Генератор прибыльных сделок (торговая стратегия)

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

100% прибыльная Мартингейл стратегия

Здравствуйте, друзья трейдеры! Ну кто из нас не мечтал о безубыточной торговой системе для Бинарных опционов ? Казалось бы, мечта… Но что если попытаться приблизиться к ней?

Сегодня мы рассмотрим пример популярной на зарубежных форумах торговой стратегии на 15-минутном графике. Система состоит из уже достаточно известных и надежных индикаторов, поэтому разобраться в ее сигналах действительно будет несложно. Мани менеджмент тоже простой, но с использованием метода Мартингейла для вывода сделок в прибыль. Таким образом, скупой математический расчет дает нам 100% прибыльных сделок. Да прибудет с нами сила математики!

Характеристики стратегии

Платформа: MetaTrader 4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: M15
Длительность опциона: 15 минут
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Grand Capital, WForex

Торговые индикаторы

  • Heiken Ashi – всем известный свечной индикатор, сглаживающий ценовой график. Зеленый цвет свечи указывает на восходящую тенденцию, красный цвет – на нисходящую.
  • BB Alert Arrows – простой стрелочный индикатор. Дает сигналы на повышение и понижение соответствующими стрелками вверх и вниз. Также индикатор дает оповещение о сигнале с помощью штатного Алерта MT4.
  • MBFX Timing – трехцветный осциллятор, показывающий сиюминутное направление рыночной тенденции. Зеленый цвет указывает на движение вверх (восходящая тенденция), красный – на движение вниз (нисходящая тенденция). Желтый цвет – переходный, обычно указывает на наличие флета.

Правила торговли

Покупка Call-опциона:

  1. Дожидаемся появления зеленой стрелки на графике;
  2. После этого свеча Heiken Ashi должна окраситься в зеленый цвет;
  3. Входим в сделку, если осциллятор MBFX окрасился в зеленый и растет.

Покупка Put-опциона:

  1. Дожидаемся появления красной стрелки на графике;
  2. Далее ждем пока свеча Heiken Ashi окраситься в красный цвет;
  3. Входим в сделку, если осциллятор MBFX окрасился в красный и падает.

Более подробно смотрите в видео уроке в начале статьи.

Расчет “колена” Мартингейла

Согласно Мартингейлу, любую убыточную серию сделок можно превратить в прибыльную. Но на практике только изначально прибыльная стратегия будет прибыльна по Мартингейлу. Поэтому особое внимание стоит уделить правильному расчету максимального количества колен и размеру ставки.

Размер ставки зависит от двух главных факторов. Во-первых, нужно учитывать процент выплаты по опциону. Чем меньше размер выплаты, тем быстрее будет расти размер ставки. Поэтому в ваших интересах торговать высоко прибыльными инструментами.

Во-вторых, расчет колена зависит от того, стоит ли задача вывести позицию в прибыль или просто в безубыток. Опять же, больше ставка – больше прибыль. Но при этом нужно находить баланс между размером ставки и прибылью. Слишком большая ставка тоже нехорошо, так как у вас попросту могут закончиться деньги на депозите.

Допустим, ваша первоначальная ставка равна 10 долларам. Процент выплаты по опциону – 70%. Тогда, если вы хотите на каждом колене иметь возможность получить прибыль, равнозначную первой ставке, цепочка из трех сделок будет выглядеть так:

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком платформы:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

  • Первая ставка 10$ : 7$ – прибыль, 10$ – убыток.
  • На второй ставке мы опять же хотим получить прибыль в 7$, но при этом нам нужно погасить убыток в 10$ от первой ставки. То есть прибыль от второй ставки должна составлять 17$. 17$ * (1 / 70%)

24$ на вторую ставку.

  • Для расчета третьего колена следуем тому же принципу. Общий убыток на данный момент составляет 34$ (10$ + 24$). Значит, размер третьей ставки должен составлять 59$ , по результату которой мы получим прибыль в размере 41$. Таким образом, мы покрываем общий убыток в 34$ и получаем прибыль, соответствующую первоначальной ставке – 7$.
  • Чтобы не рассчитывать размер ставки вручную, можете воспользоваться нашим Мартингейл Калькулятором .

    Примеры

    Если входить четко по правилам стратегии, почти 100% сделок закрываются ITM.

    Главное, не входить сразу после появления стрелки на графике, учитывая, что индикатор BB Alert перерисовывает значения в реальном времени. Желтые стрелки на графике – отрисованные в визуальном режиме тестера, розовым цветом – отрисованные по истории.

    На данном примере третья сделка закрылась OTM. Но убыток покрылся покупкой следующего опциона Call с увеличенным размером сделки. В целом, по данной системе очень маловероятна возможность получить подряд три убыточные сделки. Но, если это произойдет, лучшим решением будет принять убыток и начать серию заново.

    Рекомендации к торговле

    Чтобы обезопасить свой депозит, возьмите себе за правило никогда не открывать больше трех колен. Лучше всего перед началом торговли на реальном счету хотя бы месяц попрактиковаться на демо. Если на тестовом счету вам часто приходится открывать больше трех колен Мартингейла, значит в торговле явно что-то не так и система требует доработки.

    Чаще всего это происходит, когда трейдеры не учитывают в торговле фундаментальные факторы. Поэтому, еще одно важное правило – не входите в рынок за 30 минут до и после выхода важных новостей. Всегда держите под рукой экономический календарь или пишите торговый план заранее, на неделю вперед. Так вы сможете обезопасить себя от резких скачков рынка, когда всякий технический анализ попросту перестает работать.

    Вывод

    Как известно, никакая торговля не жалует эмоций. Поэтому, несмотря на всю простоту данной торговой системы, не нужно спешить применять ее на реальном счету. Чтобы убедиться в эффективности или неэффективности онной лучше всего попробовать некоторое время поторговать на тестовом счету, чтобы все минусы системы были ясны еще до начала реальной торговли. Вместе с этим, имея на руках статистику сделок, можно подредактировать мани менеджмент и сами сигналы, чтобы никакой торговый момент не стал неожиданностью. Успехов в торговле!

    Безубыточная стратегия торговли на Форекс

    Безубыточная стратегия — миф или реальность?

    Практически все трейдеры, в особенности начинающие, часто оказываются введёнными в заблуждение о том, что существует некая универсальная безубыточная стратегия торговли на Форекс.

    При должном усердии и достаточном багаже необходимых знаний любой трейдер действительно может добиться успехов, минимизируя количество убыточных сделок, и выйти на стабильный доход.

    Разберём что для этого нужно.

    Бывают ли безубыточные стратегии Форекс

    Заблуждение о том, что существует некий «Грааль» для трейдеров в виде абсолютно безубыточных стратегий торговли, наносят непомерный вред участникам рынка.

    Неоправданные надежды, трата большого количества драгоценного времени и сил на изучение совершенно ненужного материала, вкладывание немалых денег в приобретение авторских курсов, а в итоге одни убытки.

    Зато побочные эффекты при поиске такого «Грааля» всплывают один за другим:

    • Прекращение изучения и тестирования трейдером по-настоящему действенных и качественных торговых систем;
    • Отсутствие должного внимания контролю за рисками, в особенности по отношению к выставлению стоп-лоссов;
    • Игнорирование советов действительно профессиональных и знающих трейдеров, как только последние заводят речь о допустимости убыточных ордеров;
    • В наиболее запущенных случаях — потеря большого количества денег.

    Приобретя такую безубыточную форекс стратегию, трейдеру очень сильно повезёт, если она вообще даст хоть какую-нибудь прибыль без печальных последствий для кошелька.

    Как успешно начать торговать

    Для успешного старта и получения максимально возможной прибыли, участнику рынка необходимо провести определённую подготовку.

    Я выделил три основных пункта:

    Сокращение числа анализируемых инструментов

    Для детального изучения направления хода цен, предпочтительнее выбирать как можно меньшее число торгуемых инструментов.

    Выбор и подготовка торговой системы

    Алгоритм действий, выполняемых для выбора и подготовки уже существующей системы безубыточной торговли на Форекс необычайно прост:

    • Выбираем торговую стратегию или метод, которые наиболее вам по душе и при этом хорошо зарекомендовали себя среди уже достаточно опытных трейдеров. Такие системы являются самыми обсуждаемыми на тематических ресурсах, блогах и форумах. Наиболее прибыльными зачастую оказываются самые простые и понятные системы.
    • Далее необходимо протестировать выбранную систему. Лучшим и самым безопасным для этого путём будет открытие демонстрационного или центового счёта и отработка всех действий именно на нём. При этом, если выбранная вами система покажет плачевные результаты, вы не потеряете ни цента собственных средств. Зато бесценного опыта наберётесь.
    • Входе тестирования системы нужно собрать информацию о точках выхода из рынка и входа в него, оптимальных уровнях take-profit и stop-loss и т. д. и обработать её. Это поможет сформировать личное мнение о том, насколько выгодной либо невыгодной является выбранная система.
    • Обязательно проведите анализ вашей торговли с помощью сервиса myfxbook.com (инструкция по работе)

    Можно, а зачастую и нужно совмещать элементы разных ТС для получения более детальной картины.

    Прибыльные торговые стратегии Форекс

    Для тех, кто задумывается о том, как правильно торговать на форексе без убытков, основной целью является поиск и дальнейшая реализация такой торговой системы, которая была бы минимально рискованной, но при этом максимально прибыльной.

    Выбирая такую методику ведения торгов, очень важен учёт не только её эффективность и популярность, но также и то, соответствует ли она стилю самого трейдера.

    Скальпинг

    Метод скальпирования — это набор правил, нацеленных на получение прибыли из сделок c очень маленьким размером тейк-профит, например, 50-150 пипсов на 5-ти значном счете.

    Данная стратегия форекс беспроигрышная и торговля безубыточная для тех трейдеров, которые предпочитают брать мало, но часто.

    Так как такая стратегия торговли по времени занимает буквально считанные минуты, успешность сделок здесь во многом зависит от:

    • Качества торговых сигналов;
    • Вашей психологии;
    • Наличия автоматически торгующих программ (форекс роботов).

    Скальпирование — идеально подходящий метод как для профессионалов, так и для трейдеров-новичков.

    Результат торговли по данной стратегии полностью зависим от верного входа в рынок.

    Идеальным вариантом является вход от уровней поддержки или сопротивления.

    Take-profit при этом выставляется на расстоянии 50-100 пипсов. Именно поэтому скальпирование ещё часто называют пипсовкой.

    Стратегия Уильямса

    Точки входа по данной системе требует мониторинга трейдером дневных и недельных трендов.

    Наиболее выгодным курс является в тот момент, когда удается поймать разворот тренда.

    Индикаторы Уильямса «вшиты» в торговый терминал Метатрейдер:

    • Аллигатор
    • Фракталы
    • Осцилятор Акселератор
    • Awesome Osciliator
    • Gator

    Полное и детальное описание данной стратегии требует отдельной статьи, что я сделаю обязательно в ближайшее время.

    Канальная торговля

    Основой действий участников торгов по данной стратегии является выявление ценовых границ.

    Открытие ордеров выполняется, когда график касается линии канала.

    Торговые каналы делятся на 3 вида:

    Для определения коридора по первым из этих двух каналов проводятся параллельные линии по минимальным и максимальным точкам тренда.

    Канал же третьего вида образует горизонтальный коридор, возникающий при консолидации цен.

    Начинающим трейдерам канальная стратегия или по другому торговля от уровней поддержки и сопротивления нужно изучить в любом случае.

    Это основа основ и ей должен владеть каждый.

    Автоматические торговые системы

    Автоматические стратегии на Форексе без убытков с помощью торговых роботов являются идеальным вариантом для совсем неопытных трейдеров.

    При такой стратегии все действия в терминале выполняются специальными программами в автоматическом режиме.

    Участия человека требуется лишь на этапе настройки и последующем контроле.

    Подобные АТС (автоматические торговые системы) лучше всего изначально тестировать на демо или центовых счетах.

    Это позволит без риска поэкспериментировать с настройками и привести их к оптимальным именно для вас характеристикам.

    Такие стратегии не могут быть долгосрочными, поскольку рынок постоянно и динамично меняется, поэтому автоматические стратегии требуют поэтапного пересмотра и перенастройки.

    Что нужно знать для безубыточной торговли на Форекс

    На сегодняшний день нет и не может быть единой безубыточной стратегии торговли, которая бы гарантировала 100% отсутствие проигрышей и убытков.

    Форекс — рынок, который динамично изменяется каждую секунду.

    Для отслеживания и анализа всех этих изменений требуется учитывать весьма и весьма много различных факторов, способных повлиять на направление движения цена.

    Перед тем, как начать непростой путь Форекс-трейдера, необходимо трезво оценить возможные риски, набраться хотя бы начального опыта на демо и центовых счетах и изучить теорию торговли на валютном рынке.

    Только после этого можно браться за процесс торговли, применяя или совмещая те или иные торговые стратегии.

    Как я сделал тестер-оптимизатор для нахождения прибыльных стратегий на Бирже — 2

    Рис. 1. Оптимизация многомерного пространства алгоритмов торговых стратегий.

    Оптимизация торговых стратегий

    В процессе алгоритмической торговли постоянно возникает необходимость настройки параметров алгоритмов торговых стратегий. Сочетания всех возможных параметров превращается в большое многомерное пространство вариантов стратегий. Чтобы получить самые прибыльные и стабильные стратегии нужно исследовать это пространство и подобрать оптимальные параметры для торговли.

    Самый лучший способ исследования любого множества — это полный перебор всех его элементов Brute Force. Однако учитывая колоссальные объемы данных с которыми приходится сталкиваться при оптимизации, как правило, оказывается просто невозможно провести подобное исследование полным перебором. Приходится применять различные аналитические алгоритмы, которые позволяют сократить фактический объем исследований в процессе поиска экстремумов.

    Большинство таких алгоритмов хорошо известны: метод Монте-Карло, метод градиентного спуска, метод имитации отжига, эволюционные алгоритмы и т.д. При этом существуют различные модификации данных алгоритмов оптимизации. В алготрейдинге, как правило, встречаются реализации генетических алгоритмов и Монте-Карло. Так или иначе все эти алгоритмы используют «магию случайных чисел» или научно говоря нелинейную стохастическую оптимизацию.

    Классическая проблема стохастических алгоритмов оптимизации заключается в том, что при не больших объемах фактических исследований и малых выборках они не репрезентативны. Например, Монте-Карло не эффективен в многоэкстремальном пространстве, он акцентирует исследование на глобальном экстремуме упуская из вида локальные, но не менее интересные экстремумы. Алгоритм не ставит перед собой таких задач, ему просто нужно найти самую прибыльную стратегию. Генетический алгоритм также может пойти не удачной веткой мутаций и остановиться на каком-нибудь локальном экстремуме и т.д.
    Все потому, что данным алгоритмам оптимизации на начальных этапах приходится принимать решения на ограниченном объеме данных в еще не изученном пространстве и из исследования могут легко выпасть важные области. Чтобы этого избежать нужно увеличивать выборки данных и время исследования, а в нашем случае время на вес золота. Нужно при минимальных затратах времени максимально подробно исследовать экстремумы пространства. При этом в быстро меняющихся условиях биржевой торговли важно уделять внимание не только прибыльным, но и стабильным параметрам торговых стратегий. Под стабильными понимаются параметры формирующие кластеры с похожими результатами. Прибыльные стратегии, находящиеся вне кластеров, могут оказаться не стабильными и привести к серьезным убыткам. В свою очередь стратегия из кластера в меньшей степени подвержена изменениям на рынке.

    Метод стохастической кластерной оптимизации

    Учитывая особенности оптимизации биржевых стратегий был разработан гибридный алгоритм (см. прошлую статью) у которого оказался один приятный побочный эффект — он успешно выделял и исследовал кластеры. Я дал название полученному алгоритму — «Метод стохастической кластерной оптимизации».

    Процесс исследования поэтому алгоритму проходит в два этапа:

    1. Исследование пространства стратегий с удалением убыточных и подверженных риску областей
    2. Подробное исследование экстремумов и кластеров пространства

    Этап 1. Исследование пространства стратегий с удалением убыточных и подверженных риску областей.

    Чтобы избавиться от неопределенности при нехватке данных на начальных этапах исследования алгоритм не ставит задачу поиска прибыльных стратегий, а наоборот, ищет самые убыточные и удаляет их из пространства вместе с пограничными с ними областями с потенциально высокими рисками убытков.

    Работа ведется в следующем порядке:

    • Формируется многомерное пространство из всех возможных параметров торговой стратегии.
    • Из пространства случайно выбираются стратегии и тестируются на исторических данных с указанными параметрами.
    • По результатам тестирования вокруг самых убыточных стратегий удаляются пограничные микрообласти. Тем самым уменьшается пространство исследования и делается акцент на более прибыльные и стабильные области в дальнейших итерациях.
    • Итерации тестирования проводятся до тех пор, пока пространство стратегий не будет исследовано в нужной степени

    На Рис. 2 видно, как исследование смещается в сторону экстремумов при этом риск упустить маленькие кластеры с возможно хорошими и стабильными параметрами минимален.

    Рис. 2. Первый этап алгоритма «Stochastic Cluster Optimization» — исследование пространства стратегий.

    Этап 2. Подробное исследование кластеров и экстремумов.

    После первого этапа исследования становятся хорошо виды экстремумы. Однако, в силу особенностей алгоритма (вырезается множество микрообластей) пространство получается «рваным» и некоторые экстремумы могут быть исследованы не очень подробно. Чтобы полностью изучить все интересные кластеры алгоритм оптимизации начинает процесс исследования в точности наоборот. Для этого выбираются все лучшие стратегии и вокруг них дополнительно выделяются микрообласти. Если в этих областях обнаруживаются еще не исследованные стратегии, то они дополнительно тестируются (см. Рис. 3).

    Рис. 3. Второй этап алгоритма «Stochastic Cluster Optimization» — подробное исследование экстремумов.

    В результате после работы алгоритма исследуются все интересные нам области пространства и подробно тестируются кластеры с прибыльными стратегиями. При этом фактический объем исследования, как правило, составляет не более 25-50% от общего объема пространства вариантов стратегий (см. Рис. 4).
    Рис. 4. Скорость исследования алгоритма «Stochastic Cluster Optimization» (слева) в 2-4 раза выше скорости алгоритма «Brute Force» (справа).

    Walk Forward оптимизация

    Казалось бы оптимизировали параметры и можно начинать торговать. Однако на этом процесс иссдедования еще не завершается. Процесс оптимизации подвержен риску «подгонки» или переоптимизации параметров под используемые в процессе исторические данные, поэтому нужно дополнительно проверить полученные результаты. Для этого используется метод Walk Forward. Суть метода заключается в том, что параметры стратегий тестируются на исторических данных отличных от тех, которые использовались в процессе оптимизации.

    Для этого весь диапазон исторических данных разбивается на выборки, состоящие из наборов:

    • IS («In Sample») — выборка, используемая для оптимизации
    • OOS («Out Of Sample») — выборка, используемая для тестирования результатов оптимизации

    Причем диапазоны выборок формируются таким образом, чтобы данные OOS следовали последовательно друг за другом (см. Рис. 5).

    Рис. 5. Схема Walk Forward оптимизации.

    Для уменьшения объемов исследования на этапах проверки результатов, можно после оптимизации сразу отфильтровать стратегии с плохими показателями, тем самым сокращая общее время тестирования. В результате такой проверки мы получим объективные параметры торговых стратегий, защищенные от переоптимизации (см. Рис. 6 и Рис. 7).

    Рис. 6. Результаты оптимизации на данных «In Sample».

    Рис. 7. Проверка результатов оптимизации на данных «Out Of Sample».

    Как правило после проверки по методу Walk Forward большая часть торговых стратегий выглядит уже не так привлекательно, как после оптимизации. В идеальном варианте стратегии должны подтвердить свои статистические показатели, а экстремумы и кластеры сохранить свою форму и положение в пространстве.

    Для комфортного анализа полученных результатов я визуализировал многомерное пространство стратегий по каждому параметру в формате тепловой карты (см. Рис. 8). По карте визуально оцениваются форма и размеры кластеров, положение экстремумов, проверяется влияние параметров на результативность стратегии, оцениваются изменения после проверки на переоптимизацию и т.д.

    Рис. 8. Пример сечения пространства по оптимизируемым параметрам и целевой функции.

    Для комплексной оценки результатов Walk Forward оптимизации строится матрица со всеми шагами и параметрами, прошедшими фильтрацию. Зеленым цветом выделяются шаги, на которых параметры подтвердили свои показатели и красным, соответственно, если не подтвердили. Параметры, показавшие себя хорошо на большом количестве шагов можно считать более пригодными для торговли (см. Рис. 9).

    Рис. 9. Матрица Walk Forward со всеми результатами провеки на данных OOS.

    В случае необходимости полученные результаты можно экспортировать в сторонние системы анализа для более детального исследования. Например, в R, Excel или Mathlab (см. Рис. 10).

    Рис. 10. Экспорт результатов оптимизации в Excel.

    Чтобы окончательно убедиться в правильности выборанных параметров проводятся детальные тесты стратегий, оценивается плавность кривой доходности, выводятся заявки на график и изучается лог торговых сделок (см. Рис. 11).

    Рис. 11. Подробный анализ параметров торговой стратегии.

    После оптимизации и всех проверок у нас останутся стратегии потенциально пригодные к реальной торговле на Бирже.

    Наконец мы все перепроверили, наверное, уже можно начинать торговать? На самом деле мы только на полпути, еще рано отправлять торговые алгоритмы в бой. Далее предстоит:

    • Проверить стратегии на «живых» данных с Биржи для подтверждения показателей, полученных во время тестирования.
    • Сформировать портфель из торговых стратегий для диверсификации рисков. Кстати, его тоже нужно оптимизировать.
    • В процессе реальной торговли периодически сводить полученные результаты с результатами тестов для корректировки настроек тестера-оптимизатора.

    Но об этом, наверное, в другой раз.
    Всем удачной торговли!

    Платформы бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
    • Binarium
      Binarium

      1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

    • FinMax
      FinMax

      2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

    Добавить комментарий