Алготрейдинг (что это) полное руководство

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Как подступиться к алготрейдингу

Моя первая мысль о трейдинге появилась на 4 курсе экономического факультета, когда понял, что необходимо иметь пассивный доход. Начинал со вкладов в банке и паевых инвестиционных фондов (ПИФов), затем судьба забросила меня в IT. Я очень увлекся этим, поступил в технический ВУЗ и поставил цель совместить информационные технологии и биржевую торговлю, так как это интересно, перспективно и высокооплачиваемо.

Я расскажу о том, с чего начать освоение алгоритмического трейдинга не имея опыта в торговле и программировании. Точнее это будет серия статей разбитых по этапам с подробным описанием процесса обучения и рекомендациями. Программа обучения подойдет не только новичкам, но и опытным программистам, т.к. она предполагает еще и освоение биржевой торговли. Также, она может быть интересна трейдерам, которые получат необходимые знания в программировании. Каждый этап составлен так, что он не отнимет много времени, возможно совмещение с работой или учебой.

Фондовый рынок — это высокотехнологичная отрасль, которая активно развивается, что делает работу в этой сфере очень привлекательной для IT — специалистов. Мировой валютный рынок, где ежедневный объём торгов оценивается в $5,1 трлн, становится всё менее зависимым от человека. Так, 94 руководителя крупнейших компаний США и Канады по торговым и валютным операциям заявили о намерении перейти на автоматизацию большей части своих операций с иностранной валютой в течение 2020—2020 годов. Развитие автоматизированной торговли на сегодняшний день уже стало необратимым процессом на мировом валютном, фондовом рынке и рынке деривативов.

Пока сложно сказать, что для успешной торговли необходимо обязательно создавать торгового робота, можно торговать и вручную, используя автоматизацию для поиска активов и точек входа, или контроля открытых позиций. Но доля роботов в объеме торгов США в 2005 году перевалившая за 50% говорит об их востребованности среди трейдеров.

Переходим к плану обучения.

В качестве языка программирования для реализации стратегий будет использован Python. Данный язык кроссплатформенный (что для сторонников Linux и macOS является обязательным атрибутом), прост в освоении (по своему опыту изучения Java, могу сказать что Python легче), широко распространен (применяется в Big Data, веб-разработке, автоматизации тестирования, науке, системном администрировании, для прототипирования квантовых моделей в хедж-фондах и «квантовых» трейдерских подразделений в банках и др.)

Этап 1.1. Изучение основ Python.

1. Обучение по приложению от SoloLearn.

Первым делом будет полезным установить приложение SoloLearn на смартфон. Оно будет особенно полезно тем, кто ранее не программировал. Приложение обучит самым основам языка. Неоспоримое преимущество, что им можно пользоваться в любое время и в любом месте.

2. Прохождение курса на Stepik.org «Программирование на Python»

Отлично подойдет для новичков, интерактивен, изложение ведется плавно от простого к сложному, достаточно интересные задачи, можно смотреть комментарии от пользователей, что очень полезно если не знаешь решения. Курс бесплатный.

Совет: Некоторые условия задач описаны очень непонятно, в связи с этим сразу смотрите в комментарии, там найдете разъяснение задачи.

В день рекомендую уделять этому ресурсу 1 час.

3. Решение задач в Pythontutor.ru

Для закрепления знаний полезным будет ресурс Pythontutor. Это интерактивный учебник по Python, с большим количеством примеров и хорошими задачами. Интересная особенность в том, что после решения задачи можно посмотреть варианты решений от разработчиков и других участников.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком платформы:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Ежедневно рекомендую решать хотя бы по одной задаче.

4. Книги: Swaroop — «A Byte of Python»(Укус питона)

«Укус питона» это бесплатная книга по Python, отличается минимальным количеством «воды» и большим количеством примеров. Содержит всего 150 страниц, при этом отлично показывает возможности языка.

Совет: При чтении книг по программированию необходимо запускать пример кода у себя в IDE для лучшего усвоения материала.

В день достаточно читать по 5-10 страниц.
В качестве IDE рекомендую бесплатный PyCharm Community.

По желанию: Видео курсы по Python на YouTube

Серия видеоуроков средней продолжительностью в 10 минут, состоящая из 21 эпизода поможет заполнить пробелы в полученных ранее знаниях.

Для знающих английский очень хорошо будет просмотеть курс Learn Python — Full Course for Beginners. В общей сложности материал состоит из четырех с половиной часов обучающего видео.

Совет: Если вы еще не знаете английского, то обязательно начинайте его изучать, т.к. подавляющее большинство необходимых материалов по алготрейдингу будут доступны именно на нем. Впрочем, думаю я не открыл здесь Америку, большинство итак это знают, скорее просто хотел напомнить.

В интернете множество методик и материалов для изучения английского, каждый сможет подобрать подходящее для себя, но не откажусь порекомендовать книгу по грамматике Раймонда Мерфи — Essential Grammar in Use. Написана полностью на английском, но предельно простым языком и со множеством иллюстраций.

Этап 1.2. Основы биржевого дела

Также необходимо изучать основы биржевого дела и ниже я дам пару советов.

1. Изучение функционала Trader Workstation от Interactive Brokers:

Для этого вам будет необходимо открыть демо-счет.

Терминал TWS имеет отличный демо-режим, на котором доступен 1 000 000 виртуальных долларов и неограничен по времени. Его можно изучить вдоль и поперек. Но для начала необходимо научиться просто ориентироваться в интерфейсе, уметь искать, выбирать, покупать, продавать активы.

Вот отличное видео, которое поможет разобраться в TWS:

Еще стоит потратить время на самостоятельное изучение. Проделайте лично то, что вы посмотрели в видео.

2. Чтение литературы: Элдер — «Трейдинг с доктором Элдером»

Рекомендую начать с этой книги. В ней автор традиционно много рассказывает о психологии торговли. Помимо этого описывает весь процесс трейдинга. Элдер хорош еще и потому, что он рассказывает о трейдинге во всех деталях, т.е. готовит к сложностям, с которыми необходимо будет столкнуться.

Рекомендую читать 15 страниц в день.

Совет: Если вы никогда не торговали и не знаете как работает биржа, настоятельно рекомендую прочитать первые 180 страниц книги Твардовского и Паршикова — «Секреты биржевой торговли». Чтобы понять, как в целом устроена биржа, виды приказов, кто такие брокеры, маркетмейкеры и т.д.

Заключение

Срок первого этапа составляет приблизительно 1-2 месяца, но при хорошем усвоении и высокой мотивации, вы можете закончить раньше. Тогда переходите ко второму этапу.

Новички, уделяя 2 — 2.5 часа в день, смогут пройти этап за месяц. Те, кто имеет опыт в программировании или трейдинге, смогут уделять 1 — 1.5 часа в день.

Через некоторое время опубликую статью со вторым этапом обучения, нацеленным на анализ данных .

В комментариях задавайте вопросы. Порекомендуйте свой план развития.

Понятие алготрейдинга

Что такое алготредйинг или алгоритмический трейдинг? Я думаю этот термин говорит сам за себя, но мы дадим более развёрнутое определение. Алготрейдинг — это стиль торговли на финансовых рынках, при котором некий торговый алгоритм, который включает в себя правила об открытии позиции (торговый сигнал), ведении позиции, закрытии позиции, риск менеджменте и тд., реализуется программным путём, коннектиться к торговой платформе или напрямую к бирже, активизируется и строго выполняет предписанные ему правила. Это конечно идеальный торговый алгоритм. Обычно, у многих, алгоритмы проще, в них описаны правила входа, выхода, ну и ограничители риска, которые порой не ограничивают риск, а убивают капитал вовсе. На просторах рунета можно встретить огромное множество советников форекс. Они, в принципе, включают в себя некий торговый алгоритм, написанный для легендарного терминала Meta Trader. На сегодняшний день доля алгоритмического объёма в котировках финансовых инструментов очень увеличилась в сравнении с началом двухтысячных годов. Это объясняется прогрессом информационных технологий в мире, но стоит ли этого боятся? Я думаю что искателям “крупного игрока”, “кукла”, а точнее базочек, которые они создают — да, боятся стоит. Ведь из-за высокочастотных алгоритмов мелкие таймфремы становятся всё менее предсказуемыми, дисперсия движения финансового инструмента на мелких таймфремах увеличивается, и все короткие стопы, которые так любят ставить торговцы базочек, перестают выполнять свою роль ограничителя убытков, но успешно выполняют роль генератора убытков! И вообще я за то, что бы все думали головой, а не были суеверными. В наше время институционалы набирают крупный объём специальными алгоритмами: TWAP, VWAP и прочими, а не выставляют крупные заявки на круглой цифре и, закинув ноги, ждут. Если кто то так просто “палиться”, создавая ровные уровни, то данного игрока скорее всего не интересует будущее направление инструмента. Ладно, тут много можно говорить, но это не тема данной статьи. Что касается стреднесрочных и долгосрочный трейдеров, то им не страшна доля алгоритмов на рынке, т.к. на больших тайм фреймах уже совсем другая игра.

Количественный трейдинг (quantitative trading)

В странах СНГ понятие “количественный трейдинг” является чем то новым и модным. Но что это такое? И как это связано с алготрейдингом? Количественные трейдеры, обычно, это математики, программисты, экономисты. Они занимаются постоянным поиском неэффективностей того или иного рыночного инструмента, и созданием математической модели, которая поможет, на основе исследований о неэффективности, зарабатывайть деньги. В свою очередь, есть наука, которая занимается анализом и прогнозированием временных рядов. Её название — эконометрика. Все методы и модели, которые учат студенты в университетах, понятно, не будут работать на современных рынках, но нельзя изобрести велосипед, не зная что такое колесо, машину, не зная что такое двигатель. Квант, как называют количественных трейдеров, обязан знать основы эконометрики и математической статистики, хотя бы для того, что бы не изобретать то, что давно создано и быть конкурентноспособным. Количественный трейдинг — это направление, которое пытается создать некую рыночную модель, которая может описать движения того или иного финансового инструмента. На основе такой модели сделать верный прогноз. Далее необходимо организовать квантов в хедж-фонд. Зачем это делается? Без команды составить конкуренцию крупным банкам и другим фондам невозможно. Как говорится “Один в поле не воин”. Целями количественного фонда обычно является создание очень капиталоёмкой, стабильной, диверсифицированной и достойной модели управления активами. Как правило, такие фонды пытаются как можно в большей степени стать независимыми от рыночных циклов (стать рыночно-нейтральными). Теперь давайте рассмотри на какие группы подразделяются кванты в количественных хедж-фондах. Кванты: должности Должности сотрудников, которые имеют дело с количественной торговлей, в различных финансовых сообществах делятся на 4 основных группы: количественный трейдер, количественный исследователь, инженер по финансам и количественный разработчик. И все они представляют собой основные позиции в финансовых кругах, но имеют свои особенности, что касается осознаваемой важности, степени оплаты и продвижения по карьерной лестнице. Количественный трейдер. Это специалист, который обычно является «верхушкой айсберга» в количественных финансовых кругах, так как аккумулирует торговый доход для своей компании – для банковской организации или количественного (систематического) хедж – фонда. Также количественный трейдер занимается проектированием алгоритмов, ищущих альфу, то есть минимальные изменения, которые находятся выше стандартных (обычных) колебаний фондового рынка. Данные алгоритмы зачастую имеют много эконометрики, статистических данных и машинного обучения, и поэтому такие трейдеры очень часто имеют ученую степень в области прикладной математики или искусственного интеллекта. Повышение по карьерной лестнице количественного трейдера может идти очень быстро и прибыльно, если компания имеет в своем штате специалиста с хорошим стажем в торговле. Количественный исследователь. Зачастую количественный исследователь является хорошим математиком или доктором наук в сфере стохатического вычисления, решивший работать в области прикладной математики, а не заниматься научно-педагогической деятельностью. Также очень часто они работают в альтернативных исследовательских компаниях или в крупных хедж – фондах, осуществляя более абстрактные подходы к исследованию рыночных изменений. Но между тем количественные исследователи работают и в инвестиционных банках в организационно – контрольных отделах, так как данные исследователи не обычно не тратят слишком много своего времени на реализацию различных моделей, а отдают эту работу финансовым инженерам или количественным разработчикам. Финансовый инженер. Финансовыми инженерами являются люди, которых еще называют «количественными аналитиками». Они обычно оценивают продукт, который продается группой сбыта клиентам в больших банках. И для этого они должны иметь знания в области стохастического исчисления и иметь знания риск – нейтральных оценок. Также они должны уметь внедрять модель в библиотеку, которая уже существует и которая написана на популярных языках программирования. Финансовые инженеры обычно работают в сферах фиксированного дохода и на финансовых биржах, где присутствуют производные продукты. Они разбираются часто в физике или в технических науках, что помогает им в моделировании для реализации новейших финансовых продуктов.

Количественный разработчик. Алготрейдинг Обычно в финансовой сфере существует две категории количественных разработчиков. В первой категории работают люди которые тесно связаны с другими количественными аналитиками для того чтобы реализовать и оптимизировать финансовые модели. Фактически это означает, что можно взять первоначальный код из системы MATLAB, R или даже Python и просто переписать его на других языках, таких как С++ или Java. Такие люди часто приближены к большим деньгам и обычно работают в главном отделе, например, инвестиционного банка. Специалисты второй категории обычно работают с финансовыми данными о ценовых категориях и архитектурой различных торговых систем. Количественные разработчики кодируют сырую инфраструктуру, что дает возможность количественными аналитикам или трейдерам работать с их моделями и тем самым делать деньги. Более проще – это означает подключение базы данных к «бизнес – логике» и различным брокерским API. В инвестиционных банках обычно это может быть работа над обслуживанием крупных унаследованных Legacy систем. А если данный специалист служит в фонде, то он работает над «сырыми» проектами, которые связаны с новыми торговыми алгоритмами. Обычно в банках они работают в организационно – контрольных отделах. Самая высокооплачиваемая роль, которая существует в сфере количественной разработки – это роль разработчика программы С/С++, разбирающегося в сетевом программировании Unix, в системах с небольшой задержкой (Low-Latency) и разбираются в ядре Linux. Такие специалисты обычно работают скрытной сфере сверхвысокочастотной торговли типа Ultra-high frequency trading ( UHFT), где торговые заявки выполняются в течение микросекунд.

Классификация стратегий алгоритмического трейдинга

Далее мы рассмотрим некоторые, самые популярные, направления в алгоритмическом и количественном трейдинге.

Стратегии маркетмейкинга. Я считаю, что маркетмейкинг, это один из самых простых способов зарабатывать деньги на финансовых рынках. Многие “гуру” говорят: “Мой секрет в том, что я покупаю дёшево, а продаю дорого”, ага, только как определить где дорого, а где дёшево? Маркетмейкеры так и делают, покупают дёшево, а продают дороже, только их абсолютно не волнует место, где нужно покупать, а где продавать. Они просто выставляют заявки по бидам и оферам, если цена идёт против них — добавляются в позицию большим объёмом. Наверное многие замечали, что если какой то ликвидный актив показывает безоткатное резкое экспоненциальное движение, то чем дальше уходит цена, тем больше возрастает объём сделок. Да, господа, это маркетмейкеры, они усредняются до тех пор, пока не удовлетворят толпу, при этом стараясь не сильно портить среднюю цену позиции, как только ажиотаж проходит, игроки начинают фиксировать прибыли или убытки, и цена откатывает в нужную сторону, а маркетмейкер кроется о всех “тонущих”. Конечно маркетмейкеры тоже не глупые и большие риски стараются не брать на себя. Перед важными новостными событиями, ликвидность актива может снизиться, т.к. реакция на новость может создать огромную волатильность инструмента, соответственно и большие риски для маркетмейкеров. В чём же подвох? Да, он действительно есть. Как долго вы сможете “пирамидить” вашу позицию, если цена будет идти против вас, имея на счету 10000$? Скажу вам, что ОЧЕНЬ не долго. И в случае сильного движения, вы просто станете инвестором, дожидаясь или маржин кола или возврата инструмента к вашей средней цене позиции. Соответственно, для того, что бы легко зарабатывать деньги, нужно иметь ОЧЕНЬ много денег, для осуществления такого рода стратегии. В качестве маркетмейкеров обычно выступают крупные банки и фонды, которых зачастую даже просят создавать ликвидность на определённом инструменте за определённую плату. Путём сильной диверсификации, крупный маркетмейкер страхует себя от форс-мажорных событий на конкретном инструменте, тем самым сглаживая дисперсию своей эквити. Подробнее о диверсификации.

Трендследящие стратегии. Любимые стратегии многих начинающих и опытных тоже. Многие из вас слышали такие советы как : “Тренд — твой друг”, “Не стоит идти против поезда” и тд. Да, это всё относится к трендследящим стратегиям. Многие опытные трейдеры, обучая своих “детей трейдинга”, рассказывают о важности тренда на дневном графике актива и не только на дневном. Это может быть и правда, тренд показывает нам настроение актива, но он показывает какое оно было вчера и не понятно каким оно будет завтра или послезавтра. Но больше всего мне нравится когда трейдеры анализируют тренд на дневке, а совершают сделки по тренду на минутке, ставя стоп в 3-5 центов ЗА БАЗОЧКУ. Моё мнение: все мы торгуем волатильность инструмента, кто то этого не понимает, кто-то понимает и торгует опционы, но почти все стратегии, которые используют дейтрейдеры в своём арсенале, являются неким подобием опциона. Дак вот, те, кто правильно оценивают волатильность — зарабатывают, те кто не оценивают её вообще — кормят. Если вы и ставите стопы, то они должны быть такими, что бы хотя бы стандартная волатильность инструмента в спокойном состоянии не цепляла ваши “ограничители убытка”. Конечно я не принимаю во внимание великие поиски “крупных игроков” и “лимитных покупателей/продавцов”, т.к. считаю, что их намерения вы не узнаете до тех пор, пока им это будет выгодно. В алготрейдинге трендследящие стратегии могут создаваться из самых простых комбинаций известных индикаторов технического анализа: скользящих средних, MACD и тд., до самых навороченных эконометрических разработок, занимающихся предсказанием дрейфа и волатильности базового актива, рассчитывая десятки и сотни переменных, основанных на десятках и сотнях факторах.

Стратегии торговли волатильностью.

Торговать волатильностью удобнее всего через такой инструмент как опцион. Цена опциона состоит из двух составляющих: внутренняя цена опциона и временная. Внутренняя цена 1го контракта опциона на акцию — это прибыль от одного купленного или проданного лота акции (100 shares) по цене страйка опциона, но если прибыли нет, или получается убыток, то внутренняя цена опциона равна нулю. Это и есть один из главных плюсов опциона. Углубляться не будем, т.к. это не тема статьи. А вот временная стоимость опциона и делает его таким интересным, загадочным и непонятным. Именно для временной стоимости придумывают различные модели расчёта цен опционов и ведут постоянную борьбу. Временная стоимость опциона зависит от множества факторов и вторым по значимости фактором является Implite Volatility (подразумеваемая волатильность). Поэтому, торгуя опционы, мы можем не торговать направление базового актива, а вообще в моменет избавится от влияния цены базового актива на стоимость опциона, добившись этого, мы может торговать подразумеваемой волатильностью, покупать и продавать её. Кванты, создав свою опционную модель, котируют её, как маркетмейкеры котируют базовый актив, только у каждого свои особенности.

Фронт-раннинг. Для стратегий фронт-раннинга обычно используют HFT (высокоскоростные алгоритмы), т.к. именно от скорости выставления заявок и зависит конечный результат. Сами стратегии фронт-раннинга вполне понятные, но для их осуществления нужен некий эдж, что бы быть конкурентоспособным. Смысл стратегии в выставлении заявок перед большим объёмом в стакане, либо некие другие методы оценки активности в стакане. Выставляя заявки в даркпулах перед “котлетой”, алгоритм намерен получить исполнение первым, затем выставить встречную заявку чуть дальше и ждать её исполнения. Логика в том, что пока “плита” на своём месте, есть время на поимку небольшого “шума” перед сайзом. Сложность стратегии в том, что в наше время отображаемая ликвидность актива может мало о чём сказать, т.к. большие пакеты желают скрытого исполнения в даркпулах, да и сайзы, отображаемые в стакане, могут быть лишь небольшой манипуляцией, после чего мгновенно исчезнуть.

Арбитражные стратегии.

Это второй просто способ зарабатывать на финансовых рынках деньги. Есть огромное множество направлений арбитража. Сейчас я расскажу о самом простом и примитивном: пространственный арбитраж. Пространственный он потому, что по сути мы торгуем один продукт в разных местах, например ETF на индекс S&P 500 одной компании, против ETF’a другой компании, или же ETF против фьючерса. В наше время на развитых рынках данный арбитраж полностью усеян HFT машинками. И составить им конкуренцию можно только создав лучшую инфраструктуру, получив более высокую скорость отправки ордеров, а это, как вы уже догадались, невозможно. Т.к. тот, кто может предоставить хорошую инфраструктуру нам, себе предоставит лучше)) НО, как ни странно, на российском рынке данный арбитраж жив, я писал статью на эту тему, подробнее тут: Арбитраж на российской бирже. Преимущества данного направления в том, что пространственный арбитраж полностью исключает рыночные риски, мы всегда рыночно-нейтральны и стабильно зарабатываем некий небольшой доход.

Статистический арбитраж (StatArb). В профессиональной среде финансистов термин «статистический арбитраж» может употребляться в различных контекстах. Если при классическом арбитраже, рассмотренном выше, риск в сделке сводится практически к нулю, так как покупка и продажа одного финансового инструмента производятся одновременно, только по разным ценам, то в статистическом арбитраже торгуется два разных инструмента. Статистический арбитраж можно рассматривать как торговую стратегию, включающую в себя торговые автоматизированные системы, методы обработки статистики и datamining. Прародителем СтатАрба считается простой парный трейдинг. При этом из всех акций составлялись похожие по рыночной обоснованности пары. В тот момент, когда одна из парных акций начинает существенной двигаться, а вторая не успевает, то совершается покупка или продажа спреда пары. Эта система позволяет свести риски к минимуму, то есть хеджировать. Другими словами используется контртрендовая торговля или mean reversion. Для создания высокой диверсификации, набирается огромное количество пар, получая портфель из сотен ценных бумаг. Причём определённая их часть находится в лонге, а другая — в шорте. За этим ведётся строгий контроль и учёт, чтобы устранить различные факторы риска. Процесс конструирования пакета может быть разный, например путём выставления рейтинга акциям. Этот процесс называется «оценка» или scoring. Высоким рейтингом отмечают акции, удерживающиеся в лонге, а низким — те акции, которые претендуют на шорт. Но так как рейтинговые формулы выражают принцип возврата к среднему, то акции, заявившие себя хорошо в течение недели, могут попасть в низкий рейтинг. Это справедливо и в обратном значении. Понятие StarArb может включать в себя любую стратегию, при которой используется бета–нейтральный подход, ориентированный на различные инструменты, а также статистические техники, создающиеся для поставки сигналов на исполнение. Пары ценных бумаг могут оцениваться и в изоляции, путём оценки статистических показателей синтетического инструмента:

Статистический арбитраж имеет и свои риски, связанные с маловероятными, но возможными событиями. В любой конечный промежуток времени может произойти определённый факт, вызвавший краткосрочные потери. Если они превышают ликвидность, которая на данный момент доступна трейдеру, то может произойти дефолт, что и произошло с фондом LTCM. Также имеются недостатки в самих моделях статистического арбитража. Существуют определённые факторы, которые модель не учитывает, считая их несущественными. Но в отдельных случаях они могут иметь большое значение для движения цен на рынке. Ещё одним моментом риска является ложное статистическое взаимоотношение, на основании которого построена модель. Риски увеличиваются в тот момент, когда большое количество участников начинают в одно и то же время инвестировать по схожим принципам, что порождает нарушение прошлых статистических показателей спреда.

Стратегии баскет трейдинга. Стратегии баскет трейдинга, в принципе, схожи со стартегиями статистического арбитража, но в случае баскет трейдинга торгуются не пары акций, а портфели акций, т.е. по неким моделям составляются портфели акций, который далее торгуются друг против друга. Также можно торговать корзину акций против одного финансового инструмента, например корзину компонент S&P 500 против ETF’a на S&P. Данные методы автоматически подразумевают под собой диверсификацию, т.к. ведётся торговля сразу множеством инструментов. На основе своих математических моделей, хедж-фонды создают торговые алгоритмы, которые автоматизируют всё рутинную работу оценки корзин инструментов.

Что такое алготрейдинг

В настоящее время среди трейдеров большой популярностью стал пользоваться такой стиль торговли, как алготрейдинг. Данный метод торгов предполагает использование определенного алгоритма, в который заложены правила входа и выхода из рынка, а также расчет торговых лотов.

Иными словами, трейдер самостоятельно выбирает торговую стратегию, проводит ее тестирование, а после этого программа самостоятельно анализирует рынок, заключает, сопровождает и закрывает сделки, не нуждаясь в участии спекулянта.

Теперь давайте рассмотрим идею, которая заложена в основу алготрейдинга. Во-первых , все время угадывать со 100% вероятностью, что будет в будущем на рынке невозможно. Эта информация доступна лишь ясновидящим и экстрасенсам.

Во-вторых , на современных рынках наблюдаются определенные закономерности, и последующее значение цены может быть выше/ниже точки заключения сделки. В-третьих , спекулянты, применяющие алготрейдинг, работают с вероятностью попадания цены актива в определенный диапазон, полагаясь на заранее выбранные правила и вычисления, полученные на основе анализа прошлых ценовых движений.

Спекулянт может использовать как постоянные правила, так и те, которые изменяются вместе с рыночной ситуацией. В-четвертых , суть алготрейдинга состоит в выборе подходящих правил и инструментов. Выбор правил может осуществляться в ручном или автоматическом режиме. Кстати, некоторые виды атвоматических систем способны самостоятельно разрабатывать торговые правила.

Все остальное, что Вы когда-либо слышали про алготрейдинг, является выдумкой, ведь абсолютно точно предсказать дальнейшее движение цены невозможно, речь всегда идет лишь о вероятностях.

Мировые лидеры алготрейдинга, такие как Renessaince Technology и Virtu, применяют более ста правил ведения торгов на тех тысячах инструментах, что позволяет им получать стабильную прибыль практически каждый день.

Хочу сразу отметить, что алготрейдинг не является мифом, но вместе с тем, это вовсе не чудо. Для заработка таким способом, трейдеру нужно приложить немало усилий, чтобы выбрать эффективных торговых роботов (советников).

  • Скальпер Smart
  • Forex Cleaner
  • Робот Pitbull

Далее человеку предстоит провести их тестирование, но даже после выбора и настройки подходящих советников работа трейдера не заканчивается. Торговцу придется присматривать за процессом работы алгоритмов и при необходимости их перенастраивать.

Особенности заработка при помощи алготрейдинга

Над созданием прибыльных автоматических торговых систем работают группы профессиональных трейдеров и программистов, поэтому, на первый взгляд, у обычного трейдера мало шансов создать эффективную алгоритмическую систему.

На самом деле это не так. Существует множество автоматических систем, созданных обычными трейдерами, которые позволяют получать существенный доход.

При этом следует помнить, что со временем эффективных трейдинг-систем, как правило, снижается. По этой причине, если Вы видите отчет о работе какой-либо алгоритмической системы за 3 года, это не значит, что она будет приносить Вам доход в будущем.

Чтобы избежать подобного развития событий, следует отдавать предпочтение только актуальным алгоритмическим системам, которые были созданы не более двух лет назад или основываются на устойчивых, продолжительных рыночных закономерностях.

Согласно наблюдениям опытных спекулянтов, алгоритмические системы, которые предполагают применение метода Мартингейла или создания сетки ордеров, при длительном применении приводят к сливу депозита. Подобные алгоритмы рекомендуется применять для разгона изначального депозита в течение непродолжительного времени, а не для достижения долгосрочных целей.

Если Вы желаете использовать Алготрейдинг в своей работе, Вам необходимо хорошо разбираться в принципах функционирования тех или иных торговых систем. Это необходимо для того, чтобы Вы смогли выявить действительно эффективного советника, который достоин занять место в Вашем торговом портфеле.

Следует помнить, что большая часть популярных в настоящее время торговых роботов, позволяет получать доход лишь в краткосрочной перспективе. Это связано с тем, что создать эффективную алгоритмическую систему, позволяющую иметь стабильный доход в долгосрочной перспективе, довольно трудно.

Различные фонды тратят на создание подобных роботов огромное суммы денег, но удалось ли им достичь желаемого результата, неизвестно. Конечно же, существуют алгоритмические системы, которые остаются актуальными и приносят доход даже более пяти лет подряд с момента своего создания.

Ключевая особенность подобных роботов состоит в том, что они в своей работе используют закономерности рынка, проявляющиеся годами (влияние экономических новостей, флет в азиатскую сессию и так далее).

Преимущества частых алготрейдеров перед фондами

Несмотря на то, что алготрейдингом занимаются крупные фонды, обычные трейдеры также могут получать высокий доход, используя автоматизацию торгового процесса. Это связано с тем, что обычные алготрейдеры обладают множеством преимуществ перед фондами:

  • Частные алготрейдеры обладают значительно большей свободой, что позволяет им получать доход на небольших рынках;
  • Так как спекулянты используют в трейдинге относительно небольшие капиталы, открываемые ими ордера практически не оказывают влияния на рыночную ситуацию;
  • Обычные трейдеры могут использовать более гибкие стратегии управления рисками, что в итоге позволяет им повысить эффективность своего трейдинга.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что алготрейдинг является одним из самых эффективных стилей ведения торгов, так как он исключает совершение ошибок под воздействием эмоций.

Что такое коэффициент Шарпа, зачем он нужен трейдерам и инвесторам и как им пользоваться?

На что влияет количество знаков после запятой в котировке на Форекс

Что такое тренд и флет, в чем их различие и как их определять на рынке

© 2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Платформы бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Добавить комментарий