWT-метода свободны от большинства из перечисленных проблем анализа трендов и позволяют значительно уменьшить субъективный фактор в анализе рынка и в принятии торговых решений за счет использования количественных методов исследования динамики рыночных цен.
Теория и практика применения метода изложены на следующих страницах блога.

Технический анализ для начинающих — обзор 6 подходов для торговли

Про технический анализ написано очень много материала. При этом его методы одинаково хорошо работают и на фондовом рынке, и на Форексе. Связано это с большим желанием трейдеров из хаоса сделать правила торговли, найти закономерности. Частично это получилось сделать лишь небольшой группе трейдеров. В этой статье мы поговорим про различные подходы технического анализа.

1. Что такое технический анализ простыми словами

Можно напридумывать много различных определений. Главная суть технического анализа в том, что трейдер принимая решения в покупке или продаже больше ничем не оперирует, кроме цены. Таким образом, нет необходимости в изучение многих макроэкономических факторов.

В основе технического анализа лежат следующие аксиомы (постулаты):

  1. Цена учитывает все
  2. Цена имеет свойство цикличности и повторения
  3. На рынке бывают тренды

Впервые про методы технического анализа начал писать трейдер Чарльз Доу. Он же считается ее основателем. В своих теориях и подходах Чарльз рассмотрел много интересных закономерностей, некоторые из которых используются современными трейдерами до сих пор.

2. Подходы в техническом анализе

Есть множество различных подходов к изучению технического анализа.

2.1. Тренды — построение линий

Технический анализ без прорисовки линии тренда большая редкость. Если открыть какой-нибудь вебинар по анализу рынка, то наверняка там будут присутствовать различные линии.

Тренды строятся в виде линий «на глаз». В случае восходящего тренда ищутся последовательные восходящие точки минимума и через них проводится линия. В каждой книге по техническому анализу этому подходу посвящается целый раздел. Хотя реально строить стратегию и торговать по линиям трендам невозможно. Это связано с тем, что линия строится уже на истории цены. По мере развития движения цены она будет как ускоряться, так и замедляться. Пока инвестор будет ждать 100% сигнал на вход, то тренд к этому времени заканчивается.

Есть также такое понятие, как истинные линии тренда. Они подробно описаны в книге «Межрыночный технический анализ» (автор Мэрфи).

2.2. Индикаторы и осцилляторы

С массовым появление компьютеров важную роль в техническом анализе стали приобретать индикаторы. Их на данный момент столько, что и не перечислить. Есть трендовые, есть осцилляторы, есть основанные на объемах и т.д. Но идеального пока никто не придумал и никогда не придумают.

Каждый индикатор (осциллятор) строится всего лишь на пяти значениях, которые доступны каждому трейдеру для просмотра:

  • Цена открытия
  • Цена закрытия
  • Максимум
  • Минимум
  • Объем

Разница между индикатором и осциллятором

Считается, что осцилляторы строятся в отдельном окне и их основная задача показывать «перегретость» рынка. Они не предназначены для определения трендов в отличии от индикаторов.

Главная идея торговых стратегий на индикаторах опирается на их показания. Есть понятие «перекупленность» и «перепроданность». Если какой-то осциллятор вошел в эту зону, то аналитики будут советовать открывать позиции в противоположную сторону. Иногда это будет давать плюс, но иногда и минус.

Классическими осцилляторами принято считают:

Классическими индикаторами считают:

2.3. Свечной анализ (японские свечи)

Представление биржевых графиков в виде Японских свечей (баров) является классическим вариантом в техническом анализе. Это огромное и интересное направление для изучения. Есть даже целые книги посвященные исключительно им.

Японские свечи хороши тем, что показывают сразу 4 основных параметра: открытие, закрытие, максимум и минимум в единицу времени. Этим она является гораздо удобнее, чем линия цены на графике

На основе Японских свечей строятся «свечные модели» (паттерны). Это графические ситуации на графике, которые являются предвестниками каких-то движений. Например, смена тренда, зарождение или продолжение движение. Таких паттернов существуют десятки.

Например, паттерн «звезда Доджи» является предвестником к понижению

Японские свечи — это прекрасная тема для изучения, но они никогда не смогут стать Граалем. У них много ложных сигналов, поэтому нельзя строить свою торговую систему исключительно на них.

2.4. Графические модели

Чартисты (люди, которые изучают подробно колебания цен) внимательно отыскивают различные графические фигуры на графике. Как показывает практика, поведение цен циклично на рынках, поэтому зачастую история повторяется, рисуя одни и те же графические модели.

На графиках часто возникают графические модели (особенно на крупных таймфреймах h4 и d). Во время торговли сложно заранее понять, что будет за фигура. Трейдер может проводить анализ лишь по завершению формирования фигуры, а это может быть уже слишком поздно для входа в сделку, т.к. цена ушла далеко.

Графических моделей придумано очень много. Рассмотрим популярные

Коррекционные движения после роста и дальнейший пробой в сторону тренда — это наиболее часто встречающиеся фигуры.

Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» крайне негативно относится к подобным фигурам. Он уверен, что если строить график на основание подбрасывания монеты, то и в нем можно отыскать подобные фигуры, а значит основывать торговую стратегию на них бессмысленно.

2.5. Пробой уровней

Пробои линий сопротивления и поддержки регулярно встречаются на рынках. Большинство пробоев ложные, но истинные могут принести большие деньги. Многие торговые стратегии основаны на пробоях.

После истинных пробоев следует сильное движения цены в сторону пробоя. На этом можно делать неплохие деньги, но такие ситуации бывают несколько раз в год.

По статистике самые прибыльными торговыми роботами являются пробойные. Рекомендую прочитать про этот вид стратегий в отдельной статье:

2.6. Волны Эллиотта

Теория основанная на волнах Эллиотта носит больше теоретический характер. Главная идея в том, что любое движение на рынке состоит из нескольких фаз. Каждая фаза характеризуется размером движения и временем.

Причем волна Эллиотта на понижение и на повышение имеют те же самые стадии развития. В свою очередь каждая локальная волна также состоит из маленьких волн.

В реальных торгах сложно отыскать эти волны Эллиотта, а тем более открывать позиции на основании этих данных, поэтому этим подходом мало кто пользуется. Лишь профессиональные трейдеры в состоянии искать точки входов/выходов по волнам. Новичкам не рекомендую заниматься этой теорией.

3. Книги по техническому анализу

Чтобы хорошо разбираться в техническом анализе необходимо прочитать не одну книгу. Благо их очень много по состоянию на 2020 год.

Рекомендую прочитать следующие книги:

  • Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика (автор Джон Мэрфи)
  • Технический анализ. Полный курс (автор Джек Швагер)
  • Технический анализ от А до Я (автор Акелис Стивен)
  • Биржевые секреты (автор Линда Рашке)
  • Технический анализ (автор Майкл Н. Кан)
  • Межрыночный технический анализ (автор Джон Мэрфи)
  • Метод графического анализа крестики-нолики (автор Томас Дорси)
  • Малая энциклопедия трейдера (автор Эрик Л. Найман)
  • Торговый хаос (автор Билл Вильямс)
  • Учебник по дейтрейдингу (автор Льюис Борселино)

Смотрите также видео про технический анализ:

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Технический анализ на форекс и как его правильно применять

Одним из основных аналитических инструментов трейдера на рынке форекс является технический анализ.

Технический анализ на рынке форекс это совокупность аналитических методов и инструментов анализа, которые на основе изучения закономерностей изменений движения цены в прошлом, позволяют с высокой вероятностью определить будущее направление движения цены, а также выявить наилучшие точки входа в рынок или открытия позиций.

В основе технического анализа лежит три основных правила:

  1. В цене заложены все факторы способные повлиять на неё (экономические, политические и психологические);
  2. Движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям);
  3. История имеет свойство повторяться — правила действовавшие в прошлом, будут действовать и в будущем.

Задачами технического анализа является на основе закономерностей в прошлом определить, с большой степенью вероятности:

  • текущее состояние рынка – тренд, флэт или случайный;
  • направление наиболее вероятного будущего движения валюты или иного актива;
  • наилучшую точку входа в рынок;
  • уровень постановки стоп-лосс ордера или иными словами, ту цену актива, при которой проведенный анализ считается ошибочным.

В техническом анализе используют следующие основные методы анализа движения цен — принципы ценового движения, графические методы анализа, свечные модели, графические модели, математический анализ, технические индикаторы и прочие методы анализа.

Принципы ценового движения на валютном рынке основаны на том правиле, что движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям) и выражаются в трендовом движении. Это подробно изложено в статье Как определить тренд и его развороты на Форекс. С трендом на форекс очень тесно связано понятие уровней поддержки и сопротивления, о чем вы можете прочитать в статье Как строить и использовать уровни поддержки и сопротивления.

Графики для технического анализа строят в координатах: цена (вертикальная ось) – время (горизонтальная ось). На Форексе различают следующие виды валютных цен, которые отражаются на графиках:

При техническом анализе строят и рассматривают графики при разных единицах времени – от 1 минуты до 1 месяца. Чем большая единица времени применена для построения графика, тем более продолжительным является временной интервал для анализа движения цены и выявления основного тренда с помощью данного графика.

Свечной анализ.

Наиболее популярным видом графиков является график японских свечей – график, каждый элемент которого отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени. Японские свечи пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения, поскольку в одном элементе он отображает сразу четыре показателя. Японская свеча состоит из тела и верхней/нижней тени (или фитиля). Верхняя и нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену открытия и закрытия.

При свечном анализе анализируются как отдельные свечи, так и их комбинации. Этих комбинаций огромное количество, и вряд ли их все помнит кто-то, кроме авторов учебников по анализу японских свечей. Но основные типы необходимо знать. Например эти.

Если вам захочется поглубже разобраться с видами и анализом японских свечей, то по соответствующему запросу в Google вы обеспечите себе досуг на очень длительное время.

Графические методы технического анализа.

Основными методами графического анализа являются ценовые каналы и трендовые линии. Линия тренда – это самая обычная прямая линия, которая соединяет пики (High или Low) цен активов на вашем графике. Восходящая линия тренда на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы. Линия нисходящего тренда строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы.

В отличие от трендовых линий, ценовые каналы ограничивают ценовое движение с двух сторон, по максимумам и минимумам цены. В торговом терминале Metatrader 4 встроено 4 типа каналов – фибоначчи, линейная регрессия, стандартное отклонения и равноудаленный. Существуют также каналы Дончиана, каналы Кельтнера и полосы Боллинджера. Однако наиболее популярный вид каналов для графического анализа на форекс – самый простой равноудаленный канал.

Графические модели (фигуры) форекс.

Одно из правил технического анализа заключается в том, что движения цен на рынке форекс периодически повторяются («история повторяется»), в результате чего на графиках движения цен периодически возникают одни и те же фигуры.

Техническая фигура — это графический паттерн, который описывает цена на графике валютной пары, и на основании которого со временем можно делать предсказания о дальнейшем движении цены. Выявляя их и анализируя, мы можем ожидать с большой вероятностью повторения ситуаций. Среди технических фигур выделяют бычьи фигуры, медвежьи фигуры и разворотные паттерны. Наиболее популярные из них это голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина, флаг, треугольник и прямоугольник. Основные фигуры технического анализа приведены на следующем рисунке.

Технические индикаторы Форекс.

Технические индикаторы — это математическая функция, построенная на значениях статистических показателей динамики торгового инструмента (цены, объёма и т. д.). Технические индикаторы в той или иной мере используются механическими торговыми системами (советниками) при алгоритмической торговле. За любой торговый отрезок времени мы имеем как минимум четыре показателя цены – open, close, high, low. В прошлом мы имеем огромное количество аналогичных временным периодов, а если к этому прибавить большое число возможных математических действий (сложение, деление, вычитание, вычисление средней и т.д.), применимых к 4 ценовым показателям и за неограниченный период времени, мы с вами получаем практически неограниченное число возможных технических индикаторов.

Очень важно понять сам принцип работы любого технического индикатора – показания индикатора формируются ценой, а не цена зависит от индикатора. Любой индикатор – это алгоритм, использующий исторические данные и визуально интерпретирующий результаты расчетов.

Традиционно технические индикаторы делятся на несколько основных видов: осцилляторы, трендовые, сигнальные, информационные, объемов, канальные и прочие. Существует огромное количество сайтов в интернете, которые специализируются на сборе и систематизации технических индикаторов. Только стандартный терминал Metatrader 4 содержит 7 трендовых индикаторов, 13 осциляторов, 4 индикатора объема и 6 индикаторов Билла Вильямса. Наиболее популярными индикаторами являются средние скользящие, MACD, Bollinger Bands, Momentum, RSI, Stochastic Oscillator. Как выбрать самые нужные, самые правильные и самые прибыльные индикаторы мы остановимся чуть позже.

Математические методы.

В отличие от технических индикаторов я отдельно выделяю чисто математические методы анализа. Один из основных и известных – это анализ корреляций между различными валютами, валютами и иными инструментами финансовых рынков (фондовые индексы), корреляции между валютами и сырьевыми активами (золото, нефть, металл и т.д.). Например воспользовавшись данными на сайте OANDA вы сможете проанализировать корреляцию очень широкого спектра активов за семь различных временных периодов.

Прочие методы технического анализа.

Существует огромное число разных иных методов технического анализа рынка, отличных от описанных выше. Среди них – волновая теория Эллиота, анализ отчетов COT (Commitments of Traders – обязательства трейдеров), анализ валютных фьючерсов, VSA-анализ (Volume Spread Analysis — анализ объема и спреда), анализ Ишимоку, уровни фибоначчи, объемный анализ, фрактальный, кластерный, вероятностный, астральный, экстрасенсорный и различные комбинации вышеперечисленных видов анализа.

Если вы попробуйте хоть небольшую часть индикаторов и прочих методов технического анализа нанести на график, может получиться как-то так:

Если вы дочитали до этих строк – вы уже молодец. Я старался как можно проще и короче изложить основные направления и методы технического анализа. Но уже даже на основе вышеизложенного становится понятно, что не только использовать все это, но и изучить крайне затруднительно. И надо ли?

Наша цель работы на валютном рынке – регулярный заработок и использовать нужно только те методы технического анализа, которые соответствуют нашей цели или иными словами дают нам возможность получить статистическое конкурентное преимущество при открытии сделок и снизить риски, в случае ошибочности принятых решений.

Из всего многообразия средств и методов технического анализа мы должны выбрать те, которые будут нам действительно полезны. Каким образом? Для этого необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами.

Основной принцип работы на финансовых рынках состоит в том, что для того, чтобы получать прибыль, рынок должен идти в том же направлении, что и ваша открытая позиция. Если вы продаете, рынок должен падать, если покупаете – расти. А это возможно только в том случае, если все остальные (или большинство) трейдеры на рынке также открывают и продолжают открывать позиции в том же направлении что и вы. А это, в свою очередь, возможно только при условии что и вы и большинство трейдеров при открытии позиции используют одинаковые (или похожие) методы технического анализа, методы принятия решений и решения базируются на одной и той же информации. Из этого следует, что самые лучшие методы технического анализа и технические индикаторы – это те, которые наиболее популярны (используются большинством трейдеров) и дают однозначные сигналы к открытию позиции. Они должны быть видны всем трейдерам, независимо от таймфреймов, особенностей котировок брокера, торгового терминала, вида представления графика.

Каждый раз при открытии позиции задавайте себе простой вопрос – почему остальные трейдеры будут торговать в том же направлении, что и вы? В чем причина движения рынка в направлении, определенном вам? Какую информацию имеет рынок и о чем говорит трейдерам движение цены на графике. Абсолютно бессмысленно использовать супер уникальный технический индикатор, методика расчета которого и выдаваемые сигналы будут понятны только вам. Ведь остальной рынок будет торговать по совершенно иным принципам.

Подходите к техническому анализу на рынке форекс как можно проще. В данном подходе вам помогут два известных метода.

Пе рвый – это, так называемый, метод K.I.S.S. – (акроним для “Keep it simple, stupid”- “делай это проще, идиот”) — принцип, который пришел в финансовый и технический анализ из проектирования. Он утверждает, что большинство систем работают лучше всего, если они остаются простыми, а не усложняются. Поэтому в области проектирования простота должна быть одной из ключевых целей, и следует избегать ненужной сложности. В техническом анализе этот принцип должен быть применен безусловно.

Второй метод носит название Бритва Оккама — методологический принцип, получивший название от имени английского монаха-францисканца, философа Уильяма из Оккама (англ. William of Ockham, 1285—1349 гг.). В кратком виде он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости». По латински это звучит «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem». В современной науке под бритвой Оккама обычно понимают общий принцип, утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует, при прочих равных условиях, считать верным самое простое из них.

Важно помнить, что бритва Оккама не аксиома, а презумпция, то есть она не запрещает более сложные объяснения в принципе, а лишь рекомендует порядок рассмотрения гипотез, который в большинстве случаев является наилучшим. Содержание принципа для финансовых рынков можно кратко свести к следующему: не надо вводить новые правила или новые методы анализа, чтобы объяснить движение цен, если это явление можно исчерпывающе объяснить известными и общеупотребительными методами.

Давайте теперь попробуем на основе изложенных выше принципов определить минимально необходимый набор методов технического анализа для работы на рынке Форекс.

1.Мы оставляем понятие тренда и принципы трендового движения, как составляющие основу ценового движения на валютном рынке. Последовательность импульсов и коррекций к ним и есть основное правило трендового движения.

2. Уровни поддержки и сопротивления неразрывно связаны с трендом и строятся по вершинам (High) и впадинам (Low), которые возникают в результате импульсов и коррекций трендового движения.

3. Раз мы используем понятие тренда, мы должны иметь механизм определения направления тренда. На мой взгляд самыми простыми методами является применение трендовых линий и/или равноудалённых каналов. Они видны всем, просто рисуются и однозначно интерпретируются.

На дневном графике валютной пары EURUSD нанесены равноудалённые каналы. Долгосрочные – синие, и среднесрочные – красные. Этот простой прием технического анализа позволяет достаточно просто анализировать ситуацию на рынке, определять направление тренда и, соответственно, наиболее вероятное продолжение движение цены валюты.

Например, из данного графика следует, что валютная пара EURUSD в настоящий момент находиться в долгосрочном восходящем тренде. Нисходящий среднесрочный канал подсказывает нам, что происходит коррекция к основному тренду. Приближение цены к нижней границе долгосрочного восходящего канала говорит о возможности смены тренда в случае прорыва и закреплении цены ниже этой границы. Если вы перейдете на более низкий таймфрейм – 4 часа или 1 час, вы сможете увидеть и нанести на график краткосрочные каналы и трендовые линии, что даст вам более точное понимание ситуации и ранние входы в рынок.

4. Наиболее популярными трендовыми техническими индикаторами являются средние скользящие с периодами 100 и 200. Считается, что с помощью скользящих средних было заработано на финансовых рынках больше всего денег. Самый распространенный и популярный вариант в мире – это простая средняя скользящая (SMA). Посмотрите на любые доступные терминалы ведущих аналитиков мира – Bloomberg, Reuters и другие, вы везде увидите средние скользящие.

Нанесем на наш график простую среднюю скользящую за 200 периодов H4 и 100 часов. Для отражения средних скользящих с разных таймфреймов можно использовать технический индикатор i-L_MTF_3_MA, показывающий до трех скользящих средних с одного таймфрейма на всех остальных таймфреймах.

Мы видим, что скользящая за 200 свечей на периоде H4 (голубая) отлично отражает долгосрочные тенденции на паре EURUSD. В том случае, если скользящая за 100 часов (красная) находиться выше 200 SMA H4, это говорит о восходящем тренде и наоборот. На младших таймфреймах 100 часовая SMA и 100 SMA на M5 могут отлично отражать динамику валютной пары. Однако каждая валютная пара имеет свою специфику и необходимо подбирать средние скользящие под них и обязательно проверять на истории. Средние скользящие очень часто выступают как уровни поддержки и сопротивления для валютных пар на различных тайфреймах. Однако нельзя забывать, что средние скользящие – это запаздывающий технический индикатор, и его запаздывание увеличивается с увеличением таймфрейма и периода усреднения. Пересечение скользящих средних также является сильно запаздывающим индикатором.

5. Средние скользящие являются трендовыми индикаторами и они бесполезны в периоды флэта и консолидации, как в настоящий момент. Цена просто колеблется вокруг 200 SMA H4, при этом скользящая расположена горизонтально оси времени. В таких случаях нам могут помочь технические фигуры. На мой взгляд, наиболее полезные – это самые простые фигуры – треугольник и прямоугольник. По очень простой причине. В случае прямоугольника (темно-зеленые на графике), верхняя и нижняя грань являются уровнями сопротивления и поддержки соответственно. А у треугольника (светло-зеленые на графике) – грани это трендовые линии. Это позволяет нам упростить анализ, поскольку мы не вводим новых аналитических элементов, а лишь несколько по иному графически отражаем их на ценовом графике. И эти фигуры видны всем трейдерам, даже если они не используют эти фигуры в своем анализе. А используют только уровни и линии трендов.

6. В периоды флэта и консолидации можно использовать осциляторы. Самыми популярными являются MACD, RSI и Stochastic Oscillator. Также, большая группа информационных индикаторов может помочь вам упрастить восприятие рыночной информации. Среди них индикаторы волатильности – ATR, Candles, Day Bar Info, индикаторы спреда и другие.

В результате применения самых простых и наиболее распространенных технических методов и индикаторов мы практически создали вполне работоспособную торговую систему. Но не надо забывать, что правильное применение методов технического анализа – это только одно из слагаемых успеха трейдинга на форекс. Риск-менеджмент, управление капиталом и психология трейдинга даже более важны для успешного трейдинга, чем технический анализ. Не увлекайтесь большим числом технических индикаторов и чаще используйте здравый смысл и метод KISS.

Какой бы набор технических методов анализа на форекс вы бы не выбрали для анализа рынка, вы обязательно должны протестировать их на истории для каждой валютной пары и определить наиболее вероятные точки входа.

Примеры применения различных методов технического анализа для прогнозирования наиболее вероятных направлений движения валютных пар и результаты этого анализа вы можете найти на нашем сайте в разделе “Технический анализ“.

И не забывайте, что самый лучший технический индикатор – это сама цена. Следите за ценой, анализируйте ее, ищите аналогии на истории, изучайте зависимости и корреляции цены, следите за реакцией цены на новостные события и решения центробанков. Будте внимательны и последовательны – и вам откроются секреты технического анализа валютного рынка.

Оцените статью (2 ratings, average: 5,00 из 5)

Платформы бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Добавить комментарий