Как работает Стратегия усреднения на Форекс и её критика

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Суть стратегии усреднения на форекс

Рейтинг брокеров форекс

Фундаментальный анализ это

Доверительное управление на Forex

Открытие торгового счета Форекс

Советники Forex на заказ

При торговле на форекс в основном пытаются использовать все возможные математические хитрости для улучшения результативности. Советники основанные на мартингейле или методе усреднения сейчас как никогда популярны, к примеру советники: Ilan, gepard, советники vsignale и аналогичные(их уйма), все они так или иначе связаны с использованием ММ(MoneyMangment, управление деньгами, меняющийся лот открываемых позиций). Лично мне не нравится, что существует путаница в определении типа советника, всё что увеличивает лот или допускает просадки с увеличивающимся лотом называют просто мартингейл, это заблуждение. Нужно разделять как минимум советники которые основаны на методе усреднений и советники основанные на мартингейле, это разные вещи.

Не все советники для мт4 основанные на стратегии мартингейла заслуживают Вашего внимания и проб на центовых счетах. Но точно есть советник с помощью которых можно хорошо и долго(1-3 года) зарабатывать. Что неоспоримо, так это то, что рано или поздно без оптимизации советник сольёт.

Суть метода усреднений.

Метод усреднения заключается в том, что к убыточной позиции после определённых событий или условий мы открываем ордер в ту же сторону что и убыточная позиция. Иногда это называют ещё доливкой. Зачем это делается? Всё просто, когда мы добавляем позицию к убыточному ордеру совокупная цена ордеров может стать более выгодной, правильнее сказать совокупная позиция становится менее убыточной, что позволяет дождаться отката и закрыть совокупную позицию в ноль. При этом по первому ордеру мы получим небольшой убыток, по второму ордеру небольшой плюс который компенсирует минус первого ордера, спред и другие комиссии. Именно поэтому данный метод называется — стратегия по методу усреднения, потому что мы усредняем общую цену открытия ордеров.

Маленький пример, допустим, у нас открыта позиция BUY по цене 1.5400 и мы на цене 1.5300 решаем добавить позицию BUY тем же лотом. Совокупная цена открытия ордера уже будет: (1.5400 + 1.5300)/2 = 1,5350 . Как видите цена для закрытия сделки в безубыток резко снизилась. А что если лот второй позиции будет значительно больше лота первого ордера: лот1 = 1, лот2 = 2, СуммаЛотов = 3, (лот1/СуммаЛотов)*1.5400 + (лот2/СуммаЛотов)*1.5300 = 0,5133 + 1,02 = 1,5333 . Как видите совокупная цена позиции снизилась ещё сильнее, и если мы правильно угадали место отскока то позиция может закрыться очень быстро.

Краткий экскурс по эволюции советников на усреднении.

Изначально все системы усреднения были простенькими и односложными. Как правило, это были советники первая сделка, в которых открывалась вообще при помощи генератора случайных числе. Или первая сделка в параметрах советника назначалась пользователем, либо всё время BUY, либо всё время SELL, т.е. как бы ни шла торговля у робота, какой бы тренд глобальный не преобладал, советник после закрытия серии усредняющих ордеров всегда открывал или BUY, или всегда SELL. Согласитесь это довольно глупо и не обосновано.
Здесь приводится описание советника и его можно бесплатно скачать

Вторая ступень развития усредняющих советников уже предлагала, всё-таки основываясь на показаниях простых индикаторов всё же выбирать, куда открывать первую сделку. Например по индикатору Moving Average , условия были простые если мувинг возрастает открываем BUY и для SELL наоборот… Все усредняющие ордера открывались на заданном уровне просадки от последнего открытого ордера. Стоит отдельно отметить что в целом алгоритм работы усредняющих советников или метода делится на 2 большие части это первая сделка и сделки в серии. Очень важно не допустить захода советника против тренда в самом начале этого тренда иначе — гарантированный слив.

Третья эволюционная ступень уже предлагала с ростом усредняющих позиций увеличивать и расстояние между последним усредняющим ордером и тем который должны открыть. Т.е. расстояние между ордерами растёт ? . Кроме того все поняли что и лот может не тупо удваиваться, а можно сделать помягче, т.е. ввести коэффициент умножения лота и выставлять его не 2, а ,допустим, 1.4. Да и выбор первой позиции существенно усложнился, и тут уже можно было встретить и всякую чушь, и что-то интересное, и что-то сложное в реализации. Но проблемы усреднения никуда не девались… Была и промежуточная стадия развития, когда предлагали как-то менять тейк для первой позиции по своему, для остальных по другому. Т.е. тейкпрофит мог у серии ордеров расти с ростом усредняющих позиций, так же мог тейк и уменьшаться.

Четвёртое поколение советников на усредняющем методе были куда поинтереснее. Вот что они предлагали:

  • Сложный выбор первой сделки, чтобы минимизировать количество серий и большинство прибыли получить простой одной сделкой.
  • Время входа иногда ограничивалось какой то определённой сессией.
  • «Вдумчивый» выбор открытия усредняющих ордеров, они базировались на таких условиях:
    1. 1-2 индикаторных простых сигнала
    2. регулировка расстояния для усреднения
    3. время между усредняющими ордерами регулировалось
    4. Трейлинг цены открытия усредняющего отложенного ордера, пока он сам ценой не активируется.
  • Меняющийся лот усредняющих ордеров в зависимости от различных условий. К примеру, один индикатор совпадает для открытия усреднения то один лот, если 2-3 индикатора показывают что сейчас будет разворот то лот больше. Можно встретить советники которые лот рассчитывают исходя из заданного тейкпрофита, т.е. лот должен быть таким чтобы совокупная позиция закрылась с небольшой прибылью на уровне = цена открытия последнего ордера + тейкпрофит
  • Растущий лот первой сделки, обычная процентная лотность. Лот растёт вместе с балансом на счету.
  • Ставится трал на серию ордеров, т.е. не выставляется тейкпрофит на всю серию ордеров чтобы просто закрыть её и всё начать заново, а после прохождения уровня безубытка серии ордеров включается трейлинг стоп, который тянет потихоньку стопы всех ордеров гарантируя всё большую и большую прибыль. Это вполне логично что мы не ограничиваем свои доходы а даём им расти. Бывает что серия из 2-3 ордеров может очень удачно сработать и принести очень большую прибыль от трейлингстопа, ведь лот суммарный будет не начальный и значительно больший. А представьте, что такая усредняющая серия попадёт в самое начало безоткатного тренда в 400 пунктов :))))) . Ну мечтать не вредно, такого в жизни почти не бывает.

Заключительные характеристики

Какие «вечные» минусы этих этапов развития:

Польза, а также вред от усреднения для Форекса. Описание методов прибыльной торговли.

Усреднение – положение, в котором трейдеру приходится изворачиваться, дабы избежать убытков. Ему приходится идти против тренда новыми сделками, ожидая его коррекции. Большинство людей считают, что усреднение является весьма эффективным способом для уменьшения потерь при выполнении торговых операций. Да, грамотные действия трейдера действительно позволяют минимизировать убытки, а также получать определенный плюс. Но возможен и весьма негативный сценарий – в такой ситуации, трейдер может столкнуться с высокими убытками. Разберемся с практичностью использования усреднения, корректностью его выполнения.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком платформы:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Нюансы усреднения на Форекс

Метод является достаточно универсальным, поэтому его можно применять на всех доступных торговых стратегиях. Это весьма качественная альтернатива стоп-лоссу, существуют определенные сходства с принципом Мартингейла, разница заключается только в отсутствии удвоения лота при создании новых позиций.

Разберемся с основной сутью тактики. Используя собственную торговую систему, трейдер открывает определенную сделку. Тейк-профит сработает, если цена будет двигаться в необходимом направлении. Операция оказывается прибыльной, торговцу остается просто дожидаться следующих сигналов входа на рынок. Это будет продолжаться, до момента, когда котировки в противоположную сторону от открытого ордера. В данном случае, мы не используем Стоп-лосс.

Там, где должен быть стоп-приказ, трейдер устанавливает отложенный ордер, направление которого соответствует предыдущему. Тейк-профит смещается на середину расстояния между данными ордерами. Если происходит возврат цены, сделка закрывается по тейк-профиту, трейдер не получается прибыли, но и не несет убытков. Практическое исполнение:

Рисунок позволяет увидеть реальное применение усреднения в условиях рынка. Желтая черта позволяет увидеть место установки тейк-профита, именно здесь обе сделки и закрылись. Одна позволила получить небольшую прибыль, перекрывающую убыток от второй.

Так почему многие не хотят использовать усреднение на Форекс? В чем основные проблемы? Изначально все кажется очень простым и доступным, но это ошибочное мнение. Картинка показывает достаточно стандартную ситуацию, при которой открыто только 2 сделки. Но есть и негативные моменты, которые связаны с усреднением, что именно нужно знать трейдерам.

Преимущества, а также недостатки усреднения

Изначально разберемся с преимуществами. Стоит сразу же отметить, что минусов в данной ситуации намного больше. Рассмотрим главное достоинство усреднения, которое многие считают единственным – трейдер получает отличную возможность компенсировать неблагополучные сделки, завершить их с минимальными убытками. Но отметим, это исключительно возможность – никто не гарантирует, что все пройдет идеально и согласно намеченному вами плану. А вот здесь наступает пора недочетов.

Рассмотрим ситуация с картинки, используя другие параметры. Давайте просто предположим, что ордер открыли на пике восходящего движения. Через 1200 пунктов открыли второй ордер, тейк-профит установлен в месте, указанном линией посередине.

Еще нельзя открыть 3 сделку, ведь нужно обеспечить одинаковое расстояние между ордерами, тейк-профит еще не достигнут, нет уверенности в том, что будет достигнут. Если цена продолжит снижаться, трейдер будет открывать новые позиции, чтобы достигнуть возможного усреднения.

Показатели плавающего убытка будут неумолимо расти, вы не сможете предположить, сможет ли цена откатиться до необходимого для усреднения уровня, поэтому никаких гарантий успешности такой сделки нет. Риск сложно назвать оправданным.

Пользоваться методом усреднения могут исключительно многоопытные трейдеры, которые четко определяют начало\завершение тренда, его коррекцию и продолжительность. Но если вы являетесь столь опытным специалистом, возможно никакое усреднения вам и не потребуется.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Автоматизация усреднения

Самостоятельно следить за каждым отложенным ордером весьма сложно, поэтому рекомендуется использование специального автоматизированного софта. К примеру, ArgoAverager. Это вспомогательная система, позволяющая облегчить жизнь трейдеру. ArgoAverager позволяет закрывать сделки, если достигнут необходимый уровень, размещать ордера на требуемых расстояниях. Да, это отличный автоматизированный помощник, который можно настроить под свои потребности, но нельзя оставлять систему бесконтрольной, это позволит избежать определенных проблем.

Рассмотрим ситуацию с длительным трендом, без коррекций. ArgoAverager будет создавать новые ордера, используя ваши средства. Это повлечет за собой проигрышные сделки и существенный убыток. Поэтому необходимо обеспечить полноценный контроль работы ArgoAverager.

Усреднение, весьма специфический способ торговли, который подходит только профессионалам. Новички могут столкнуться с подводными камнями и быстро слить депозит.

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Стратегия Усреднения – страховка от капризов рынка

Каждый трейдер хотел бы получить надёжную страховку от убытков. Конечно можно участвовать только в надёжных сделках, но что делать тогда, когда убыточный ордер уже открыт? Мы расскажем что можно сделать в такой ситуации. Метод, призванный помочь избежать убытков или даже обратить неудачные сделки в плюс – стратегия усреднения.

Усреднение – стратегия, которая поможет не слить депозит впустую

Какая проблема объединяет абсолютное большинство участников торгов на Forex? Что останавливает достаточно большое количество новичков трейдинга? А что может выбить из колеи даже бывалого инвестора? Ответ на все эти вопросы один — заключение неудачной сделки, или попросту — слив депозита. И вполне возможно, что не одного, ведь бывают целые полосы неудач, когда подряд выходит десяток убыточных сделок. Но сегодня мы поговорим о методике торговли, которая минимизирует шанс проигрыша настолько, насколько это вообще возможно.

Этот способ взаимодействия с рынком называется Стратегия Усреднения, и она действительно способна максимально снизить убытки при торговле на валютной бирже.

Знакомимся с усреднением

Разумеется, стратегий, предлагающих подобное, немало на рынке. А значит возникает вопрос — почему стоит выбрать именно усреднение? Всё дело в том, что этот метод позволяет снизить убытки в уже открытых ордерах. Например, трейдер вошёл в рынок неудачно и цена начала движение в невыгодном направлении. В любой другой системе это гарантированный убыток. Но здесь наш гипотетический трейдер просто открывает позицию в соответствии с заданным ценой направлением, которая нивелирует возникший минус или даже превосходит его, принося доход.

Казалось бы – всё просто, зачем знать что-то еще? Но в практической части есть некоторые нюансы. Не зная которых можно слить депозит несмотря на, казалось бы, логичные и верные действия. Поэтому советуем всё же дочитать до конца данное руководство.

Основы техники

Разумный участник торговли вне зависимости от применяемой стратегии или сделанных прогнозов пользуется индикатором Stop-Loss. Это позволяет сохранить не только капитал, но и нервные клетки в тех ситуациях, когда колебания стоимости не соответствуют прогнозам и убыток растёт. В таких условиях Вы будете знать наверняка, что весь депозит не будет утрачен, если, разумеется, был включен StopLoss.

График, находящийся в отрицательном положении во время ценовых колебаний, редко походит на твёрдо нисходящую прямую. Тогда почему не попытаться нивелировать убытки, выйдя в ноль, а то и в плюс? Конечно существует какой-то шанс только увеличить убыток, но и вероятность выигрыша не так уж и мала.

Стоит, правда, сразу оговориться — рассматриваемая сегодня стратегия не является абсолютным способом борьбы с убытками, поскольку присутствует ощутимый шанс сделать только хуже. К примеру новичкам трейдинга не стоит работать с такой степенью риска. Данная статья, равно как и методика, подойдёт скорее уже опытным инвесторам, желающим снизить сливы с разумной степенью риска.

Универсальность подхода

Касаемо универсальности применения — стратегия усреднения вполне ладит почти со всеми торговыми методиками, поэтому Вы можете торговать по привычным «Снайперу», методу Баговино, FX50 и т.д, пользуясь усреднением тогда, когда того требует ситуация.

У любого, кто начинает заниматься торгами на бирже, всего одна главная цель — получение дохода. И когда, проведя аналитику технической информации, участник открывает приказ, то совершается прогнозирование дальнейшего развития событий на бирже. При этом существует множество факторов — комментарии чиновников, выход свежих новостей и другие, которые способны кардинально изменить ситуацию на рынке, и, как следствие, сильно скорректировать или же полностью разрушить любой, даже самый качественный и точный прогноз. В этом нет ничего не обычного — мир непредсказуем, а совершать ошибки могут как маленькие инвесторы, так и целые финансовые институты. Ошибки вторых, правда, обычно влекут за собой гораздо более серьёзные последствия.

Смысл усреднения

Центральная суть применения тактики усреднения, несмотря на повышение риска, состоит в принудительном сдвиге точки безубыточности в сторону текущей позиции графика стоимости. В случае убыточной сделки нам будет нужно, чтобы цена преодолела как можно меньше пунктов в сторону прибыли. Это позволит нам как минимум выйти в ноль.

Понимание принципов уравновешивания графиков Forex даст Вам шанс не слить депозит в ситуации, когда ценовой график движется в невыгодном направлении, несмотря на прогноз. Причины такого поведения цены для нас не будут иметь никакого значения, поскольку не оказывают влияния на стратегию. В опасной ситуации понимание ошибочности действий приходит очень скоро после открытия первого ордера. А установка высокого Стоп-Лосс и нервное ожидание того момента, когда рыночный импульс его поглотит, выглядит не самым приятным развитием событий. Ведь неизвестно когда курс вернётся к позиции, позволяющей закрыть сделки без убытков, да и нет гарантий, что он вообще станет возвращаться. Стратегия Усреднения же предлагает в такой ситуации рискнуть и открыть ещё одну сделку в направлении цены, которая сможет перекрыть получаемые убытки.

Пример

К примеру, трейдер открывает ордер на валютную пару USD/EUR по 113, но тренд меняет направление и сделка становится убыточной на 100 пунктов. Можно продать тот же актив ещё раз, выставив цену в 114, и закрыть обе сделки одновременно в тот момент, когда рыночная стоимость достигнет 113.50. В итоге по первому заказу будет убыток в 50 пипс, а по второму доход, составляющий ровно столько же единиц, что позволит окончить торги в безубыточном положении при условии одновременного закрытия обоих приказов.

Усреднение Форекс в прибыльной ситуации

Стоит также рассмотреть применение данного инструмента в той ситуации, когда всё идёт в соответствии с прогнозом, а Вы точно уверены в используемой технике торговли и ситуации на бирже. Стоит ли в таком случае использовать усреднение и зачем?

Ответ на этот вопрос прост — конечно стоит. А всё потому, что использование этой методики в определённых ситуациях способно не только вывести Вас в безубыток, страхуя от потерь, но и увеличивать доход, приносимый основной используемой стратегией.

Но в связи с этим возникает несколько закономерных вопросов. Разберем их подробней.

Каковы основания для открытия страховочного ордера

Входить повторно стоит сразу после прохождения графиком цены среднего показателя для используемой утилиты в рабочем временном интервале. К примеру для валютной пары Доллар США/Японская Йена этот показатель составляет сто пунктов, а средняя волатильность рынка равняется 30-40 процентам. И если Вы не горите желанием уходить в глубокий теханализ, то размер шага можно выставить в соответствии с волатильностью — 30-40 пипс.
Ещё один путь нахождения вторичной точки входа использует индикаторы терминала. Благодаря вспомогательным инструментам можно обнаружить место реверса путём несложной технической аналитики. К подобным инструментам можно отнести анализ японских свечей, определение значений поддержки и противодействия, сигналы о продолжении или перевороте тренда. Усреднение даёт положительный результат в сочетании с любым из этих индикаторов.

Какой объём активов будет оптимальным для второй сделки

Количество торгуемых активов напрямую зависит от того, чего Вы хотите добиться открытием сделки, степени агрессии рынка, а также риска, на который Вы готовы пойти. В том случае, если Вы желаете просто компенсировать убытки, то вход во вторую сделку стоит осуществлять с объёмом первого ордера. Но есть ещё техника усреднения Мартингейла, которую можно назвать радикальным методом, поскольку она предполагает задавать величину каждого нового лота вдвое выше предыдущего. Отчасти эта техника оправдана, поскольку можно не только компенсировать убытки, но и увеличить капитал, но и риск ещё более значительного слива депозита повышается.
Усреднение Мартингейла является очень рискованным методом взаимодействия с рынком Форекс, которая по сути теряет свою страховочную функцию, но при этом даёт шанс значительно повысить депозит, если Вы сможете пережить период сливов. Отчасти это напоминает один из методов игры в рулетку, когда, ставя на красное либо чёрное, вы удваиваете ставку до тех пор, пока не выиграет выбранный Вами цвет.

Важные практические рекомендации

Хотя данная методика не имеет каких-либо жёстких требований, и способна функционировать без каких либо ограничений, несколько советов всё же присутствуют:

  • Расстояние от сделки к сделке не должно быть слишком маленьким, иначе высока вероятность открыть несколько одинаково убыточных ордеров подряд;
  • Если Вы хотите просто нивелировать убытки — ни в коем случае не повышайте объёмы сделки. Иначе усреднение превратится в метод Мартингейла, а о том, к чему это может привести, мы говорили выше;
  • Более разумным будет использование динамического шага, поскольку фиксированное не всегда подходит, к примеру при импульсных колебаниях биржи оно будет вовсе бесполезно;
  • Стоит всегда помнить, что усреднение как самостоятельная стратегия не работает практически никогда. Не стоит опрометчиво бросаться в любые сделки, стратегия усреднения Форекс — не панацея и не сможет помочь в любой ситуации. Оптимальным вариантом будет работать по привычной Вам стратегии, пользуясь усреднением только тогда, когда прогноз даёт сбой, но есть возможность снизить потери.

В заключение

Итак, сегодня мы разобрали такую технику торговли, как Усреднение, рассмотрев не только достоинства, но и недостатки системы, а также рассмотрели более рискованную альтернативу под названием Метод Мартингейла. Любому современному трейдеру стоит знать не только о разнообразных методиках заработка на Forex, но и знать методы страховки и предотвращения расходов, а также уметь ими пользоваться. Не всегда стоит безропотно отдавать то, что пытается забрать биржа, тем более если есть шанс избежать потерь.

Платформы бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Добавить комментарий