Стратегия Полосы Боллинджера

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера, или как их еще называют линии Боллинджера, являются широко используемым индикатором в техническом анализе как для профессиональных, так и для частных инвесторов. Использовать этот индикатор довольно просто, что является одной из основных причин его большой популярности. Сегодня рассмотрим индикатор Полосы Боллинджера, разберем основные настройки линии Боллинджера и как пользоваться, в заключении протестируем прибыльные стратегии на его основе.

  • Индикатор Боллинджера
  • Описание линии Боллинджера
  • Как пользоваться
  • Торговля с помощью индикатора
  • Полосы Боллинджера стратегии
  • Главные секреты успешной торговли

Индикатор Боллинджера

Создан этот индикатор аналитиком Д.Боллинджером в 1984 году. Его основной целью было создать собственную систему, используя которую можно было анализировать рынок. Вдобавок Боллинджеру хотелось, чтобы индикатор показывал волатильность рынка, направление его движения, а также в нем использовался бы осциллятор. Боллинджеру понадобилось почти семь лет, чтобы создать свой шедевр, и в начале 90-х прошлого века он представил свой индикатор на суд трейдерского сообщества.

Достаточно быстро BB (Bollinger Bands) получил популярность среди спекулянтов разного уровня и стал использоваться повсеместно инвесторами.

Полосы Боллинджера состоят из трех кривых, среднее значение которых представляет собой простое скользящее среднее (SMA), обычно с периодом 20 периодов, но может быть установлено любое число. Нижняя (SBB) и верхняя (HBB) линии индикатора оба равноудалены от SMA, а расстояние официально рассчитывается по формуле:

HBB = SMA (TP, n) -m ∗ σ [TP, n], где

  • TP (типичная цена) = (High + Low + Close) ÷ 3
  • n = количество периодов (по умолчанию 20)
  • m = количество стандартных отклонений (в основном 2)
  • σ [TP, n] = стандартное отклонение TP за последние n периодов.

Линии Боллинджера

Скользящая, находящаяся посредине отвечает за направление движения актива, а линии по бокам показывают волатильность рынка. Боллинджер заложил в свой индикатор следующее правило: 5% всего времени цена находится вне внешних линий, и 95% в пределах канала. Время от времени актив доходит до границ индикатора, а при мощных изменениях курса допускается недолгий выход цен за границы индикатора. Вдобавок индикатор сам управляет шириной, увеличивая её, при чрезмерных движениях подвижен, и уменьшая в условиях стабильности.

Основная идея индикатора заключается в определении отклонения от основного курса текущей тенденции торгового инструмента. Если индикатор настроен корректно, то линия посредине становится хорошим уровнем поддержки или сопротивления, а боковые линии становятся целями для трейдинга.

Также индикатор Bollinger Bands хорошо определяет максимальные и минимальные точки в любом тренде. Если рынок начинает резко расти, то цена будет совершать отскоки от полос боллинджера до тех пор, пока актив не будет остановлен сильным препятствием.

Кроме этого, Bollinger bands показывает и флэт. Зоны застоя обычно образуются ниже или выше боковых линий. Застой может продолжаться, пока индикатор не развернётся и не начнет расширяться, что станет сигналом того, что препятствие пройдено. Но стоит добавить, что используя индикатор, нужно учитывать все уровни, а не только представленные в инструменте.

Как настроить полосы Боллинджера

Индикатор полосы Боллинджера располагается в папке индикаторов в терминалах МТ4 и МТ5. Добавляем его на нужный график и переходим к настройкам.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком платформы:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Настройка линий Боллинджера

Сам создатель BB советует устанавливать SMA с периодом 20 для центральной кривой и два обычных отклонения для боковых.

Платформы MetaTrader позволяют устанавливать входные данные, отличные от стандартных. Многие трейдеры используют цену закрытия или период от 12 до 25, а боковые линии от 2 до 6.

Полосы Боллинджера подходят для любого таймфрейма – 5 мин., 1Н, один день, одна неделя и т.д. Ключ в том, что свечи содержат достаточно активности, чтобы дать четкую картину механизма ценообразования. На слабоволатильных инструментах индикатор бесполезен.

Для периода часто используют и круглые значения, такие как 100, 300 или 500, а также числа Фибоначчи. Настраивая инструмент, помните, что от периода зависит и чувствительность индикатора. Чем он выше, тем чувствительность ниже, и наоборот.

Залогом прибыльной торговли является надежный брокер. От себя могу рекомендовать компанию Amarkets , как одну из ведущих на рынке форекс.

Торговля по Боллинджеру

Давайте остановимся подробнее на паттернах линии Боллинджера, которые помогают разобраться с анализом рынка. Полосы Боллинджера хороши тем, что их можно использовать при различных ситуациях.

Когда лучше входить в рынок:

  • Торговый инструмент кардинально меняет свой маршрут движения после продолжительного сужения.
  • Если торговый инструмент выходит за область определенной линии, это значит, что он продолжит двигаться по основному тренду.
  • Если за высшими точками вне крайней линии боллинджера следуют граничащие min и max внутри диапазона индиктора, шансы на разворот тренда увеличиваются.
  • Когда актив начинает движение у верхнего или нижнего краев, то в 80% случаев он доходит до границы противоположной.

Разрастание и сужение полос

Как бы долго не длился тренд, но рано или поздно он перейдет во флэт, который через какое-то время перерождается в новую тенденцию. Следом за этим, активность участников снижается и формируется новое боковое движение, и так далее по кругу. Таким образом, индикатор Bolling Bands можно легко применять для выявления тренда или флэта.

Так, снижение активности трейдеров и пониженная волатильность отображается сужением, и наоборот, рост курсовых колебаний соответствует расширению коридора индикатора. Если цена выходит из суженного диапазона вверх, то данная ситуация благоприятствует покупкам. Когда торговый инструмент покинет узкий коридор и начнет падать, открываем короткие позиции.

При сценарии, когда цены возвращаются в пределы диапазона, мы получаем сигнал к закрытию всех рабочих ордеров.

  • Пробой границы диапазона

Как мы уже говорили, 95% трендового движения происходит внутри индикатора. Когда котировки актива приближаются к верхней или нижней границе индикатора, то это сигнал для спекулянта, что скоро можно открывать сделку.

Если актив пересекает верхнюю линию, это сигнал о развороте цены вниз, и, наоборот, если свеча пробивает нижнюю границу диапазона, то это свидетельствует о начале роста. Это правило работает только на сильном тренде. Если трендовое движение нечеткое и носит хаотичный характер, то применять данный стиль в торговле не следует. В этом случае риски совершения убыточной сделки увеличиваются.

  • Экскурсия по полосе

Если выбранный финансовый инструмент покидает границ при четком тренде, мы получаем сигнал о продолжении действия текущего.

На изображении хорошо видно восходящее движение и эпизодические пробои или касания верхней границы индикатора. Экспертные трейдеры часто задействуют подобные паттерны для торговли на коррекции. Т.е. они сразу после касания полосы открывают сделку на Buy или на Sell в зависимости от тренда.

Полосы Боллинджера стратегии

  • W-образования

Выше мы давали примеры для торговли по тренду. Но Bollinger Bands могут предупреждать и о разворотах. Для этого на графике нужно искать фигуры, похожие на W и М.

Найти их довольно просто. Начальный элемент паттерна W – это часть медвежьего тренда. Обычно курс дотрагивается до нижней границы инструмента. Далее следует отскок, который пересекает среднюю линию. Следующая часть фигуры – возврат вниз, но цена не доходит до края нижней полосы. Далее следует очередной разворот, и актив, пробив уровень, уходит вверх. Именно в момент пробоя уровня хорошая возможность для входа в рынок на покупку.

М-образная фигура – сигнал к развороту в нисходящем направлении. Искать этот паттерн следует на максимумах тренда. По своей структуре она близка к паттерну «двойная вершина».

Сначала актив должен пересечь верхнюю линию индикатора, затем происходит смена следования вниз, затем следует очередной рост тренда, который не дотрагивается до верхнего края. На следующем этапе происходит разворот, пробой линии поддержки и далее происходит начало новой тенденции. Именно в точке пробоя и открываются короткие позиции.

Линии Боллинджера и стохастик

Обычное применение линий Боллинджера – это вышеуказанные трендовые стратегии, где вход происходит по направлению тренда после завершенного отката. Окончание отката подтверждается не только по SMA20, но по показаниям осциллятора. Для этого прекрасно подойдут осцилляторы Stochastic oscillator и WPR (выбрать нужно один из них).

Для экспериментов будет интересно применить индикатор BB с опорой на стохастик. Такая комбинация инструментов позволяет расширить возможности применения стандартных осцилляторов, например, добавляя динамических уровней перекупленности/перепроданности, свободно адаптирующихся к изменениям рынка.

Рассмотрим пример. Если торговый инструмент коснется или пересечет верхнюю границу Боллинджер Бендс, при этом индикатор, например RSI или ADX, покажет наличие большого количества покупателей на рынке, то необходимо или усилить уже открытую сделку на покупку, или, если таковой нет, открыть сделку на Buy. Если индикатор RSI не подтверждает наличие восходящего тренда, тогда после касания верхней границы полос Боллинджера, следует открывать сделку на продажу. Как вы понимаете, то же самое происходит, но только с точностью наоборот, когда цена касается нижней границы канала.

На графике ниже сигнал на продажу – момент, когда произошло касание графика цены и верхней полосы индикатора, или когда цена пробила эту полосу.

Анализ Стохастика даст подтверждение сигнала: цена актива должна быть расположена в зоне перекупленности. Вход производится при пересечении на Стохастике линей %K в нисходящем направлении линии %D, а открытие позиции следует проводить, когда открывается следующая свеча.

Момент входа в рынок – точка касания ценой нижней полосы индикатора или если произошло пробитие этой линии. Канал, который формируется полосами Боллинджера, пробивается ненадолго, и цене понадобится совсем мало времени, чтобы вернуться в сформированный канал. Это является отличительной особенностью канала Bollinger Bands. По Стохастику подтверждение получается по зоне перепроданности, когда линия %K пересекает линию %D в восходящем направлении.

Обязательно используйте защитные ордера и располагайте их в зависимости от направления сделки на 3-4 пункта выше/ниже ближайшей максимальной отметки:

  • При открытии сделок на продажу стоп-лосс устанавливают в области 12 пунктов от точки Hight свечи, коснувшейся или пробившей индикатор, а тейк-профит – на нижней линии.
  • При открытии сделок на покупку стоп-лосс устанавливают на те же 12 п.п ниже точки Low свечи, коснувшейся или пробившей индикатор Bollinger Bands, а take-profit располагается, соответственно, на верхней линии.
  • Другой вариант: Профит ордера №1 располагают на скользящей средней, т.е. полосе в середине индикатора, а профит ордера №2 устанавливают на линии индикатора BB, которая соответствует направлению сделки.

Полосы Боллинджера и RSI

Проводить аналитику условий рынка можно на основе боллинджера, который применен к графику движения цены и к показателям осциллятора RSI. Добавьте индикатор RSI и проследите расхождения, то есть рыночная цена ведет себя иначе, чем кривая RSI.

Связка RSI-BB является первым инструментом, от которого трейдер получает сигналы, и позже приходят подтверждения сигналов от связки BB-цена. Обратите внимание, что рыночная цена снижается до тех пор, пока не сломается нижняя полоса Боллинджера (место высокой волатильности рынка), и тем временем RSI отмечает растущее расхождение.

Секреты торговли

  1. Чтобы получить меньше ложных сигналов, опытные трейдеры рекомендуют изменить настройки индикатора по умолчанию, установив стандартное отклонение на 2,5 вместо значения по умолчанию, равного 2. Мы значительно уменьшим количество ложных сигналов при проколах, и будет больше таких, которые вызваны экстремальной волатильностью рынка, что с большей вероятностью подтвердит изменение направления тренда.
  2. Используйте RSI для поиска дивергенций.
  3. Пользуйтесь линиями поддержки и сопротивления для подтверждения сигналов.

Достоинства и недостатки

Трейдеров интересуют 2 главные привлекательные характеристики индикатора полосы Боллинджера:

  • Линии индикатора наглядно показывают основные оси трендов и боковых коридоров (похожие оси показывает цена, а также скользящие средние).
  • При своем движении линии индикатора идут на сужение и расширение.

Сочетание этих двух характеристик BB дает возможность торговать по уникальным моделям в соответствии с прохождением ценовыми свечами во время своего движения тех или иных границ. В особенности удобно работать с Bollinger Bands по японским свечам. К примеру, при соприкосновении «доджи» и сужающихся полос трейдеры получают ясный сигнал о краткосрочном развороте цены.

  • Линии индикатора BB изгибаются и поворачивают, реагируя на движение цены. По этим волнообразным движениям можно прогнозировать насколько далеко будет распространяться тенденция до ее возвращения к центральной оси. Взаимодействие направленности цены/полосы и сужения цены/полосы – это целый аналитический комплекс.

Если говорить о недостатке индикатора – это стандартная характеристика запаздывания, усиливающаяся в соответствии с временным периодом графика. Однако для опытных трейдеров некоторые слабые негативные характеристики индикатора нивелируются использованием его сильных сторон.

Помните, что при использовании Bollinger Bands в торговле на рынке Форекс, можно спокойно перестать включать в график осциллятор CCI, так как он ориентируется на те же показатели, что и диапазоны, а также проводит измерения отклонений от MA. Плюсом диапазонов является зрительная приближенность к ценам.

Трейдерам, использующим в торговле скользящие средние, лучше не отказываться от многофункциональных индикаторов, к которым относится Bollinger Bands, в своих торговых системах. В материале, изложенном выше, рассмотрены варианты его эффективного применения.

В заключение помните, что Полосы Боллинджера – это не Святой Грааль. Однако, используя их совместно с другими инструментами технического анализа (другими индикаторами, ценовым движением), преимущество в торговле будет на вашей стороне.

Индикатор Полосы Боллинджера или как приручить волатильность

Изобретение индикатора Полосы или Ленты Боллинджера (Bollinger Bands) принадлежит американскому аналитику Джону Боллинджеру, который в 1984 году задался целью создать свою собственную систему для анализа и проведения расчетов инвестиций. Потратив на это около семи лет, в начале 90-х годов Боллинджер представил свою систему инвестиционному и трейдерскому сообществу. Довольно быстро его индикатор обрел популярность у участников рынка, был принят на вооружения многими трейдерами и используется по сей день. В настоящее время Джон Боллинджер является собственником финансовой компании Bollinger Capital Management inc, которая использует в работе разработанные им методы.

Идея полос Болинджера состоит в том, чтобы объединить в себе трендовый индикатор, индикатор волатильности и осциллятор. Полосы обозначают на графике направление и диапазон колебаний цены, с учетом тренда и волатильности, характерной для текущей фазы рынка. Графически индикатор представляет из себя три линии: скользящая средняя посередине, характеризующая основное направление движения, и две линии, ограничивающие график цены с обеих сторон и характеризующие его волатильность.

Верхняя и нижняя линии — это та же скользящая средняя, но смещенная на несколько стандартных (среднеквадратичных) отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, например, во время публикации новостей, и уменьшается в более стабильные периоды. Таким образом индикатор реализует в себе функции осциллятора в более удобной форме, когда можно сразу на графике с учетом амплитуды колебаний оценить, в состоянии перекупленности или перепроданности находится инструмент.


Настройка индикатора

Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение — около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри. При этом периодически цена должна касаться границ канала, а при резких движениях допустим кратковременный выход графика за границы.

Период и стандартное отклонение

Сам Боллинджер рекомендовал использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Как правило, период устанавливается от 13 до 24, а отклонение от 2 до 5. Также, можно использовать в качестве периодов круглые значения 50, 100, 200 или числа Фибоначчи. При этом нужно учитывать, что чем выше период, тем ниже чувствительность индикатора и тем больше будет запаздывание. На инструментах с низкой волатильностью такие настройки сделают индикатор бесполезным.

Метод построения средней

Метод построения скользящей средней стоит выбрать тот, при котором полосы будут наиболее четко отыгрывать движения цены на истории. В quik доступны следующие типы средних: simple (простая), smoothed (сглаженная), exponential (экспоненциальная) и vol. Adjusted (скорректированная на объем).

Для расчета скользящих средних могут использоваться цены закрытия (close), открытия(open), максимум(high), минимум(low), median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. Рекомендуется использовать close или typical.


Использование полос Боллинджера

Джон Боллинджер в своей книге «Bollindger on Bollindger Bands» (Боллинджер о полосах Боллинджера) поясняет, что его индикатор не предназначен для непрерывного анализа движения цены. Невозможно в любой момент времени посмотреть на индикатор и сделать вывод о дальнейшем поведении инструмента. Но в отдельные моменты времени индикатор дает сигналы, которые сами по себе или в связке с другими методами анализа позволяют использовать хорошие возможности для торговли с высоким потенциалом прибыли.

Для полос Боллинджера характерны следующие особенности:

— Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда и возможном развороте.

— Движение, начавшееся от одной из границ, скорее всего продолжится до другой.

— Положение графика цены относительно средней линии свидетельствует о направлении тренда. Если график выше неё, то тренд восходящий и наоборот. При этом сама линия также должна быть направлена в соответствующую сторону.

Далее представлены наиболее распространенные методы использования индикатора в торговле.

1. Покупка/продажа по тренду после откатов.

Когда инструмент находится в стабильном направленном тренде, Полосы Боллинджера помогают идентифицировать точку, в которой наиболее безопасно входить после отката. Как правило, когда есть тренд вверх, график цены находится между средней и верхней линией Боллинджера. Тогда можно покупать в тот момент, когда цена будет откатывать и подходить к нижней линии. Причем хорошим подтверждающим сигналом будет, если цена в этот момент построит не зигзагообразную, а горизонтальную коррекцию. В таком случае выше вероятность прибыльной сделки и можно использовать короткий стоп за поддержкой консолидации. Для выхода с прибылью можно использовать точку, в которой цена пересечет среднюю линию в обратном направлении или другие целевые ориентиры.

То же самое справедливо и для нисходящего тренда.

2. Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы (сжатия), соответствующего снижению волатильности.

Довольно часто перед сильным движением для инструмента характерна низкая волатильность. В эти моменты присутствует неопределенность, которая не позволяет покупателям или продавцам взять верх и существенно сдвинуть цену. Когда определенность наступает (это может быть новость, пробой важного уровня или приход крупного игрока), те, кто оказался на неправильной стороне вынуждены в спешке закрывать свои позиции, давая движению импульс.

На графике такой ситуации будет соответствовать сжатие линий Боллинджера перед движением. Здесь индикатор не дает направление, но показывает момент, когда нужно быть внимательным и искать точку входа. Как правило, если после сжатия цена пробивает одну из крайних линий, то в этом направлении и будет развиваться движение. Однако такой сигнал может сильно запаздывать, поэтому желательно использовать дополнительные сигналы для входа.


3. Распознание моделей «двойная вершина» и «двойное основание»

Боллинджер предлагает использовать свои полосы для более точной идентификации классических фигур теханализа. Для фигуры «двойное основание» первый минимум должен быть ниже нижней линии, а второй — на уровне или выше нижней линии. При этом дополнительным сигналом будет снижение объемов на втором минимуме. Аналогичным образом проводится анализ для «двойной вершины».

Помимо распространенных способов применения существует много торговых систем, использующие сочетания полос Боллинджера с другими индикаторами: RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR и др. Сам Боллинджер в своей книге даже предлагал строить полосы не для графика самой цены, а для графика RSI и использовать получающиеся сигналы. Таким образом, полосы Боллинджера дают большой простор для построения различных торговых систем и рекомендуются к освоению.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Минфин РФ обещает индивидуальные решения по отсрочкам дивидендных выплат

Заседание ФРС. Что ждать инвесторам

Сбербанк объявил размер дивидендов

Рубль возобновил снижение из-за резкого ухудшения внешнего фона

Не все то золото, что блестит

Рэй Далио: в 2008 мы делали деньги, в 2020 не получилось

Новатэк интенсивно наращивает объемы buyback

Акции Юнипро демонстрируют избыточную волатильность. Разбираемся в причинах

Адрес для вопросов и предложений по сайту: [email protected]

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Полосы Боллинджера на Фондовом Рынке. Проверенные торговые стратегии Полос Боллинджера

В этой статье рассматриваются четыре торговых стратегии Полос Боллинджера и анализируются некоторые основные идеи путём использования исторических данных по акциям.

Полосы Боллинджера являются полезным и хорошо известным техническим индикатором, изобретенным Джоном Боллинджером еще в 1980-х годах. Они состоят из простой скользящей средней (обычно 20-ти периодная) и двух верхних и нижних полос, на которых размещены несколько стандартных отклонений (обычно два).

Таким образом, они способны охватывать 90-95% ценового движения, и являются идеальным средством измерения волатильности.

Когда две полосы находятся далеко друг от друга, акции или надёжность сильно волатильны, а когда полосы располагаются близко друг к другу, волатильность находится на низком уровне. Таким образом, Полосы Боллинджера являются основой для многих различных торговых стратегий, таких как сжатие Полос Боллинджера, прорыв Полос Боллинджера, разворот Полос Боллинджера и торговля Полос Боллинджера по тренду.

На скриншоте ниже показаны Полосы Боллинджера, наложенные на ценовой график с зелеными и красными стрелками. Это торговый пример, взятый из стратегии номер два, о которой вы можете прочитать ниже.

Параметры Полос Боллинджера

Как я уже упоминал выше, по умолчанию используется 20-периодная простая скользящая средняя.

В верхней полосе размещено 2 стандартных отклонений выше 20 МА, а в нижней полосе размещено 2 стандартных отклонения ниже 20 МА.

Конечно, вам можно использовать любые параметры, которые вам нравятся, но вы должны помнить, что если вы измените число стандартных отклонений на 2.1, период скользящей средней должен измениться на 50. Аналогичным образом, если вы измените число стандартных отклонений на 1.9, период скользящей средней должен измениться до 10.

Полосы Боллинджера могут использоваться в на любых таймфреймах и полезны для распознавания паттернов или объединения с другими техническими индикаторами.

Мне очень нравятся полосы Боллинджера, потому что они отлично подходят для измерения волатильности, и могут быть наложены на любые рынки, а не только на акции.

Полосы Боллинджера могут использоваться по объемам, открытым позициям, данным настроения, да почти всему. Поэтому они очень гибкие и позволяют трейдерам быстро использовать стандартные отклонения в своих моделях.

Торговая стратегия Полос Боллинджера. Номер 1

Как я уже говорил, Полосы Боллинджера являются превосходным индикатором, но только если вы правильно их используете, и изобретатель Джон Боллинджер создал ряд правил, которые помогут трейдерам в том, как их использовать. Ниже вы можете увидеть все 22 правила Полос Боллинджера.

1. Полосы Боллинджера обеспечивают относительное определение высоких и низких значений. По определению цена высока в верхней полосе и ниже в нижней полосе.
2. Это относительное определение может использоваться для сравнения действий с ценами и действия индикаторов для принятия строгих решений о покупке и продаже.
3. Соответствующие показатели могут быть получены из импульса, объема, настроений, открытых интересов, межрыночных данных и т. Д.
4. Если используется более одного индикатора, индикаторы не должны быть непосредственно связаны друг с другом. Например, индикатор количества импульсов может успешно дополнять индикатор объема, но два индикатора импульса не лучше одного.
5. Полосы Боллинджера могут использоваться при распознавании образов для определения / уточнения чистых ценовых паттернов, таких как двойные вершины и основания, сдвиги импульсов и т. Д.
6. Метки групп — это только те, что не сигнализирует. Тег верхней полосы Боллинджера не является сигналом продажи. Тег нижней полосы Боллинджера не является сигналом покупки сам по себе.
7. На трендовых рынках цена может, подниматься вверх по верхней полосе Боллинджера и вниз по нижней полосе Боллинджера.
8. Закрытие вне полос Боллинджера являются первоначально сигналами продолжения, а не сигналами разворота. (Это стало основой для многих успешных систем взлома волатильности.)
9. Параметры по умолчанию для 20 периодов для расчета скользящей средней и стандартного отклонения и два стандартных отклонения для ширины полос — это только значения по умолчанию. Фактические параметры, необходимые для любого заданного рынка/задачи, могут быть разными.
10. Средство, развернутое как средняя полоса Боллинджера, не должно быть лучшим для кроссоверов. Скорее, он должен описать среднесрочную тенденцию.
11. Для последовательного сдерживания цен: если среднее значение удлиняется, число стандартных отклонений необходимо увеличить; от 2 до 20 периодов, до 2,1 в 50 периодов. Аналогично, если среднее сокращается, число стандартных отклонений должно быть уменьшено; от 2 до 20 периодов, до 1,9 в 10 периодов.
12. Традиционные полосы Боллинджера основаны на простой скользящей средней. Это связано с тем, что в стандартном расчете отклонения используется простое среднее, и мы хотим быть логически последовательными.
13. Экспоненциальные полосы Боллинджера устраняют внезапные изменения ширины полос, вызванные большими изменениями цен, выходящими из задней части окна калькуляции. Экспоненциальные средние значения должны использоваться для среднего диапазона и при вычислении стандартного отклонения.
14. Не делайте статистических предположений, основанных на использовании расчета стандартного отклонения при построении полос. Распределение цен безопасности ненормально, и типичный размер выборки в большинстве развертываний полос Боллинджера слишком мал для статистической значимости. (На практике мы обычно находим 90%, а не 95% данных в полосах Боллинджера с параметрами по умолчанию)
15. % b говорит нам, где мы находимся в отношении полос Боллинджера. Положение в полосах рассчитывается с использованием адаптации формулы
16. % b имеет много применений; среди них важнее выявление расхождений, распознавание образов и кодирование торговых систем с использованием полос Боллинджера.
17. Индикаторы могут быть нормализованы с помощью % b, исключая фиксированные пороговые значения в процессе. Чтобы сделать этот участок 50-периодных или более длинных полос Боллинджера на индикаторе, а затем вычислить % b индикатора.
18. BandWidth говорит нам, насколько широки полосы Боллинджера. Необработанная ширина нормализуется с использованием средней полосы. Использование параметров по умолчанию BandWidth в четыре раза превышает коэффициент вариации.
19. BandWidth имеет много применений. Его наиболее популярным использованием является определение «The Squeeze», но также полезно при определении изменений тренда …
20. Полосы Боллинджера могут использоваться в большинстве финансовых временных рядов, включая акции, индексы, валюту, сырьевые товары, фьючерсы, опционы и облигации.
21. Полосы Боллинджера могут использоваться на стержнях любой длины, 5 минут, 1 часа, ежедневно, еженедельно и т. Д. Ключ в том, что бары должны содержать достаточную активность, чтобы дать надежную картину механизма формирования цены на работе.
22. Полосы Боллинджера не дают постоянного совета; скорее они помогают идентифицировать установки, где шансы могут быть в вашу пользу.

Одним из правил, созданных Джоном Боллинджером, является:

8. Закрытие вне полос Боллинджера первоначально является сигналом продолжения, а не сигналом разворота. (Это стало основой для многих успешных систем пробоя волатильности.)

Другими словами, если ценовое действие закрывается над верхней полосой, вы должны видеть это как прорыв и идти в длинную позицию. И наоборот, если прайс экшн закрывается ниже нижней полосы, вы должны идти в продажу.

Таким образом, наиболее распространенным способом торговли этой стратегией является поиск завершения выше верхней полосы или закрытие ниже нижней полосы. Затем вы будете либо покупать, либо продавать на следующем открытии.

Это стратегия, которую довольно легко проверить на исторических данных.

Несмотря на то, что существует множество различных перестановок рынка, таймфреймов и размеров позиций, следующее моделирование проверит эту простую стратегию на индексе 500 S&P (SPX).

Правила первого тестирования:

  • Когда SPX закрывается над верхней полосой Боллинджера, открываем длинную позицию на следующем открытии
  • Когда SPX закрывается ниже нижней полосы Боллинджера, открываем короткую позицию на следующем открытии
  • Выход из позиции на 15% по трейлинг стопу

Настройки:

  • Таймфрейм: Дневной
  • Дата начала / окончания: 01.01.1990 – 01.01.2020
  • Стартовый капитал: 100,000$
  • Размер позиции: Фиксированный: 20,000$ за сделку
  • Комиссия: 0.01$ за сделку

Результаты первого тестирования:

Напомним, что эта стратегия покупает на следующем открытии, когда индекс S&P 500 закрывается над верхней полосой Боллинджера на дневном графике. Продаёт, при закрытии индекса ниже нижнего диапазона.

Система рискует фиксированной суммой в размере 20,000$ по каждой сделке и выходит из торговли на 15% по трейлинг-стопу. Как вы можете видеть, результаты этой простой стратегии по индексу S&P 500 являются менее впечатляющими:

В период с 1990 по 2020 год процентная доходность в годовом исчислении составляет всего 4,33%, максимальная просадка — 30%.

Стратегияпокупки и удерживания за тот же пириод показала 7,29% годовых с максимальной просадкой 57%.

Когда короткие позиции отключены, и система работает только на покупку, производительность улучшается до 5,41% CAR с просадкой 22%.

Неудивительно, что эти результаты не впечатляют, но они на самом деле лучше, чем я ожидал. Различные перестановки, различные рынки, временные рамки, риск, могут помочь превратить эту простую стратегию в стоющую модель.

Торговая стратегия Полос Боллинджера. Номер 2

Как упоминалось ранее, Полосы Боллинджера можно использовать во многих отношениях, и даже можно написать целую книгу только о стратегиях Полос Боллинджера.

Одна стратегия размещена на финансовом сайте Investopedia, и она — в основном противоположность первой стратегии.

Идея, предложенная в статье, — это просто подождать, пока акция не будет закрыта ниже нижней полосы Боллинджера, а затем купить ее на следующий день. Точные критерии продажи не показаны, поэтому я предполагаю, что мы выходим из сделки, когда происходит обратное. т.е. когда акция закрывается над верхней полосой Боллинджера.

Согласно статье, я включил максимальный стоп-лосс в размере 30%.

Чтобы протестировать эту стратегию, я также включил некоторые дополнительные правила ликвидности (чтобы мы избегали тонко узко торгуемые дешевые акции), правила ранжирования (для выбора между сигналами) и правила выбора таймфрейма рынка (чтобы мы не торговали во время медвежьего рынка). Кроме того, мы распределим риск так, чтобы одновременно могли удерживать до 20 позиций.

Система запускается на исторических данных по вселенной S&P 1500 в период с 2000 по 2020 год. Эти данные включают в себя децилированные тикеры и откорректированны в соответствие с корпоративными решениями.

Вот полные правила, а затем результаты:

Правила второго тестирования:

  • Если акция закрывается ниже нижней полосы Боллинджера, покупаем на следующем открытии
  • Ранжирование акций происходит по RSI (20). Сначала выбираются наименее ранжированные сигналы
  • Если акция закрывается над верхней полосой Боллинджера, выходим из сделки на следующем открытии
  • Максимальный стоп-лосс 30%

Параметры / условия:

  • Только длинные позиции
  • Правило ликвидности: средний дневной объем за 20 дней > 100 000
  • Правило ликвидности: Цена открытия > 2$
  • Правило рыночного времени: SPX превышает 80-дневную MA
  • Размер портфеля: максимум 20 позиций
  • Вселенная: S&P 1500
  • Таймфрейм: Дневной (котировки EOD)
  • Тестирование: 01.01.2000 – 01.01.2020
  • Стартовый капитал: 100,000$
  • Размер позиции: 5% за сделку.
  • Комиссия / проскальзывание: 0,01 доллара за сделку

Как видно из результатов теста, доходность стратегии — 17,25% в период с 2000 по 2020 год с максимальной просадкой в 33%.

Высокий винрейт этой стратегии делает ее привлекательной, и идея думаю имеет потенциал. Однако следует отметить, что результаты зависят от получения хорошей цены на открытии. Я снова протестировал стратегию, используя цену покупки на полпути между открытием и вершиной, а цену продажи — на полпути между открытием и основанием, доходность в годовом исчислении снизилась до 3.46% с просадкой 42%.

Чтобы улучшить эту систему, я бы предложил более внимательно взглянуть на цену входа и механизм ранжирования.

Торговая стратегия Полос Боллинджера. Номер 3

Возвращаясь к нашему симулятору и снова взглянув на наши 22 правила, правило номер семь:

7. На трендовых рынках цена может и не дойти до верхних и нижних границ полос Боллинджера.

Этот тест немного сложнее моделировать с помощью симулятора. Но можно разработать стратегию, указав, что число открывается выше или закрывается над верхней полосой. Или число открывается ниже или закрывается ниже нижней полосы.

Эта стратегия совершает покупку, когда акция закрывается над верхней полосой Боллинджера два дня подряд. Это — стратегия портфеля, использующая акции из вселенной S&P 1500. Стратегия использует цену открытия для расчета стандартных параметров Боллинджера (20,2), сделки открываются в тот же день.

Система использует рыночный фильтр времени, поэтому торгуется только тогда, когда общий рынок (SPX) находится выше своей 90-дневной MA. И также используется фильтр ликвидности, чтобы избежать узко торгуемые дешевые акции пенни и т.п..

Сначала система запускается на основе выборочных данных, а затем вне выборки.

Правила третьего тестирования:

  • Покупаем акции на закрытии, если она закрывается над верхней полосой Боллинджера (рассчитывается по открытой цене) второй день подряд
  • Акции ранжируются по RSI (20). Сначала выбираются наименее ранжированные сигналы.
  • Выходная позиция с 30% трейлинг-стопом
  • Только длинные позиции
  • Ликвидность: 20-дневный средний объем > 100 000
  • Ликвидность: Цена открытия > 2$
  • Правило рыночного времени: SPX превышает 80-дневную MA
  • Размер портфеля: максимум 20 позиций
  • Вселенная: S&P 1500
  • Таймфрейм: Дневной (котировки EOD)
  • Тестирование: 01.01.2002 – 01.01.2020
  • Из образца: 01.01.2020 – 01.01.2020
  • Стартовый капитал: 100,000$
  • Размер позиции: 5% за сделку.
  • Комиссия: 0,01 доллара за сделку

Результаты третьего тестирования:

Результаты показывают доходность в 16,44% годовых, максимальная просадка 30% в течение периода выборки и 20,11% годовых прибыли с максимальной просадкой 15% в период вне выборки.

По сути, это трендовая стратегия, которая демонстрирует силу использования портфеля при торговле акциями.

Одна из причин, почему стратегия хорошо работает, заключается в том, что она полагается на торговлю на закрытии. Чтобы правильно торговать эту систему, вам нужно будет искать потенциальных кандидатов и покупать их прямо на закрытии.

Всё это заключается не только в сканирование Полос Боллинджера — вы должны быть уверены, что акция закроется выше верхней полосы, что может быть не всегда так просто — но также и RSI, для учета критериев ранжирования. (Я проверил стратегию, используя RSI предыдущего дня, и в результатах было очень мало различий, поэтому это еще один торговый вариант).

Если мы вновь проведем тест, но на этот раз мы покупаем, используя максимум цены, а не закрытие, доход понижается, а просадка идет вверх, но не так сильно. Это может быть более точное представление цены, которые мы фактически бы получили при торговле этой системой.

В целом, результаты довольно хорошие. С использованием некоторых достойных инструментов и небольшим благоразумием, система имеет определенный потенциал. Ниже приведена полная кривая капитала с 2000 по 2020 год:

Торговая стратегия Полос Боллинджера. Номер 4

В правиле 6 Джон Боллинджер утверждает, что:

6. Тэги Полос, просто тэги, и не сигнализируют. Тег верхней полосы Боллинджера не является сигналом продажи. Тег нижней полосы Боллинджера не является сам по себе сигналом покупки.

Но что, если эти теги возникают, когда акции уже находятся в восходящем тренде? Может быть, есть вероятность, что закрытие ниже нижней полосы Боллинджера действительно может быть хорошим временем для торговли на откатах?

В этой стратегии мы используем те же настройки, что и в тесте два, за исключением двух отличий. Нам нужно, чтобы акции были в восходящем тренде, и мы выходим только по трейлинг-стопу.

Правила четвертого тестирования:

  • Покупаем акции на закрытии, если они закрылись ниже нижней полосы Боллинджера
  • Акции ранжируются по RSI (20). Сначала выбираются наименее ранжированные сигналы
  • 20-дневная скользящая средняя должна быть выше, чем накануне
  • Выходная позиция с 30% трейлинг-стопом
  • Только длинные позиции
  • Ликвидность: 20-дневный средний объем > 100 000
  • Ликвидность: Цена открытия > 2$
  • Выбор времени рынка: SPX превышает 80-дневную MA
  • Размер портфеля: максимум 20 позиций
  • Вселенная: S&P 1500
  • Таймфрейм: Дневной (котировки EOD)
  • В выборке: 1/1/2002 — 1/1/2020
  • Вне выборки: 1/1/2020 — 1/1/2020
  • Стартовый капитал: 100,000$
  • Размер позиции: 5% за сделку.
  • Комиссия: 0.01$ за сделку

Результаты четвертого тестирования:

Как видно ниже, результаты в порядке. Годовой доход в период выборки составлял 14,35% при просадке 28%. В период вне выборки годовой доход составлял 15,88% при просадке 15%.

Опять же, стратегия страдает от проблемы торговли прямо на закрытии, поэтому эта стратегия (и стратегия №3) может выиграть при некоторой осмотрительности.

Вот полная кривая капитала с 2000 по 2020 год:

Заключение

В целом, похоже, что торговая стратегия №3 является наиболее привлекательной, на основе соотношении CAR / MDD. Однако более высокий выигрыш в стратегии 2 предполагает, что стратегия 2 также достойна исследования.

Как уже упоминалось, проблема сканирования правильных сигналов и торговля прямо на закрытии означает, что стратегиями три и четыре относительно трудно торговать, по крайней мере, без более дорогостоящих инструментов. Тогда как торговая стратегия два опирается на получение хорошей цены заполнения на открытии.

Тем не менее, эти системы имеют потенциал для дальнейшего развития.

Платформы бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Добавить комментарий