Индикатор ADX описание, настройка, отзывы. Использование индикатора ADX в техническом анализе

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Описание индикатора ADX и как им пользоваться — 2 рабочие стратегии

Трейдинг в направлении сильной тенденции уменьшает торговые риски и увеличивает потенциальную прибыль. Average Directional Index или просто технический индикатор ADX используется для определения силы ценового движения не беря во внимание его направление. Если тренд – ваш друг, то с индикатором АДХ у вас появится очень много друзей �� .

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Интересные факты

Индекс среднего направленного движения (так звучит перевод с английского) был впервые представлен в техническом анализе своим создателем Welles Wilder в 1978 году в книге «Новые концепции технических торговых систем».

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Наряду с индикатором ADX в этой книге также детально описаны еще несколько известных «детищ» Wilder, которые нашли свое применение в биржевой торговле: Average True Range (ATR), Parabolic SAR, RSI. Хотя все эти технические индикаторы и были разработаны в докомпьютерную эру, они невероятно детальны в своих расчётах и выстояли испытание временем.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Работа с ADX происходила на рынках Форекс и фьючерсов, на которых торговал сам автор. Но акции также прекрасно подходят для анализа этому индикатору, особенно торгующиеся на высокой волатильности.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Расчёт

Индекс ADX работает на комбинации двух других индикаторов, разработанных тем же Wilder для определения направления тенденции:

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком платформы:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

  1. +DMI (или просто DI) или positive directional movement indicator – индикатор позитивного направленного движения;
  2. –DMI negative directional movement indicator – индикатор негативного направленного движения.

Часто в биржевых терминалах ADX, +DI и –DI отображаются в одном окне под графиком в виде 3 линий.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Чтобы посчитать +DI и –DI, нужны данные цен закрытия, а также максимумов и минимумов каждого бара на графике за указанный период (как правило, это дневные бары). Сначала рассчитывается направление движения (+DM и –DM):

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  • Вверх = сегодняшний High бара – вчерашний High
  • Вниз = вчерашний Low – сегодняшний Low
  • Если значение Вверх> Вниз и > 0, то +DM = значению Вверх. В противном случае +DM=0
  • Если значение Вниз> Вверх и > 0, то –DM = значению Вниз. В противном случае –DM=0

После выбора в настройках периода (по умолчанию стоит 14) идет расчет +DI и –DI:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  • +DI = 100*smoothed ma +DM/ATR
  • -DI = 100*smoothed ma –DM/ATR,
  • где smoothed ma – сглаженная скользящая средняя, которая рассчитывается по выбранному периоду, и ATR – сглаженная средняя истинного диапазона.

Формула АДХ выглядит следующим образом:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

  • ADX = 100*smoothed ma абсолютного значения ((+DI) – (-DI))/((+DI) + (-DI)).

Определение силы тренда

ADX изначально является моментум индикатором, который определяет силу импульса тренда, независимо от того в какую сторону этот тренд движется.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Его линия колеблется по шкале в диапазоне от 0 до 100. Многие трейдеры считают, что значение 25 и выше указывают на достаточно сильную тенденцию, подходящую для трендовых стратегий трейдинга.

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

Сейчас рассмотрим диапазоны значений линии АДХ, как с ними работать, и каким состояниям рынка они соответствуют:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

  1. 0-25: отвечает периоду накопления и распределения денег в бумаге. Цена консолидируется между уровнем поддержки и сопротивления. Трейдер наблюдает.
  2. 25-30: начало движения – момент, когда цена пробивает уровень сопротивления. Золотое время для открытия позиции.
  3. 30-50: сильный тренд, набирающий обороты. Стоит пользоваться им для добавления к позиции.
  4. 50-100: пиковая область, где импульс затухает. Это не значит, что тенденция окончена – цена может просто консолидироваться или откатываться. Но сколько может продолжаться этот период? Опять ждем.

Показательным примером послужит график COP. Когда индикатор ADX находится ниже 25, происходит аккумуляция (кто-то набирает позицию) между $62,75 и $67. Выше 30 происходит пробой уровня, и акция стремительно движется вверх, подкрепляясь ростом линии индикатора ADX.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Стратегия пересечения DI

Система направленного движения была предложена и использовалась самим Wilder и основывается на пересечении линий +DI и –DI между собой, когда ADX выше 25.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Настройка для открытия и ведения длинной позиции:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

  • Сигналом на вход является, когда +DI пересекает –DI вверх и ADX растет
  • Стоп лосс выставляется под минимум бара, на котором произошло пересечение
  • Закрытие позиции по трейлинг стоп.

Настройка для коротких позиций:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

  • Сигналом для открытия позиции является, когда –DI пересекает +DI вверх и ADX растет
  • Стоп лосс устанавливается над максимумом бара, на котором произошло пересечение
  • Выход с рынка по трейлинг стоп.

Данная торговая стратегия носит исторический характер. Попытки торговать по ней – прямой путь к потере денег. Но если добавить к данной системе дополнительный фильтр сигналов, например, MA (moving average), то её результаты значительно улучшаться.

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

Рекомендации как им пользоваться

Так как же пользоваться индикатором ADX правильно? Могу дать вам два совета:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

  1. Ищите бумаги в зонах консолидации, которые имеют значения АДХ ниже 25 – можно настроить автоматический отбор по необходимым критериям. Определите их уровни поддержки и сопротивления – они должны быть вам понятны. Торговля осуществляется на пробое консолидации или откате к ней. Выходите с позиции управляя стопом.
  2. Ищите бумаги в сильном тренде, торговый индикатор ADX которых показывает 25-50. Торговля осуществляется на откатах. Можете использовать ценовые точки разворота, либо осциллятор, типа: стохастик, CCI, RSI, MACD – для определения момента возврата к основной тенденции. Закрытие позиции осуществляйте также, управляя стоп лосс.

Данные стратегии есть именно теми системами, которые детально описаны на этом сайте. Их преимущество в том, что индикатором вы пользуетесь для индикации торговых паттернов, а вход, управление и выход с позиции осуществляете по ценовой динамике. Ведь главное на графике – цена, верно?

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Модификации

Рассмотрим несколько аналогов на основе индикатора ADX, призванных облегчить работу трейдера:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

  1. ADX crossing – стрелочный индикатор, который на самом графике указывает бары, на которых произошло пересечение линий +DI и –DI. Можно также сопровождать сигналы звуковым сообщением при помощи функции алерт.
  2. ADX crossover – похожее название к предыдущему с одним только отличием – стрелочками указываются места, где линия АДХ пересекает установленный вами уровень, например 25. Как по мне, эта модификация полезнее предыдущей, поскольку об отношение к стратегии пересечения линий DMI вы читали ранее.
  3. ADX cobra – на самом деле это стратегия Кобра для кратко- и среднесрочной торговли, которая основывается на нескольких MA и АДХ с периодом 14. Её описание выходит за пределы этого поста, но его можно найти в интернете.

Выводы

Подводя итоги, давайте вкратце остановимся на сильных и слабых сторонах индикатора ADX.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

  1. Простота – если не использовать никаких дополнительных линий, а лишь сам ADX, то получим простой инструмент для измерения силы тенденции.
  2. Минимум настроек – нет необходимости менять пользовательские настройки периода, который по умолчанию равняется 14, и он подходит для всех торговых инструментов.
  3. Незаметность – если использовать ADX для автоматического отбора акций, как описано в этой статье , то нет совершенно никакой необходимости выносить его под график и обременять рабочее пространство.
  4. Надежность – хорошо зарекомендовал себя в целях поиска бумаг, которые пребывают в тренде, либо консолидируются.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

  1. Трендовый индикатор – по определению в техническом анализе является отстающим. Не стоит надеяться, что на уровне 25-30 должен обязательно происходить пробой консолидации или подобные вещи. Сначала цена совершит действие, а потом их отобразит ADX – без запаздывания не получиться.
  2. Много шума – разные параметры, дополнительные линии, модификации и аналог – все это только отвлекает трейдера от основного – графика и динамики цены.

p, blockquote 25,0,0,0,1 —>

Плюсов получилось больше, чем минусов – получился супер индикатор. Может у вас есть свои соображения – пишите их в комментариях. Спасибо за внимание и оставайтесь на блоге о трейдинге. Профита и благополучия!

Индикатор ADX: примеры использования и торговая стратегия

Индикатор ADX является популярным индикатором импульса и силы тренда. В этой статье мы рассмотрим отдельные компоненты ADX и шаг за шагом разберемся, как можно их использовать, чтобы лучше интерпретировать графики и находить подходящие торговые возможности.

Из чего состоит индикатор ADX?

Индикатор ADX является сокращенным термином от Average Directional Movement Index (индекс среднего направленного движения) и был создан Уэллсом Уайлдером, который написал о нем в своей книге 1978 года «Новые концепции в технических торговых системах».

ADX фокусируется на измерении силы или слабости тренда, но также может помочь определить направление тренда. Он помогает установить, есть ли на рынке тенденция и насколько она сильная.

Индикатор Average Directional Index имеет 3 линии:

  1. Линия ADX.
  2. Индикатор минусовой направленности -DI.
  3. Индикатор направления движения +DI.

Линия ADX измеряет силу тренда без учета его направления. Это позволяет трейдерам определить, существуют ли торговые возможности для торговли по тренду. Восходящая линия означает, что тренд набирает силу. Падающая линия показывает тренд, который теряет импульс или разворачивается. Плоская линия указывает на консолидацию.

Важно помнить, что ADX не предоставляет никакой информации о направлении тренда. Когда ADX идет вверх, это может сигнализировать как о бычьем, так и о медвежьем тренде.

Два других индикатора, плюс индикатор направления (+ DI) и минус индикатор направления (-DI) позволяют определить направление тренда. Когда восходящий тренд развивается, +DI больше -DI. Для нисходящего тренда -DI больше +DI.

Наконец, мы должны поговорить о пороговом уровне ADX. Как вы можете видеть на графиках ниже, мы построили вертикальную линию в окне ADX на уровне 20. Уровень 20 действует как разделитель: если ADX ниже уровня 20, цена находится в диапазоне или в очень слабом тренде. Когда ADX пробивает уровень 20, это сигнализирует о сильном тренде, который, вероятно, продолжится.

Уайлдер предполагает, что сильный тренд разворачивается, когда линия ADX находится выше значения 25. Когда значение ниже 20, это означает, что тренда нет, и цена находится в диапазоне. Зона между 20 и 25 находится в промежуточном состоянии между трендом и консолидацией. Однако многие технические аналитики и мы будем использовать уровень 20 в качестве ключевого уровня для индикатора ADX.

Линии DI

Вторая часть индикатора ADX – это две линии DI, которые обычно имеют свои цвета (красный и зеленый в нашем примере). Линии DI предоставляют информацию о направлении и силе тренда.

Прежде чем мы приступим к анализу графиков, важно понять, как рассчитываются зеленые и красные линии DI. Линии DI сравнивают абсолютные максимумы свечей и абсолютные минимумы свечей. Вот несколько сценариев:

  • Зеленая линия DI повышается – максимумы и минимумы выше, чем на предыдущей свече.
  • Красный DI повышается – максимум и минимум ниже, чем на предыдущей свече.
  • Для внутреннего бара DI равен 0, поскольку максимум и минимум попадают в предыдущую свечу.

На скриншоте ниже мы установили настройку периода DI на 1. Это означает, что индикатор сравнивает две самые последние свечи. Это хороший способ понять линии DI. Имейте в виду, DI рассчитываются по абсолютным максимумам и минимумам.

Когда линии DI пересекаются, мы получаем сигнал. Если зеленая линия пересекает красную линию, это означает, что максимумы и минимумы предыдущих свечей движутся выше, что подтверждает восходящий тренд. Когда красная линия DI пересекает зеленую линию DI, это показывает, что на прошлых свечах цена двигалась вниз, а минимумы и максимумы понижались.

На графике ниже это хорошо заметно. Сначала линия ADX пересекает уровень 20, но в этот момент цена находилась в диапазоне. Затем зеленая линия пересекла красную линию DI, ADX снова начал подниматься. Восходящий тренд набирал обороты, когда ADX был направлен вверх, а зеленая линия DI осталась выше красной линии DI. Как только красная линия DI пересекла зеленую линию, тренд закончился.

Как видите, первое пересечение ADX не дало сильного сигнала, но на втором пересечении, когда ADX начал двигаться вверх и линии DI пересеклись одновременно, это сигнализировало о сильном тренде.

Индикатор ADX: примеры использования

Давайте посмотрим, как индикатор ADX может помочь нам интерпретировать ценовые графики.

На графике было 5 сигналов ADX, и я пометил каждый из них вертикальной линией и стрелкой, указывающей на направление сигнала.

Первый сигнал пришел с небольшим опозданием, и ADX пересек 20, как цена уже росла. В этот момент линии DI уже были очень широкими. Сигналы ADX обычно сильнее, когда пересечение линий DI и разрыв линии 20 ADX происходят одновременно или относительно близко.

Также важно иметь эффективный метод фиксации прибыли или трейлинг стопа, потому что не все сигналы обеспечат оптимальный вход в трендовые сделки. Как и в случае с любой системой, нам нужно научиться максимизировать прибыли и эффективно сокращать убытки.

Следующий график показывает 6 различных сигналов:

  1. Относительно ранняя точка входа и неплохая прибыль. Как только ADX развернулся вниз, цена также начала разворачиваться. Это был хороший сигнал для входа.
  2. ADX пробил отметку 20 и дал короткий сигнал, но цена сразу развернулась и опустилась ниже отметки 20. В этом случае трейдер должен быстро сократить убыток.
  3. Хороший короткий сигнал и приличный медвежий тренд. В данный момент уже не стоило оставаться в рынке.
  4. Вход в длинную сделку, когда цена пересекает скользящую среднюю с хорошим потенциалом прибыли.
  5. Хороший сигнал на покупку в фазе сильного бычьего рынка.
  6. Еще одна хорошая короткая возможность войти в сильный нисходящий тренд. Далее цена прекратила свое падение и вошла в консолидацию.

Как видите, индикатор ADX, как и любой другой индикатор, не дает 100% точных сигналов, но трейдер может найти способы максимизировать прибыльные возможности и фильтровать ошибочными сигналы.

Давайте вспомним, что мы узнали о ADX:

  • Индикатор ADX имеет 3 линии: линию ADX и две линии DI.
  • Индикатор ADX – индикатор тренда и импульса.
  • Линия ADX измеряет силу тренда, но не предоставляет информацию о его направлении.
  • Как только линия ADX пересекает выше 20, это сигнализирует о сильной тенденции.
  • Две линии DI анализируют бычьи и медвежьи свечи.
  • Линии DI сравнивают абсолютные максимумы и минимумы свечей.
  • Когда линии DI пересекаются, это дает сигнал на вход в рынок.
  • Когда зеленая линия DI находится выше красной, это говорит о том, что рынок движется вверх (и наоборот).

Торговая стратегия по индикатору ADX

ADX может применяться практически ко всем торгуемым инструментам, включая акции, валюты, биржевые фонды и фьючерсные контракты.

Индикатор ADX измеряет силу тренда и помогает понять, находится ли рынком в торговой или неторговой фазе.

Мы должны быть очень осторожны с тем, как мы читаем и интерпретируем сигналы индикатора ADX. Это не бычий и медвежий индикатор. Линия ADX измеряет только силу тренда.

Таким образом, если цена повышается, а индикатор ADX также повышается, мы имеем дело с сильным бычьим трендом. То же самое верно, если цена идет вниз, а индикатор ADX идет вверх. Тогда мы имеем дело с сильным медвежьим трендом.

Значение ниже 25 сигнализирует о периоде консолидации. Когда индикатор ADX находится выше уровня 25, этого достаточно, чтобы сигнализировать о наличии сильного бычьего или медвежьего тренда.

Индикатор ADX работает лучше всего при использовании в сочетании с другими техническими индикаторами. Мы будем использовать индикатор RSI с периодом 20, а также сам ADX с периодом 20.

Шаг 1. Дожидаемся, пока индикатор ADX покажет показания выше 25. Значение выше 25 сигнализирует о сильном тренде и сильной вероятности продолжения тенденции.

Мы знаем, что тренд – наш друг, но без реальной силы вновь сформированный тренд может быстро исчезнуть. Чтобы измерить направление тренда, нам также нужно посмотреть на фактическое движение цены. Это подводит нас к следующему шагу.

Шаг 2. Используйте последние 50 свечей для определения тренда. К примеру, если цена снижается в течение последних 50 свечей, мы находимся в медвежьем тренде.

Шаг 3. Продаем, когда индикатор RSI покажет значение ниже 30.

Для нашего входного сигнала мы будем использовать индикатор RSI, который использует те же настройки, что и индикатор ADX. Обычно значение RSI ниже 30 указывает на перепроданность рынка и сигнализирует о его развороте.

Шаг 4. Защитный стоп-лосс следует размещать на последнем максимуме ADX.

Шаг 5. Закрываемся по тейк-профиту, когда индикатор ADX снова падает ниже уровня 25.

Рассмотрим теперь пример сделки на покупку. Только теперь нам нужно будет дождаться, когда RSI пересечет значение 70, что будет указывать на перекупленность.

Описание индикатора ADX — как работает, настройка параметров и стрелочная версия

Оглавление. Жми для простмотра

Один из самых распространенных способов анализа рыночной динамики – сравнение цен, фиксируемых за какой либо временной промежуток. Часто, если такое сравнение фиксирует рост котировки, то это признак восходящего тренда, а если падение – нисходящего. Один из классических методов расчета по описанной методике реализован в индикаторе ADX (аббревиатура от «Average Directional Movement Index»), рассчитывающий и силу зарождающейся движения.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Описание индикатора ADX

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 —> Рисунок 1. Описание индикатора ADX.

Как работает индикатор ADX (скачать )

Для того, чтобы получить как можно больший доход по сигналам индикатора ADX, трейдеру необходимо открывать позиции раньше появления соответствующего сигнала и закрывать их раньше появления противоположного сигнала. Предсказать появление прямого торгового сигнала практически невозможно, поэтому максимизировать прибыль можно только одним способом – закрывать позицию раньше появления противоположного сигнала, если котировка уже дошла до предполагаемой цели, например, как на рис. 5 при достижении в 2 раза большего ТейкПрофита (фиолетовая горизонталь), чем СтопЛосса (красная горизонталь).

p, blockquote 4,0,0,0,0 —> Рисунок 5. Пример оптимального закрытия позиции пот сигналам ADX.

Для максимально оптимальной торговли трейдеру необходимо всегда отслеживать факторы, которые могут указать на вероятную динамику актива. Делать это можно как техническими, так и фундаментальными инструментами анализа. Таким образом, если линия -DI начинает падать, а линии +DI и основная начинают расти (момент на рис. 6 отмечен красным крестиком), то это сигнал ADX к вероятному развитию восходящего тренда (следует закрыть короткие позиции и приготовиться к открытию длинных позиций). Если же линии -DI и основная начинают расти (момент отмечен голубы крестиком на рис.6), а линия +DI начинает падать, то индикатор указывает на вероятное развитие нисходящего тренда (следует закрыть длинные позиции и приготовиться к открытию коротких позиций).

p, blockquote 5,0,1,0,0 —> Рисунок 6. Сигналы ADX, указывающие на ослабление текущего тренда.

Настройка индикатора ADX

Каждый инструмент технического анализа форекс должен функционировать таким образом, чтобы количество ложных сигналов было минимальным, а количество истинных сигналов – максимальным. Для этого используются входные параметры – у ADX он всего лишь один и называется он «Период». Его значение определяет, между сколькими свечами будут располагаться свечи, цены которых будут использоваться в расчетах.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

По умолчанию значение Периода равно 14. На рис. 7 ADX, настроенный по умолчанию, отображается в верхнем подвальном окне. В среднем подвальном окне отображается индикатор с Периодом 7, а в нижнем – с Периодом 28.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Во вкладке «Параметры» можно задать цвет, толщину и стиль основной линии. А способ отображение линий ±DI задается во вкладке «Цвета».

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Применение индикатора ADX в торговле

Основными его сигналами являются:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  • относительное расположение линий ±DI (определяет преобладающую рыночную тенденцию);
  • положение основной линии (определяет силу преобладающей рыночной тенденции).

Эти сигналы подробно были описаны в предыдущих разделах. Отметим лишь, что сигналы ADX нуждаются в подтверждении инструментами технического или фундаментального анализа.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

В примере на рис. 8 почти горизонтальный низкий участок основной кривой ADX ограничен голубыми вертикалями. Котировка в это время движется в канале, ограниченном белыми горизонталями (совершено 5 полноценных движений от одной границы до другой, прежде чем канал был пробит).

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

Стрелочный индикатор ADX

Стремление упростить и ускорить анализ рынка привело к появлению стрелочных модификаций различных индикаторов. У ADX такой модификаций является ADX Crossing (скачать ). Он идентифицирует пересечение линий ±DI и в зависимости от его направления генерирует тот или иной сигнал (рис. 9):

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

  • зеленую точку – признак начала восходящего тренда;
  • красную точку – признак начала нисходящего тренда.

На рис. 9 для сравнения приведен и классический ADX (их периоды расчета одинаковы). Виден основной недостаток ADX Crossing – он не показывает силу тренда, что делает невозможным разделение участков флета и тренда. Поэтому, чтобы избежать убытков (на тренде и на флете следует использовать разные ТС) целесообразно устанавливать на график и классический ADX, контролируя на нем силу тренда, а по ADX Crossing определять моменты входа в рынок (отображение сигнала на графике дублируется звуковым оповещением).

Платформы бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Добавить комментарий