Опционные уровни на основе данных CME

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Опционные уровни: вот в чём сила, брат

Ранее мы с вами говорили о том насколько полезным и актуальным для трейдера может быть опционный анализ рынка Форекс. Если вы не читали предыдущую статью, то рекомендую для начала ознакомиться с ней: Опционный анализ рынка Форекс. Это поможет вам понять теоретические основы излагаемого далее материала. Сейчас же мы будем говорить о том, как правильно рассчитывать опционные уровни для рынка Форекс.

Напомню, что основой для данных расчетов нам служат отчёты Чикагской биржи (CME). Их можно найти в свободном доступе в интернете по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. Для расчёта нам необходим самый свежий отчёт и таковым будет отчёт за предыдущий рабочий день. Перейдя по вышеуказанной ссылке, вы увидите предложение скачать архивы за различные даты, спускайтесь в самый низ списка, там будет последний отчёт. Сегодня 4 ноября 2020 года, поэтому я открываю отчёт CME за 3 ноября 2020, он представлен на картинке ниже. Скачиваем архив, разархивируем и видим целый список из PDF файлов, нас интересуют не все из них, а только те которые касаются рынка Форекс. В данном случае это будут:

Давайте для примера рассчитаем опционные уровни для валютной пары GBP/USD. Для этого нам потребуются отчёты 27(на опционы Call) и 28(на опционы Put). Как мы помним из теоретической части, изложенной в предыдущей статье, опционы PUT выступают в роли поддержки, а опционы CALL – в роли сопротивления. Начнем с расчета опционного уровня сопротивления и откроем файл Section27_British_Pound_Call_Options.pdf.

Пример отчёта CME

Нас интересуют следующие колонки (на рисунке они выделены синими рамками):

STRIKE – это цена исполнения опциона;

SETT. PRICE – это премия за риск;

OPEN INTEREST – это открытый интерес.

Для расчета нам необходимо найти в отчете параметры STRIKE и SETT. PRICE, соответствующие максимальному значению OPEN INTEREST. Пробегаем глазами всю колонку OPEN INTEREST и находим его максимальное значение 3038. Этому значению соответствуют параметры STRIKE=1320 и SETT. PRICE=0,00630.

Отчет для опциона CALL

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком платформы:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Уровень CALL (опционный уровень сопротивления) рассчитывается по формуле:

LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01=1320х0.001+0.0063х0.01=1.3200

Заметили, что после значения открытого интереса стоит знак «+» и цифра 1007? Это говорит о том, что открытый интерес растёт (а это еще больше подтверждает силу и значимость рассчитываемого нами уровня). Если стоит значение «UNCH», то это говорит о том, что значение открытого интереса осталось без изменений.

Далее рассчитаем опционный уровень сопротивления, для этого откроем следующий файл отчета: Section28_British_Pound_Put_Options.pdf. По аналогии с предыдущим пунктом, находим максимальное значение открытого интереса и параметры ему соответствующие.

Отчет для опциона PUT

Уровень PUT (опционный уровень поддержки) рассчитывается по формуле:

LEVEL PUT=STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.01=1300х0.001+0.0078х0.01=1.2999

Поправка Forward Point

Итак, опционные уровни мы рассчитали, но прежде чем нанести их на ценовой график анализируемой нами пары GBP/USD, следует учесть тот факт, что данные из отчетов CME относятся к фьючерсам на опционы. Для того, чтобы применить их к рынку Форекс следует внести поправку Forward Point (форвард поинт). Данные по этой поправке также находятся на сайте биржи CME по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints. Выбираем последнюю дату, в нашем примере это 3 ноября 2020, и видим примерно следующее:

Поправка Forward Point на сайте CME

Для того, чтобы получить значение поправки необходимо найти среднее арифметическое из двух указанных цифр (на рисунке они обведены красным) и умножить полученное значение на коэффициент 0.0001. В итоге получаем:

Далее полученную поправку добавляем к рассчитанным ранее уровням и получаем окончательно:

Уровень сопротивления = LEVEL CALL + 0.0015=1.3200+0.0015=1.3215

Уровень поддержки = LEVEL PUT + 0.0015=1,2999+0.0015=1.3014

Примечание: если поправка имеет знак «-» то она, соответственно, не добавляется, а вычитается из значения уровня.

Теперь полученные уровни можно нанести на график:

Опционные уровни на графике GBP/USD

Пара замечаний касательно построения опционных уровней для других валютных пар

Для пары EUR/USD необходимо умножать премию (SETT. PRICE) на 0.001. Таким образом, уравнения для расчета уровней в этом случае примут вид:

LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.001

LEVEL PUT=STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.001

Для «перевернутых» валютных пар, таких как: USD/CAD, USD/CHF используются следующие формулы:

LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01)

LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.01)

Для валютной пары USD/JPY:

LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.00001 + SETT. PRICEx0.0001)

LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.00001 – SETT. PRICEx0.0001)

Кроме этого для японской йены при расчете поправки Forward Point следует использовать коэффициент не 0,0001, а 0,01.

Стратегия торговли по опционным уровням

Построив данные опционные уровни, вы получили действительно сильные уровни поддержки и сопротивления, базирующиеся на реальных объёмах позиций крупных игроков рынка. От обычных уровней (строящихся по правилам технического анализа) они отличаются гораздо большей надежностью. Торговля по этим уровням ведется по тем же самым принципам, что и по обычным уровням поддержки/сопротивления.

Устанавливаем отложенные ордера. На уровне поддержки ставим ордер Buy Limit, на уровне сопротивления ставим ордер Sell Limit. Стоп ордера рекомендуется устанавливать подальше от уровней, поскольку всегда возможны ложные пробои. Однако с вероятностью около 90% цена все же отскочит от уровня (даже если случится ложный пробой).

Значение ордера Take Profit в данном случае рекомендуется выставлять равным (или чуть больше) значению Stop Loss.

Пример стратегии торговли

Ежедневно следует рассчитывать новые значения опционных уровней и корректировать установленные отложенные ордера. Кстати, таким образом вы можете своевременно заметить, если один из уровней начнет терять свою силу (по падению значения открытого интереса) и вовремя сделать соответствующие выводы.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Индикатор OLIMP: Опционные уровни и маржинальные зоны

Индикатор OLIMP (олимп трейд) — является весьма информативным инструментом анализа, так как позволяет строить маржинальные зоны и опционные уровни с фьючерсного рынка Чикагской товарной биржи (CME) прямо на валютной паре в торговом терминале MetaTrader. При этом опционные уровни строятся уже с поправкой на форвард поинт, а вот маржинальные зоны (на момент написания данного материала и актуальной версии индикатора 1.25) пока не дают коррекцию на forward point. Возможно в будущем будет добавлена и эта функция, но пока индикатор OLIMP позиционируется авторами именно как индикатор опционного анализа.

Индикатор Олимп работает на основе отчетов бижи CME, поэтому Вы сами можете всегда проверить его показания, посчитав соответствующие уровни руками (хотя это очень трудоемкий процесс). Поэтому данные на новый день, за предыдущий день торгов на бирже выходят приблизительно после 8-9 утра по московскому времени.

Где взять и как настроить индикатор OLIMP

OLIMP является платным индикатором и распространяется по подписке, однако вы можете бесплатно скачать данный инструмент анализа и пользоваться некоторыми функциями совершенно бесплатно.

1. Для скачивания индикатора необходимо перейти на официальный сайт разработчиков: i-investgid.ru
2. Скачать актуальную версию
3. Скинуть в папку \MQL4\Indicators Вашего торгового терминала.

Использую бесплатную версию все данные Вам будут доступны только за предыдущий день, однако маржинальные зоны Вы можете строить без каких-либо ограничений.

Стоимость платной подписчики не так велика и составляет : 349 рублей в месяц.

Использование индикатора OLIMP. Опционные уровни

После установки OLIMP и добавлении его на график, Вам будет доступна панель управления индикатором, с помощью которого и происходит отображение всех доступных построений данного инструмента анализа.

Разберем конкретно все управляющие настройки индикатора. (В данном случае у Вас уже должно быть представление о работе с опционным анализом при торговле на форекс? однако, если будут вопросы, то можете задавать в теме).

1. КОНТРАКТ — фактически данный чекбокс регулирует отображение всех показаний индикатора на графике. Так как OLIMP строит достаточно много всего в терминале (уровни, зоны) иногда трудно воспринимать «загруженный» график, поэтому убрав данную галочку Вы фактически убираете отображение всех построений индикатора.

2. Месячный — недельный. Выбор из этой группы говорит сам за себя. Мы выбираем тут какой конрат отображать. Месячный или недельный. А после выбора уже получаем возможность отрегулировать данные из какого именно контракта отображать на графике.

ВАЖНО: Олимп называет контракты месяцами когда они будут экспортироваться. На примере выше указано JAN20 — контракт, экспирация по которому будет в январе (3 числа).

На примере ниже, например, в настройках взяли для отображения недельный контракт W2.

3. Отображать премии. Данная настройка отвечает за отображение уровней, на которых покупатель опционных контрактов начнет получать прибыль по опциону. Тоесть зона, где количество пунктов будет большим. чем заплаченная премия за опционный контракт. Причем поднастройках Вы можете фильтровать какие именно уровни по премиям нужно указывать:

3.1. Если ОИ от (фильтрация по величине отрытого интереса на страйке)
3.2. Если изменение ОИ от (прирост или падение ОИ на страйке)
3.3. если объем от (изменение объема на соответствующем страйке),

4. Отображать объемы от. Параметр, отвечающий за визуализацию уровней страйков, на которых прошел указанный (или выше) объем торговли в настройках.

5. Отображать страйки. Название говорит само за себя. Визуализация страйков (с учетом форвард поинт).

6. БАЛАНС. Отвечает за отображение баланса дня. Это важный уровень. Индикатор Олимп позволяет отобразить сраз удва значения баланса — по объему и по безубытку продавца опционов.

7. Max Pain — уровень наиболее выгодный для продавца опционов или иначе говоря уровнь (максимальная боль), на которой большинство покупателей будут в убытках.

8. Отображать диапазон рынка. Отображает определенный диапазон рынка по контракту, где границами будут являться уровни премий по максимальным страйкам по коллам и путам соответственно.

Например, на примере ниже показана пара GBP/USD а также отбой от верхней границы диапазона рынка по месячному контракту.

Это все настройки, с помощью которых можно регулировать отображением различных уровней по опционному анализу. Напомню, что в бесплатной версии данные отображаются на день ранее, а чтобы увидеть актуальные данные на текущий день необходимо купить индикатор.

Использование индикатора OLIMP. Опционные уровни

Индикатор Олимп также умеет строить маржинальные зоны на торговых парах с фьючерса СМЕ. Данные строятся без учета форвард поинт, но при этом маржинальные требования в случае их изменения на биржи также автоматически изменяются и на индикаторе ОЛИМП.

Чтобы построить маржинальные зоны необходимо нажать клавишу CTRL на активном графике у Вас появятся под локальными экстремумами множество кружочков, щелкнув на которые от соответствующего минимума или максимума Вы сможете отложить маржинальные зоны.

Например, ниже указан график пары AUD/USD и отработка австралийской валюты по построенным с помощью индикатора OLIMP маржинальным зонам.

Для любителей криптовалют OLIMP также будет полезен. Так как Биткоин торгуется на CME по индикатору есть возможность строить зоны и по данной криптовалюте.

Торговля по индикатору OLIMP

Прежде чем перейти к методам и приемам использования индикатора OLIMP необходимо понимать основную суть данного инструмента — OLIMP отображает на графике лишь данные с СМЕ, а вот как интерпретировать эти данные, как применять уровни, как использовать отбой-пробой, касание, не доход до уровня — это уже исключительно дело трейдера и торговой системы.

Скажу лишь, что в данном случае нет какого-то единого и базового подхода к опционному анализу.Каждый интерпретирует уровни на основе постулатов, которые ему кажутся верными и правильными. Большинство не изучает опционный анализ более глубоко, так как многим достаточно использовать самые значимые опционные уровни как области поддержки и сопротивления, а также некоторые границы в которых будет двигаться в рынок с большой вероятности на протяжении времени жизни контракта.

При этом балансы дня , а также уровень max pain используются как определенные уровни для расторговки внутри дня.

В данном случае на примере приведена пара EUR/USD и ее рост от нижней границы диапазона рынка к верхней, по ходу расторговка через балансы дня как через уровни пождержки и сопротивления, на которых на младших таймфреймах можно смотреть базовые паттерны.

Похожая ситуация показана на паре USD/CAD ниже — движение от верхней границы рынка к нижней. Соответствующая расторговка по балансам дня, даже на более крупном ТФ это хорошо видно. Балансы дня при этом выступают как уровни поддержки сопротивления.

Далее в теме предлагаю задавать Ваши вопросы, а также обсудить приемы и методы применения индикатора OLIMP

Checking your browser before accessing fxclub.org.

This process is automatic. Your browser will redirect to your requested content shortly.

Платформы бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Добавить комментарий