Индикатор ATR — Истинный средний диапазон

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Индикатор ATR

Волатильность на рынке иногда может работать против трейдера. Для того, чтобы исключить периоды низковолатильного рынка, идеально подходит индикатор ATR.

ATR (от англ. аббревиатуры Average True Range – истинный средний диапазон) – индикатор технического анализа, который показывает волатильность рынка в настоящий момент времени. Как пользоваться индикатором ATR, чтобы от сделки к сделке увеличивать профит, как установить его в терминале и какой профит он может обеспечить – узнайте из нашего руководства!

Жмите «изучить» прямо сейчас, чтобы бесплатно получить руководство и узнать, как работает индикатор.

Индикатор ATR (также Average True Range) был разработан для того, чтобы с легкостью определять волатильность валютных пар на Форекс. Именно расчет изменчивости рынка является основной задачей данного индикатора. Сам ATR относится к индикаторам технического анализа.

Принцип работы индикатора ATR

Индикатор ATR – стандартный индикатор Форекс, который установлен практически во все торговые платформы, в том числе и MetaTrader4. Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, который презентовал его публике в 1978 г. Многие трейдеры Форекс изначально восприняли его холодно, но со временем он приобрел широкую популярность на валютном рынке Forex. Индикатор Average True Range в переводе с английского означает «истинный средний диапазон».

Данный индикатор позволяет трейдеру наиболее точно спрогнозировать будущее изменение цены для того, чтобы трейдер самостоятельно вычислил те места, куда нужно установить Стоп Лоссы и Тейк Профиты. Однако, индикатор не сможет вычислить направление линии тренда. Индикатор ATR имеет вид скользящего среднего, а отображается он в отдельном окне торгового термина MetaTrader4.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «ATR» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Что такое скользящее среднее?

Индикатор скользящая средняя является одним из наиболее популярных торговых инструментов, предназначенных для технического анализа рынка Forex. Данное значение определяет среднюю стоимость торгового инструмента за определенный период. Период выбирается непосредственно трейдером. Преимуществом такого трейдинга, как и основанных на скользящей средней индикаторов (каким и является наш ATR), является то, что она позволяет торговать в направлении тренда, так как любое изменение цены сделает прорыв в кривой, сигнализируя нам об этом.

Индикатор Average True Range всегда характеризовался как наиболее простой способ выявления среднего диапазона цены. Для это сразу вычисляется True Range (истинный диапазон), который складывается из трех величин, представленных ниже:

  • От максимума цены за определенный период отнимается минимальная цена за этот же период.
  • От абсолютного значения максимума цены отнимается цена закрытия за предыдущий период.
  • От абсолютного значения минимума цены отнимается цена закрытия за предыдущий период.

Далее происходит усреднение полученных значений, после чего мы выводим среднее значение самого диапазона индикатора ATR. Значения, которые мы получили, дадут нам информацию о том, когда нужно покупать, а когда лучше выставить на продажу. Стоит отметить то, что Форекс индикатор ATR не предупреждает Вас о скором развороте цены. Он только показывает степень волатильности рынка на текущий момент – это важно!

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком платформы:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

После расчета «истинного среднего диапазона» индикатор ATR вырисовывается на графике, представляя нам скользящее среднее для данного диапазона.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «ATR» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Рисуется индикатор автоматически. Задача трейдера заключается только в правильном анализе полученным данных. Индикатор ATR показывает нам среднее значение между максимумом и минимумом цены за выбранный промежуток времени, благодаря чему трейдер и вычисляет значение волатильности рынка.

Сигналы индикатора Average True Range

Стоит отметить, что индикатор Average True Range – осциллятор. Понять его достаточно легко – чем выше показания, тем выше волатильность рынка. Изначально индикатор использует период за 14 дней торгов, но трейдер может выставить другой, наиболее интересующий его период. Однако, стоит заметить, что индикатор ATR не имеет постоянных уровней перекупленности и перепроданности, хоть он и является индикатором осциллятором.

Важным моментом является тот факт, что индикатор ATR постоянно стремится вверх при сильном движении цены, независимо от того, куда она пойдет. Например, цена находится в нисходящем тренде – индикатор идет вверх, в восходящем – все равно вверх.

Что это значит? Описание индикатора ATR говорит нам о том, что, если он падает, то изменчивость рынка снижается. Можно сделать вывод, что, если индикатор находится очень низко, то, соответственно, и волатильности практически нет. Цена подготавливается к наступающему рывку. Напоминаю, сам индикатор не может показать направление движения цены.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «ATR» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Использование индикатора ATR

Как пользоваться индикатором ATR? После того, как Вы установили средний уровень диапазона, сигнал о покупке сформируется именно в тот момент, когда индикатор Average True Range пробьет его снизу вверх. Полученный должен совпасть как с младшими таймфреймами, так и со старшими. Хотите получать дополнительные сигналы? Можно смело использовать ATR совместно с индикатором CCI.

Используется индикатор, как уже говорилось выше, для того, чтобы получить информацию о будущем изменении цены, чтобы позже выставить необходимые Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты. После того, как Вы получили необходимые данные с индикатора, необходимо открывать позицию. Далее Вам следует разместить все Стоп-Лоссы наравне с экстремумами цен, которые представлены на графике Форекс. Тейк-Профиты устанавливаются на уровнях сопротивления/поддержки. Данные, которые предоставил Вам индикатор Average True Range, помогут Вам обойти все рыночные «шумы» (кратковременные маневры цены). Достижение ценой выставленного Стоп-Лосса означает увеличение диапазона цены. После этого Вам необходимо закрывать все убыточные сделки. Вот таким способом ATR индикатор Форекс помогает Вам устанавливать Стоп-Лоссы на максимально возможном расстоянии, избегая рыночных «шумов». Индикатор предоставляет возможность четко проанализировать происходящую волатильность торгового инструмента, а также выявить размер открытия сделки.

Индикатор Average True Range очень чувствителен к изменению временных периодов. Мы уже выяснили, что стандартным для него является 14 дней. Если Вы выставляете значение ниже, то сам индикатор получает меньше данных для своей работы. Что это означает? Индикатор ATR становится наиболее чувствительным к любым ценовым маневрам.

Если Вы повысили значение, то можно заметить, как скользящая средняя индикатора становится более сглаженной.

Описание индикатора Average True Range дает нам понять, что он имеет ряд недостатков. Один из них – запоздание. Связано оно с использованием скользящей средней. Если период ATR большой, то он может указать прошлую изменчивость рынка, а не текущую, которая нам и нужна. Поэтому рекомендуется его использовать в паре с различными торговыми инструментами, например, паттернами GBP/JPY.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «ATR» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Какие выводы можно сделать? Индикатор ATR не поможет Вам в прогнозировании, он предназначен для измерения волатильности. Вы не узнаете, куда пойдет цена – вверх или вниз, но, тем не менее, он поможет Вам стать успешным трейдером, покажет, где и когда нужно выставлять Стоп-Лоссы, а также Тейк-Профиты. Удачной торговли!

Индикатор (осциллятор) для Форекс – Средний Истинный Диапазон — Average True Range (ATR)

Это один из основополагающих индикаторов, использующихся при работе на графиках котировок. В торговле бинарными опционами он — не исключение. Его создание принадлежит Д.Уайлдеру в 1978 году, также как и другие его инструменты технического анализа и пользующиеся большим спросам (RSI, DMI). Индикатор ATR — это аббревиатура от «Средний Истинный Диапазон» — помогает определить насколько волатилен рынок. За выделенный промежуток времени фиксируется активность цены актива, точнее ее динамики.

Настройка индикатора

Индикатор показывает среднюю величину внутри заданного диапазона:

  • разница текущего максимума и минимума цены
  • разница между ценами на момент закрытия вчерашнего дня и максимума текущего дня
  • разница между ценами на момент закрытия вчерашнего дня и минимума текущего дня

Выбираем из этих результатов самое большое, и на его базе строим скользящую среднюю за выбранный диапазон. Это будет ориентиром для инвестора, анализирующего рынок. Самому высчитывать это значение нет необходимости, т.к. индикатор входит в большинство торговых терминалов. От трейдера требуется только выбрать диапазон времени (стандарт -14, при желании можно его изменить), и график индикатора будет отображаться в своем окне.

К примеру, увеличение интервала индикатора при высокой волатильности улучшит достоверность показания сигналов, но при этом уменьшит чувствительность ATR. Снижение временного интервала поможет более быстро реагировать на изменение цен, но число ложных сигналов вырастет

Использование индикатора

Изменение состояния волатильности на рынке — это и есть основной сигнал при использовании индикатора ATR.

Отображение ATR в отдельном окне показывает, что чем больше значение индикатора, тем активность игроков на рынке выше. Рост линии говорит о увеличении этой активности, спад соответственно об уменьшении. Показания ATR позволяют разбить графики котировки на участки с различной степенью волатильности, что позволит при резких скачках цен разработать торговые стратегии и вовремя их применять. То есть динамика изменения волатильности и есть основное значение индикатора

Надо понимать, что график индикатора не показывает направленность цен, хотя очень часто их векторы и совпадают. Для определения роста или спада цены котировки нужно применять другие средства.

Некоторые инвесторы предполагают, что ATR может показывать точки разворота направления в своих экстремумах. Такой опыт применения этого индикатора существует, но эффективность его при этом не высока. Есть и более проверенные технические средства, которые в комплекте с ATR показывают хорошие результаты.

Еще одной возможностью применения индикатора является установка стоплоссов и тейкпрофитов. Имеется в виду, что график индикатора в заданном периоде определяется по максимальным значениям средней цены, и сопоставив такой максимум со значением стопов в отложенных ордерах можно использовать стоп с высокой степенью достоверности. Для выставления stoploss к максимуму закрывшегося бара либо прибавляют, либо отнимают текущее значение индикатора в его пунктах. На более меньших (с целью минимизации убытка) временных интервалах выставляем в отложенном ордере стоплосс, расстояние выбираем равное полученной вышеописанной разности. По аналогии выставляем takeprofit, только уровень закрытия отложенного ордера выставляем на больших интервалах с целью получения максимально возможной прибыли. Конечно, процент какого-то резкого всплеска цены возможен всегда, и тогда данное правило работать не будет. Но такая ситуация будет достаточно редкой и не должна давать повод для расстройства, лучше начать искать новые возможности для открытия сделок.

Главным минусом при использовании ATR является его запаздывание с выявлением состояния рынка. На больших временных интервалах это особенно заметно, т.к. график показывает его прошедшее состояние. Невозможность с высокой степенью достоверности определить момент разворота цены не входит в его функционал и поэтому к отрицательным сторонам индикатора не относится.

А вот отображение скачков рынка в заданный интервал ATR показывает максимально точно. Дополнительным плюсом будет использование индикатора для выставления стопов. Опыт такого рода работы показал, что страховка своих сделок почти всегда себя оправдывает. И т.к. это один из классических инструментов теханализа, он присутствует во всех распространенных торговых платформах

Что такое индикатор ATR и как им пользоваться?

ATR — популярный и очень точный технический индикатор, который используется в большинстве торговых систем. Что его отличает от остальных и где он чаще находит применение?

Определение

Индикатор Average True Range, или средний истинный диапазон, впервые был описан в 1978 году Уэллсом Уайлдером в своей книге «Новые концепции технических торговых систем» (англ. New Concepts in Technical Trading).

ATR служит индикатором волатильности рынка, и основывается на трех параметрах:

  • минимальных ценах;
  • максимальных ценах;
  • ценах закрытия.

Обычно ATR не используется для прогнозирования движений рынка, поскольку индикатор только фиксирует уровень волатильности рынка. В то же время всплески волатильности можно рассматривать, к примеру, как указание на развитие нового тренда после боковой торговли.

Как рассчитывается

Расчет ATR состоит из нескольких шагов:

1. Сначала находится разница между:

  • текущей максимальной и минимальной ценой;
  • текущей минимальной ценой и ценой закрытия предыдущего дня;
  • ценой закрытия предыдущего дня и текущей максимальной ценой.

2. Из трех полученных значений выбирается наибольшее, на основе которого затем строится скользящая средняя.

Сегодня строить графики ATR вручную нет необходимости — все расчеты по индикатору на биржах и в популярных приложениях, подобных MetaTrader, производятся автоматически.

Применение

Чаще всего ATR используется для правильной установки уровней в стоп-лоссах, а точнее, на трейлинг-стопе. Как это работает?

Пример с выходом из торговли:

Вы открыли длинную позицию (лонг). Цена оправдывает ваши ожидания и идет в рост. При падении цен на определенную величину трейлинг-стоп срабатывает, и ордер закрывается. Это позволяет одновременно снизить убытки и зафиксировать прибыль.

  • Стоп-лосс — опция, которая позволяет автоматически закрыть ордер при падении цен на актив (криптовалюту) до определенного уровня. Такой ордер называется стоп-ордером.
  • Тейк-профит — опция, которая позволяет автоматически закрыть стоп-ордер при подъеме цен на криптовалюту до определенного уровня. Тейк-профит может служить страховкой от неудачного исполнения ордера, например, при обрыве связи. Подробнее: Что такое Stop Loss и Take Profit в трейдинге?
  • Трейлинг-стоп (также известен как «скользящий стоп-лосс») — модификация стоп-лосса, где пороговая цена, при падении до которой ордер закрывается, устанавливается на определенном расстоянии от текущей прибыли. С ростом цен и прибыли, нижнее пороговое значение подтягивается следом за ними.

ATR, как было сказано, часто используется в качестве трейлинг-стопа. Посмотрите текущие значения среднего истинного диапазона. Разместите стоп-лосс, кратный показателю. Обычно устанавливают стоп-лосс 2xATR.

Это означает, что стоп-лосс на 2xATR ниже цены входа при покупке или на ATR/2 выше, если вы шортите.

Если вы играете в лонг, движение цен восходящее, стоп-лосс будет следовать за ценой, находясь на расстоянии 2xATR. В случае лонга стоп-лосс движется только вверх, но не вниз. Как только стоп-лосс переместился вверх, он будет оставаться там до следующего восходящего движения, или пока цены не упадут до трейлинг-стопа, после которого сделка будет закрыта.

Аналогичным образом схема работает для шорта, только стоп-лосс перемещается вниз, а не вверх. Вместо расстояния 2xATR для шорта используется ATR/2.

  • Лонг — позиция, в которой трейдер покупает криптовалюту, ожидая ее роста и, соответственно, стремясь перепродать ее по более высокой цене.
  • Шорт — это позиция, в которой трейдер продает криптовалюту, ожидая ее дальнейшего падения. Это позволяет трейдеру выручить средства и на них купить еще больше цифровых монет. Подробнее: Что такое Short и Long в трейдинге?

Подобным образом ATR можно использовать в качестве ориентира не только для стоп-лосса, но и для тейк-профита. В случае с форекс-рынками для этого от значения ATR в пунктах отнимают число пройденных ценой пипсов. Тейк-профит рекомендуется выставлять чуть ниже полученной цифры.

Пипсы — это еще одно понятие из форекса. Стоимость валют определяется до четвертого знака после запятой. Этот знак и называется пипсом.

Сигналы по индикатору ATR

Сам по себе ATR не используется как торговый сигнал, но он может подтверждать точки входа на рынок.

Трейдеры в большинстве приобретают криптовалюту, когда ее цена снижается, а затем движется выше нисходящей линии тренда. Это уже служит сигналом для покупки. ATR можно использовать для подтверждения сигнала. Если ATR в этот период также движется выше собственной линии сопротивления, это указывает на мощное восходящее движение.

Простой пример сигнала для лонг-покупки с ATR:

  1. Цена биткоина и ATR снижаются.
  2. Цена биткоина на дневном графике начинает резко прорываться выше нисходящей линии тренда.
  3. ATR также прорывается выше — это подтверждает установление нового, восходящего тренда.

С помощью ATR также можно определить то, как скоро наступит смена тренда. Если цена актива прошла более 70% от дневного ATR, то стоит ожидать разворота. В остальных случаях высока вероятность продолжения текущего тренда.

Разновидности

Как и другие популярные индикаторы, ATR получил ряд модификаций.

LWMA ATR

LWMA ATR представляет собой сглаженную версию стандартного ATR.

Для стандартного индикатора, который мы рассматривали, на временной шкале берется ATR для каждой из свечей, а затем рассчитывается их общее среднее значение.

Принцип LWMA ATR немного отличается: показатели по свечам, которые на временной шкале находятся ближе к текущей цене получают больший коэффициент, поскольку считается, что они сильнее влияют на индикатор. Соответственно, данные по свечам, которые расположены дальше, в конце периода, имеют меньший коэффициент, так как их влияние на индикатор считается незначительным.

Японские свечи — распространенный на биржах вид графиков, отображающих изменения цен на активы, включая криптовалюту. Каждая «свеча» на графике состоит из тела (его границы — цена открытия и закрытия) и тени (ее границы — минимальная и максимальная цена за тот же период).

ATR Up and Down

ATR Up and Down близок к оригинальному ATR, но с одной поправкой:

  • стандартный ATR показывает средние минимальные и максимальные значения цен за определенный период;
  • ATR Up and Down вместо средних максимальных и минимальных цен использует среднюю разницу роста и падения.

Программы, использующие ATR

Сегодня индикатор срединного истинного диапазона представлен практически на всех торговых порталах и в соответствующих приложениях — советниках, терминалах, биржах.

Советники

Практически все современные советники используют индикатор ATR. Изучая данные советников по индикатору, следует помнить несколько моментов:

  • рост ATR указывает на усиление волатильности рынка и высокую вероятность смены тренда;
  • снижение значений ATR указывает на спад движения;
  • достижение ATR точек экстремума может указывать на разворот тренда. Однако, некоторые трейдеры считают это лишь указанием на усиление интенсивности торговли.

Данный индикатор сильно привязан к временным рамкам, и наиболее корректно он отображает сигналы при периоде в 14 дней. Такой период по умолчанию установлен во всех специализированных программах.

TradingView

Графики от сервиса TradingView интегрированы с большинством бирж, поэтому так или иначе криптотрейдеры сталкиваются с ними регулярно.

Рассмотрим «с нуля» использование графиков TradingView с ATR для установки стоп-лоссов для криптобирж:

  1. Заходим в торговое окно и выбираем нужную торговую пару.
  2. Нажимаем Technical Ind/Indicator (на разных платформах название этого меню немного отличается) и в выпадающем меню находим Average True Range. По умолчанию выставлен 14-дневный период — ATR(14). Если период необходимо изменить, то правее ATR(14) достаточно нажать значок шестеренки и в открывшемся окне изменить параметры.
  3. Далее смотрим текущий ATR. Если играем в лонг, то умножаем его на два — тот самый 2xATR.
  4. Теперь остается создать ордер Trailing Stop, где в значение Distance нужно подставить цифру, которая будет отстоять от текущей цены криптовалюты на 2xATR.

Стоит отметить, что пока трейлинг-стоп доступен лишь на нескольких крупных биржах, среди которых — Bitfinex.

Плюсы и минусы

  • точное отображение уровня текущей волатильности рынка;
  • возможность определить дальнейшее движение рынка;
  • возможность определить оптимальный стоп-лосс.

Основным недостатком ATR считается его некорректная работа на широкой временной шкале, где он может указывать на прошлую, а не текущую волатильность.

Заключение

Average True Range пользуется большим спросом, и это абсолютно заслуженно — инструмент прошел проверку временем и доказал свою точность. Он позволяет выполнять различные задачи — от поправок при постановке стоп-лоссов до определения волатильности и консолидации.

ATR представлен практически в каждом инструменте для трейдинга, а его понимание важно как для новичков, так и для опытных игроков.

Платформы бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Добавить комментарий